9781137447005 - indices, index funds and etfs: exploring hci, nonlinear risk and homomorphisms di nwogugu, michael i. c. (26 risultati)
- Rilegato
Da: Basi6 International, Irving, TX, U.S.A.Basi6 International
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 98,44
Spedizione gratuitaSpedito in U.S.A.Quantità: 10 disponibili
Condizione: Brand New. New. Delivery takes 25-30 days. Excellent Customer Service.
- Rilegato
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.GreatBookPrices
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 112,60
EUR 2,28 spedizioneSpedito in U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Condizione: New.
- Rilegato
Da: PBShop.store US, Wood Dale, IL, U.S.A.PBShop.store US
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 114,97
Spedizione gratuitaSpedito in U.S.A.Quantità: 1 disponibili
HRD. Condizione: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
- Rilegato
Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.California Books
Contatta il venditoreVenditore con 4 stelleCondizione: Nuovo
EUR 117,61
Spedizione gratuitaSpedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Condizione: New.
- Rilegato
Da: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Regno UnitoPBShop.store UK
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 111,24
EUR 6,85 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
HRD. Condizione: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
- Rilegato
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno UnitoRia Christie Collections
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 109,53
EUR 13,98 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Condizione: New. In.
- Rilegato
Da: Chiron Media, Wallingford, Regno UnitoChiron Media
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 107,41
EUR 18,08 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Hardcover. Condizione: New.
- Rilegato
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.GreatBookPrices
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Usato - Come nuovo
EUR 122,89
EUR 2,28 spedizioneSpedito in U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Condizione: As New. Unread book in perfect condition.
- Rilegato
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno UnitoGreatBookPricesUK
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 109,52
EUR 17,51 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Condizione: New.
- Rilegato
- Prima edizione
Da: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, IrlandaKennys Bookshop and Art Galleries Ltd.
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 126,87
EUR 9,50 spedizioneSpedito da Irlanda a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Condizione: New. 2019. 1st ed. 2018. hardcover. . . . . .
- Rilegato
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno UnitoGreatBookPricesUK
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Usato - Come nuovo
EUR 122,21
EUR 17,51 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Condizione: As New. Unread book in perfect condition.
- Rilegato
Da: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Regno UnitoRarewaves.com USA
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 146,40
Spedizione gratuitaSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Hardback. Condizione: New. 2018 ed. Indices, index funds and ETFs are grossly inaccurate and inefficient and affect more than ?120 trillion worth of securities, debts and commodities worldwide. This book analyzes the mathematical/statistical biases, misrepresentations, recursiveness, nonlinear risk and homomorphisms inherent in…equity, debt, risk-adjusted, options-based, CDS and commodity indices - and by extension, associated index funds and ETFs. The book characterizes the "Popular-Index Ecosystems," a phenomenon that provides artificial price-support for financial instruments, and can cause systemic risk, financial instability, earnings management and inflation. The book explains why indices and strategic alliances invalidate Third-Generation Prospect Theory (PT3), related approaches and most theories of Intertemporal Asset Pricing. This book introduces three new decision models, and some new types of indices that are more efficient than existing stock/bond indices. The book explains why the Mean-Variance framework, the Put-Call Parity theorem, ICAPM/CAPM, the Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen's Alpha, the Information Ratio, and DEA-Based Performance Measures are wrong. Leveraged/inverse ETFs and synthetic ETFs are misleading and inaccurate and non-legislative methods that reduce index arbitrage and ETF arbitrage are introduced.
- Rilegato
Da: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Regno UnitoTHE SAINT BOOKSTORE
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 124,35
EUR 22,13 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Hardback. Condizione: New. New copy - Usually dispatched within 3 working days.
- Rilegato
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.Books Puddle
Contatta il venditoreVenditore con 4 stelleCondizione: Nuovo
EUR 149,76
EUR 3,45 spedizioneSpedito in U.S.A.Quantità: 4 disponibili
Condizione: New.
- Rilegato
Da: Speedyhen, Hertfordshire, Regno UnitoSpeedyhen
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 111,65
EUR 47,85 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Condizione: NEW.
- Rilegato
Da: moluna, Greven, Germaniamoluna
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 113,34
EUR 48,99 spedizioneSpedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Condizione: New.
- Rilegato
Da: Kennys Bookstore, Olney, MD, U.S.A.Kennys Bookstore
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 159,97
EUR 9,08 spedizioneSpedito in U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Condizione: New. 2019. 1st ed. 2018. hardcover. . . . . . Books ship from the US and Ireland.
- Rilegato
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno UnitoRevaluation Books
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 160,14
EUR 14,59 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Hardcover. Condizione: Brand New. 696 pages. 8.50x6.25x1.75 inches. In Stock.
- Rilegato
Da: Rarewaves.com UK, London, Regno UnitoRarewaves.com UK
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 138,07
EUR 75,86 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Hardback. Condizione: New. 2018 ed.
- Rilegato
- Print on Demand
Da: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, ItaliaBrook Bookstore On Demand
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 86,24
EUR 8,00 spedizioneSpedito da Italia a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Condizione: new. Questo è un articolo print on demand.
- Rilegato
- Print on Demand
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 106,99
EUR 23,00 spedizioneSpedito da Germania a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Buch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Indices, index funds and ETFs are grossly inaccurate and inefficient and affect more than EUR120 trillion worth of securities, debts and commodities worldwide. This book analyzes the mathematical/statistical biases, misrepresentations, re…cursiveness, nonlinear risk and homomorphisms inherent in equity, debt, risk-adjusted, options-based, CDS and commodity indices - and by extension, associated index funds and ETFs. The book characterizes the 'Popular-Index Ecosystems,' a phenomenon that provides artificial price-support for financial instruments, and can cause systemic risk, financial instability, earnings management and inflation. The book explains why indices and strategic alliances invalidate Third-Generation Prospect Theory (PT3), related approaches and most theories of Intertemporal Asset Pricing. This book introduces three new decision models, and some new types of indices that are more efficient than existing stock/bond indices. The book explains why the Mean-Variance framework, the Put-Call Parity theorem, ICAPM/CAPM, the Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen's Alpha, the Information Ratio, and DEA-Based Performance Measures are wrong. Leveraged/inverse ETFs and synthetic ETFs are misleading and inaccurate and non-legislative methods that reduce index arbitrage and ETF arbitrage are introduced. 720 pp. Englisch.
- Rilegato
- Print on Demand
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno UnitoRevaluation Books
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 128,75
EUR 14,59 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Hardcover. Condizione: Brand New. 696 pages. 8.50x6.25x1.75 inches. In Stock. This item is printed on demand.
- Rilegato
- Print on Demand
Da: Majestic Books, Hounslow, Regno UnitoMajestic Books
Contatta il venditoreVenditore con 4 stelleCondizione: Nuovo
EUR 153,12
EUR 7,59 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 4 disponibili
Condizione: New. Print on Demand.
- Rilegato
- Print on Demand
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germaniabuchversandmimpf2000
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 106,99
EUR 60,00 spedizioneSpedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Buch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Indices, index funds and ETFs are grossly inaccurate and inefficient and affect more than EUR120 trillion worth of securities, debts and commodities worldwide. This book analyzes the mathematical/statistical biases, misrepresentations, recurs…iveness, nonlinear risk and homomorphisms inherent in equity, debt, risk-adjusted, options-based, CDS and commodity indices - and by extension, associated index funds and ETFs. The book characterizes the 'Popular-Index Ecosystems,' a phenomenon that provides artificial price-support for financial instruments, and can cause systemic risk, financial instability, earnings management and inflation. The book explains why indices and strategic alliances invalidate Third-Generation Prospect Theory (PT3), related approaches and most theories of Intertemporal Asset Pricing. This book introduces three new decision models, and some new types of indices that are more efficient than existing stock/bond indices. The book explains why the Mean-Variance framework, the Put-Call Parity theorem, ICAPM/CAPM, the Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen's Alpha, the Information Ratio, and DEA-Based Performance Measures are wrong. Leveraged/inverse ETFs and synthetic ETFs are misleading and inaccurate and non-legislative methods that reduce index arbitrage and ETF arbitrage are introduced.Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 720 pp. Englisch.
- Rilegato
- Print on Demand
Da: Biblios, frankfurt am main, HESSE, GermaniaBiblios
Contatta il venditoreVenditore con 4 stelleCondizione: Nuovo
EUR 158,01
EUR 9,95 spedizioneSpedito da Germania a U.S.A.Quantità: 4 disponibili
Condizione: New. PRINT ON DEMAND.
- Rilegato
- Print on Demand
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 116,27
EUR 65,14 spedizioneSpedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Buch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Indices, index funds and ETFs are grossly inaccurate and inefficient and affect more than EUR120 trillion worth of securities, debts and commodities worldwide. This book analyzes the mathematical/statistical biases, misrepresentations, recursi…veness, nonlinear risk and homomorphisms inherent in equity, debt, risk-adjusted, options-based, CDS and commodity indices - and by extension, associated index funds and ETFs. The book characterizes the 'Popular-Index Ecosystems,' a phenomenon that provides artificial price-support for financial instruments, and can cause systemic risk, financial instability, earnings management and inflation. The book explains why indices and strategic alliances invalidate Third-Generation Prospect Theory (PT3), related approaches and most theories of Intertemporal Asset Pricing. This book introduces three new decision models, and some new types of indices that are more efficient than existing stock/bond indices. The book explains why the Mean-Variance framework, the Put-Call Parity theorem, ICAPM/CAPM, the Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen's Alpha, the Information Ratio, and DEA-Based Performance Measures are wrong. Leveraged/inverse ETFs and synthetic ETFs are misleading and inaccurate and non-legislative methods that reduce index arbitrage and ETF arbitrage are introduced.
