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9781107034723 - Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series di Harvey, Andrew C. (18 risultati)
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series (Econometric Society Monographs, Series Number 52)
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 126,49
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails : With Applications to Financial and Economic Time Series
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 138,64
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series (Econometric Society Monographs, Series Number 52)
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 141,28
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Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails : With Applications to Financial and Economic Time Series
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 139,58
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails : With Applications to Financial and Economic Time Series
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 126,47
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series: 52 (Econometric Society Monographs, Series Number 52)
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Da: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 143,03
Spedizione EUR 10,50
Spedito da Irlanda a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. The book presents a statistical theory for a class of nonlinear time-series models. It will be of interest to econometricians and statisticians. Series: Econometric Society Monographs. Num Pages: 282 pages, 43 b/w illus. 14 tables. BIC Classification: KCH; PBT. Category: (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 228 x 152 x 19. Weight in Grams: 590. . 2013. Illustrated. hardcover. . . . .
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails : With Applications to Financial and Economic Time Series
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 146,17
Spedizione EUR 17,36
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press CUP, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. pp. 282.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series: 52 (Econometric Society Monographs, Series Number 52)
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Da: Kennys Bookstore, Olney, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 180,80
Spedizione EUR 9,06
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. The book presents a statistical theory for a class of nonlinear time-series models. It will be of interest to econometricians and statisticians. Series: Econometric Society Monographs. Num Pages: 282 pages, 43 b/w illus. 14 tables. BIC Classification: KCH; PBT. Category: (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 228 x 152 x 19. Weight in Grams: 590. . 2013. Illustrated. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsDa: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 184,67
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Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 397 pages. 9.10x6.20x0.90 inches. In Stock.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails : With Applications to Financial and Economic Time Series
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
EUR 177,16
Spedizione EUR 63,06
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The volatility of financial returns changes over time and, for the last thirty years, Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) models have provided the principal means of analyzing, modeling and monitoring such changes. Taking into account that financial returns typically exhibit heavy tails - that is, extreme values can occur from time to time - Andrew Harvey's new book shows how a small but radical change in the way GARCH models are formulated leads to a resolution of many of the theoretical problems inherent in the statistical theory. The approach can also be applied to other aspects of volatility. The more general class of Dynamic Conditional Score models extends to robust modeling of outliers in the levels of time series and to the treatment of time-varying relationships. The statistical theory draws on basic principles of maximum likelihood estimation and, by doing so, leads to an elegant and unified treatment of nonlinear time-series modeling.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails (Hardcover)
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, Cambridge, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Da: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Hardcover. Condizione: new. Hardcover. The volatility of financial returns changes over time and, for the last thirty years, Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) models have provided the principal means of analyzing, modeling and monitoring such changes. Taking into account that financial returns typically exhibit heavy tails - that is, extreme values can occur from time to time - Andrew Harvey's new book shows how a small but radical change in the way GARCH models are formulated leads to a resolution of many of the theoretical problems inherent in the statistical theory. The approach can also be applied to other aspects of volatility. The more general class of Dynamic Conditional Score models extends to robust modeling of outliers in the levels of time series and to the treatment of time-varying relationships. The statistical theory draws on basic principles of maximum likelihood estimation and, by doing so, leads to an elegant and unified treatment of nonlinear time-series modeling. This book presents a statistical theory for a class of nonlinear time-series models. It has particular relevance for the modeling of volatility in financial time series but the overall approach will be of interest to econometricians and statisticians in a variety of disciplines. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsDa: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 136,86
Spedizione EUR 14,47
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 397 pages. 9.10x6.20x0.90 inches. In Stock. This item is printed on demand.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Da: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 142,25
Spedizione EUR 18,78
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloHardback. Condizione: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails (Hardcover)
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, Cambridge, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Da: CitiRetail, Stevenage, Regno Unito
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Spedizione EUR 42,82
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: new. Hardcover. The volatility of financial returns changes over time and, for the last thirty years, Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) models have provided the principal means of analyzing, modeling and monitoring such changes. Taking into account that financial returns typically exhibit heavy tails - that is, extreme values can occur from time to time - Andrew Harvey's new book shows how a small but radical change in the way GARCH models are formulated leads to a resolution of many of the theoretical problems inherent in the statistical theory. The approach can also be applied to other aspects of volatility. The more general class of Dynamic Conditional Score models extends to robust modeling of outliers in the levels of time series and to the treatment of time-varying relationships. The statistical theory draws on basic principles of maximum likelihood estimation and, by doing so, leads to an elegant and unified treatment of nonlinear time-series modeling. This book presents a statistical theory for a class of nonlinear time-series models. It has particular relevance for the modeling of volatility in financial time series but the overall approach will be of interest to econometricians and statisticians in a variety of disciplines. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Da: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 181,01
Spedizione EUR 7,52
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 4 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. Print on Demand pp. 282 43 Illus.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2014
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
EUR 138,16
Spedizione EUR 48,99
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloGebunden. Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. This book presents a statistical theory for a class of nonlinear time-series models. It has particular relevance for the modeling of volatility in financial time series but the overall approach will be of interest to econometricians and statisticians in a v.
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails
Libro 14 di 27: Econometric Society MonographsLingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107034728 ISBN 13: 9781107034723
Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 182,84
Spedizione EUR 9,95
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 4 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. PRINT ON DEMAND pp. 282.
