9780817645441 - advances in mathematical finance (13 risultati)
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Editore: Birkhäuser, 2007
Serie: Libro 16 di 88 - Applied and Numerical Harmonic Analysis
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Editore: Birkhäuser, 2007
Serie: Libro 16 di 88 - Applied and Numerical Harmonic Analysis
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Editore: Springer, 2007
Serie: Libro 16 di 88 - Applied and Numerical Harmonic Analysis
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Editore: Springer, 2007
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Editore: Springer, 2007
Serie: Libro 16 di 88 - Applied and Numerical Harmonic Analysis
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Editore: Birkhäuser, 2007
Serie: Libro 16 di 88 - Applied and Numerical Harmonic Analysis
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Editore: Birkh?user, 2007
Serie: Libro 16 di 88 - Applied and Numerical Harmonic Analysis
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Condizione: New. Includes a collection of chapters by some of the most distinguished researchers and practitioners in the field of mathematical finance and financial engineering. Presenting the developments in theory and practice, this book offers applications to fixed income models, credit risk models, CDO pricing, tax rebates,… tax arbitrage, and tax equilibrium. Editor(s): Fu, M.C; Jarrow, R. A.; Yen, Ju-Yi; Elliott, Robert J. Series: Applied and Numerical Harmonic Analysis. Num Pages: 336 pages, 10 black & white tables, biography. BIC Classification: KFF. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 241 x 164 x 23. Weight in Grams: 628. . 2007. 2007th Edition. hardcover. . . . .
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Editore: Springer Nature B.V., 2007
Serie: Libro 16 di 88 - Applied and Numerical Harmonic Analysis
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Buch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This self-contained volume brings together a collection of chapters by some of the most distinguished researchers and practitioners in the fields of mathematical finance and financial engineering. Presenting state-of-the-art developments in theory and pr…actice, the Festschrift is dedicated to Dilip B. Madan on the occasion of his 60th birthday.Specific topics covered include:\*Theory and application of the Variance-Gamma process\* Lévy process driven fixed-income and credit-risk models, including CDO pricing\* Numerical PDE and Monte Carlo methods\* Asset pricing and derivatives valuation and hedging\* Itô formulas for fractional Brownian motion\* Martingale characterization of asset price bubbles\* Utility valuation for credit derivatives and portfolio managementAdvances in Mathematical Financeis a valuable resource for graduate students, researchers, and practitioners in mathematical finance and financialengineering.Contributors: H. Albrecher, D. C. Brody, P. Carr, E. Eberlein, R. J. Elliott, M. C. Fu, H. Geman, M. Heidari, A. Hirsa, L. P. Hughston, R. A. Jarrow, X. Jin, W. Kluge, S. A. Ladoucette, A. Macrina, D. B. Madan, F. Milne, M. Musiela, P. Protter, W. Schoutens, E. Seneta, K. Shimbo, R. Sircar, J. van der Hoek, M.Yor, T. Zariphopoulou.
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Editore: Birkhäuser, 2007
Serie: Libro 16 di 88 - Applied and Numerical Harmonic Analysis
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Condizione: New. Includes a collection of chapters by some of the most distinguished researchers and practitioners in the field of mathematical finance and financial engineering. Presenting the developments in theory and practice, this book offers applications to fixed income models, credit risk models, CDO pricing, tax rebates,… tax arbitrage, and tax equilibrium. Editor(s): Fu, M.C; Jarrow, R. A.; Yen, Ju-Yi; Elliott, Robert J. Series: Applied and Numerical Harmonic Analysis. Num Pages: 336 pages, 10 black & white tables, biography. BIC Classification: KFF. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 241 x 164 x 23. Weight in Grams: 628. . 2007. 2007th Edition. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Editore: Birkhauser Boston Jul 2007, 2007
Serie: Libro 16 di 88 - Applied and Numerical Harmonic Analysis
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Editore: Birkhäuser Boston, 2007
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