9781137378637 - sabr and sabr libor market models in practice: with examples implemented in python di crispoldi, christian; wigger, gerald; larkin, peter (8 risultati)
Lingua: Inglese
Editore: Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015
Serie: Applied Quantitative Finance, Libro 6 di 14. Libro 6 di 14 - Applied Quantitative Finance
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- Prima edizione
Da: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, U.S.A.Grand Eagle Retail
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Hardcover. Condizione: new. Hardcover. Interest rate traders have been using the SABR model to price vanilla products for more than a decade. However this model suffers however from a severe limitation: its inability to value exotic products. A term structure model a la LIBOR Market Model (LMM) is often employed to value these m…ore complex derivatives, however the LMM is unable to capture the volatility smile. A joint SABR LIBOR Market Model is the natural evolution towards a consistent pricing of vanilla and exotic products. Knowledge of these models is essential to all aspiring interest rate quants, traders and risk managers, as well an understanding of their failings and alternatives.SABR and SABR Libor Market Models in Practice is an accessible guide to modern interest rate modelling. Rather than covering an array of models which are seldom used in practice, it focuses on the SABR model, the market standard for vanilla products, the LIBOR Market Model, the most commonly used model for exotic products andthe extended SABR LIBOR Market Model. The book takes a hands-on approach, demonstrating simply how to implement and work with these models in a market setting. It bridges the gap between the understanding of the models from a conceptual and mathematical perspective and the actual implementation by supplementing the interest rate theory with modelling specific, practical code examples written in Python. Rather than covering an array of models which are seldom used in practice, it focuses on the SABR model, the market standard for vanilla products, the LIBOR Market Model, the most commonly used model for exotic products andthe extended SABR LIBOR Market Model. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
Lingua: Inglese
Editore: Palgrave Macmillan, 2015
Serie: Applied Quantitative Finance, Libro 6 di 14. Libro 6 di 14 - Applied Quantitative Finance
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Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.GreatBookPrices
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Lingua: Inglese
Editore: Palgrave Macmillan, 2015
Serie: Applied Quantitative Finance, Libro 6 di 14. Libro 6 di 14 - Applied Quantitative Finance
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Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.California Books
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Lingua: Inglese
Editore: Palgrave Macmillan, 2015
Serie: Applied Quantitative Finance, Libro 6 di 14. Libro 6 di 14 - Applied Quantitative Finance
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Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.GreatBookPrices
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Lingua: Inglese
Editore: Palgrave Macmillan, 2016
Serie: Applied Quantitative Finance, Libro 6 di 14. Libro 6 di 14 - Applied Quantitative Finance
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Da: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, IrlandaKennys Bookshop and Art Galleries Ltd.
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Condizione: New. A hands-on guide to interest rate modelling, including the SABR model, the market standard for vanilla products, and the LIBOR market model, the most commonly used model for exotic products. This accessible book also provides an explanation of the extended SABR LIBOR market model. Series: Applied Quantitative Fi…nance. Num Pages: 240 pages, 54 figures, 49 black & white tables. BIC Classification: KFFM; PBWH. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 167 x 241 x 23. Weight in Grams: 522. . 2016. 1st ed. 2015. Hardcover. . . . .
Lingua: Inglese
Editore: Palgrave Macmillan, 2015
Serie: Applied Quantitative Finance, Libro 6 di 14. Libro 6 di 14 - Applied Quantitative Finance
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Da: Revaluation Books, Exeter, Regno UnitoRevaluation Books
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Hardcover. Condizione: Brand New. 250 pages. 9.25x6.25x1.00 inches. In Stock.
Lingua: Inglese
Editore: Palgrave Macmillan, 2015
Serie: Applied Quantitative Finance, Libro 6 di 14. Libro 6 di 14 - Applied Quantitative Finance
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Da: Kennys Bookstore, Olney, MD, U.S.A.Kennys Bookstore
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Condizione: New. A hands-on guide to interest rate modelling, including the SABR model, the market standard for vanilla products, and the LIBOR market model, the most commonly used model for exotic products. This accessible book also provides an explanation of the extended SABR LIBOR market model. Series: Applied Quantitative Fi…nance. Num Pages: 240 pages, 54 figures, 49 black & white tables. BIC Classification: KFFM; PBWH. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 167 x 241 x 23. Weight in Grams: 522. . 2016. 1st ed. 2015. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
Lingua: Inglese
Editore: Palgrave Macmillan UK, 2015
Serie: Applied Quantitative Finance, Libro 6 di 14. Libro 6 di 14 - Applied Quantitative Finance
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Da: moluna, Greven, Germaniamoluna
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Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Christian Crispoldi is a Vice President at Nomura Holding America Inc., in New York where he is responsible for the valuation and pricing of interest rate derivatives. Previously he worked as a financial engineer in…various banks across Europe. Christian ho.
