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9781349953813 - Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance di In 't Hout, Karel (9 risultati)
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance (Financial Engineering Explained)
Libro 7 di 9: Financial Engineering ExplainedDa: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
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Condizione: New. Softcover reprint of the original 1st ed. 2017 edition NO-PA16APR2015-KAP.
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance (Financial Engineering Explained)
Libro 7 di 9: Financial Engineering ExplainedDa: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 54,72
Spedizione EUR 11,47
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: Brand New. reprint edition. 128 pages. 9.25x6.10x0.33 inches. In Stock.
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance (Financial Engineering Explained)
Libro 7 di 9: Financial Engineering ExplainedDa: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 96,85
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Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained (eng)
Libro 7 di 9: Financial Engineering ExplainedDa: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained
Libro 7 di 9: Financial Engineering ExplainedLingua: Inglese
Editore: Palgrave Macmillan UK Aug 2018, 2018
ISBN 10: 1349953814 ISBN 13: 9781349953813
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
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Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numerical solution of partial differential equations (PDEs). It provides readers with an easily accessible text explaining main concepts, models, methods and results that arise in this approach. In keeping with the series style, emphasis is placed on intuition as opposed to full rigor, and a relatively basic understanding of mathematics is sufficient. The book provides a wealth of examples, and ample numerical experiments are givento illustrate the theory. The main focus is on one-dimensional financial PDEs, notably the Black-Scholes equation. The book concludes with a detailed discussion of the important step towards two-dimensional PDEs in finance. 128 pp. Englisch.
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance (Financial Engineering Explained)
Libro 7 di 9: Financial Engineering ExplainedDa: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
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EUR 64,20
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance (Financial Engineering Explained)
Libro 7 di 9: Financial Engineering ExplainedDa: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
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EUR 60,41
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained
Libro 7 di 9: Financial Engineering ExplainedEUR 39,89
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Aggiungi al carrelloCondizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Engages the reader with an accessible account of a highly complex mathematical approach commonly applied in financial markets. Provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numerical solution of partial diffe.
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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained : An Introduction to Computational Finance
Libro 7 di 9: Financial Engineering ExplainedEUR 49,10
Spedizione EUR 62,27
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numerical solution of partial differential equations (PDEs). It provides readers with an easily accessible text explaining main concepts, models, methods and results that arise in this approach. In keeping with the series style, emphasis is placed on intuition as opposed to full rigor, and a relatively basic understanding of mathematics is sufficient. The book provides a wealth of examples, and ample numerical experiments are givento illustrate the theory. The main focus is on one-dimensional financial PDEs, notably the Black-Scholes equation. The book concludes with a detailed discussion of the important step towards two-dimensional PDEs in finance.
