Isbn: 9781420093452 - stochastic financial models (14 risultati)
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Editore: Chapman and Hall/CRC 2010-01-15, 2010
Serie: Libro 30 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2010
Serie: Libro 30 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2010
Serie: Libro 30 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Taylor & Francis Group, 2010
Serie: Libro 30 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2010
Serie: Libro 30 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2010
Serie: Libro 30 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman & Hall, 2010
Serie: Libro 30 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Lingua: Inglese
Editore: Chapman and Hall/CRC, 2010
Serie: Libro 30 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2010
Serie: Libro 30 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2010
Serie: Libro 30 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Taylor & Francis Group, 2010
Serie: Libro 30 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Taylor & Francis Group, 2010
Serie: Libro 30 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: CRC Press, 2010
Serie: Libro 30 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Gebunden. Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Douglas Kennedy is a Fellow of Trinity College in Cambridge, UK.Filling the void between surveys of the field with relatively light mathematical content and books with a rigorous, formal approach to stochastic integration .…
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Editore: Chapman And Hall/CRC, 2010
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Buch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Developed from the esteemed author's advanced undergraduate and graduate courses at the University of Cambridge, this text provides a hands-on, sound introduction to mathematical finance. Assuming no prior knowledge of stochastic calculus or measure-theoretic probability, the author includes the relevant mathematical background as well as many exercises with solutions. He first presents the classical topics of utility and the mean-variance approach to portfolio choice. Focusing on derivative pricing, the text then covers the binomial model, the general discrete-time model, Brownian motion, the Black-Scholes model, and various interest-rate models.…
