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9781349953783 - Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling di Kienitz, Jörg (15 risultati)
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling (Financial Engineering Explained)
Libro 9 di 9: Financial Engineering ExplainedDa: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 45,03
Spedizione EUR 3,39
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling (Financial Engineering Explained)
Libro 9 di 9: Financial Engineering ExplainedLingua: Inglese
Editore: Palgrave Macmillan 2018-08-30, 2018
ISBN 10: 1349953784 ISBN 13: 9781349953783
Da: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 44,02
Spedizione EUR 17,78
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 10 disponibili
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling (Financial Engineering Explained)
Libro 9 di 9: Financial Engineering ExplainedDa: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 46,85
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Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling (Financial Engineering Explained)
Libro 9 di 9: Financial Engineering ExplainedDa: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New.
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling
Libro 9 di 9: Financial Engineering ExplainedDa: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 63,24
Spedizione EUR 10,50
Spedito da Irlanda a U.S.A.Quantità: 15 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. 2018. Paperback. . . . . .
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling (Financial Engineering Explained)
Libro 9 di 9: Financial Engineering ExplainedDa: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 66,90
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Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: Brand New. reprint edition. 248 pages. 9.25x6.10x0.63 inches. In Stock.
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling
Libro 9 di 9: Financial Engineering ExplainedDa: Kennys Bookstore, Olney, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. 2018. Paperback. . . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2
Libro 9 di 9: Financial Engineering ExplainedLingua: Inglese
Editore: Palgrave Macmillan UK, Palgrave Macmillan UK Aug 2018, 2018
ISBN 10: 1349953784 ISBN 13: 9781349953783
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 48,14
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Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Neuware -This book on Interest Rate Derivatives has three parts. The first part is on financial products and extends the range of products considered in Interest Rate Derivatives Explained I. In particular we consider callable products such as Bermudan swaptions or exotic derivatives. The second part is on volatility modelling. The Heston and the SABR model are reviewed and analyzed in detail. Both models are widely applied in practice. Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. Term structure models are introduced in the third part. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models. For each class we review one representative which is heavily used in practice. We have chosen the Hull-White, the Cheyette and the Libor Market model. For all the models we consider the extensions bya stochastic basis and stochastic volatility component. Finally, we round up the exposition by giving an overview of the numerical methods that are relevant for successfully implementing the models considered in the book.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 276 pp. Englisch.
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling
Libro 9 di 9: Financial Engineering ExplainedDa: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 54,02
Spedizione EUR 17,77
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback / softback. Condizione: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days.
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2
Libro 9 di 9: Financial Engineering ExplainedLingua: Inglese
Editore: Palgrave Macmillan UK Aug 2018, 2018
ISBN 10: 1349953784 ISBN 13: 9781349953783
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 48,14
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Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book on Interest Rate Derivatives has three parts. The first part is on financial products and extends the range of products considered in Interest Rate Derivatives Explained I. In particular we consider callable products such as Bermudan swaptions or exotic derivatives. The second part is on volatility modelling. The Heston and the SABR model are reviewed and analyzed in detail. Both models are widely applied in practice. Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. Term structure models are introduced in the third part. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models. For each class we review one representative which is heavily used in practice. We have chosen the Hull-White, the Cheyette and the Libor Market model. For all the models we consider the extensions by a stochastic basis and stochastic volatility component. Finally, we round up the exposition by giving an overview of the numerical methods that are relevant for successfully implementing the models considered in the book. 276 pp. Englisch.
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling (Financial Engineering Explained)
Libro 9 di 9: Financial Engineering ExplainedDa: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 66,52
Spedizione EUR 7,46
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 4 disponibili
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling (Financial Engineering Explained)
Libro 9 di 9: Financial Engineering ExplainedDa: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 68,72
Spedizione EUR 9,95
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EUR 44,31
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Aggiungi al carrelloCondizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Joerg Kienitz is Partner at Quaternion Risk Management where he is responsible for business development, pricing models research and risk management consulting. Prior to this he was a Director at Deloitte and Co-lead of the quant team. Before joini.
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2 : Term Structure and Volatility Modelling
Libro 9 di 9: Financial Engineering ExplainedLingua: Inglese
Editore: Palgrave Macmillan UK, Palgrave Macmillan UK, 2018
ISBN 10: 1349953784 ISBN 13: 9781349953783
EUR 52,32
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book on Interest Rate Derivatives has three parts. The first part is on financial products and extends the range of products considered in Interest Rate Derivatives Explained I. In particular we consider callable products such as Bermudan swaptions or exotic derivatives. The second part is on volatility modelling. The Heston and the SABR model are reviewed and analyzed in detail. Both models are widely applied in practice. Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. Term structure models are introduced in the third part. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models. For each class we review one representative which is heavily used in practice. We have chosen the Hull-White, the Cheyette and the Libor Market model. For all the models we consider the extensions bya stochastic basis and stochastic volatility component. Finally, we round up the exposition by giving an overview of the numerical methods that are relevant for successfully implementing the models considered in the book.
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2 | Term Structure and Volatility Modelling
Libro 9 di 9: Financial Engineering ExplainedEUR 46,20
Spedizione EUR 70,00
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 5 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2 | Term Structure and Volatility Modelling | Jörg Kienitz (u. a.) | Taschenbuch | xxvii | Englisch | 2018 | Palgrave Macmillan | EAN 9781349953783 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand.
