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9781489985996 - Introduction to the Mathematics of Finance: Arbitrage and Option Pricing di Roman, Steven (19 risultati)
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Introduction to the Mathematics of Finance : Arbitrage and Option Pricing
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsDa: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
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Introduction to the Mathematics of Finance : Arbitrage and Option Pricing
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsDa: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
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Introduction to the Mathematics of Finance
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsLingua: Inglese
Editore: Springer-Verlag New York Inc., US, 2014
ISBN 10: 1489985999 ISBN 13: 9781489985996
Da: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Regno Unito
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Introduction to the Mathematics of Finance: Arbitrage and Option Pricing (Undergraduate Texts in Mathematics)
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsDa: California Books, Miami, FL, U.S.A.
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Introduction to the Mathematics of Finance : Arbitrage and Option Pricing
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsDa: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
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Introduction to the Mathematics of Finance: Arbitrage and Option Pricing (Undergraduate Texts in Mathematics)
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsDa: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
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Introduction to the Mathematics of Finance : Arbitrage and Option Pricing
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
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EUR 51,72
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Introduction to the Mathematics of Finance
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsDa: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. pp. 304 2nd Edition.
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Introduction to the Mathematics of Finance : Arbitrage and Option Pricing
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 59,35
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Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Introduction to the Mathematics of Finance | Arbitrage and Option Pricing
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsEUR 50,35
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Introduction to the Mathematics of Finance | Arbitrage and Option Pricing | Steven Roman | Taschenbuch | xvi | Englisch | 2014 | Humana | EAN 9781489985996 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Introduction to the Mathematics of Finance : Arbitrage and Option Pricing
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsEUR 58,55
Spedizione EUR 62,32
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The Mathematics of Finance has been a hot topic ever since the discovery of the Black-Scholes option pricing formulas in 1973. Unfortunately, there are very few undergraduate textbooks in this area. This book is specifically written for advanced undergraduate or beginning graduate students in mathematics, finance or economics. This book concentrates on discrete derivative pricing models, culminating in a careful and complete derivation of the Black-Scholes option pricing formulas as a limiting case of the Cox-Ross-Rubinstein discrete model.This second edition is a complete rewrite of the first edition with significant changes to the topic organization, thus making the book flow much more smoothly. Several topics have been expanded such as the discussions of options, including the history of options, and pricing nonattainable alternatives. In this edition the material on probability has been condensed into fewer chapters, and the material on the capital asset pricing model has been removed.The mathematics is not watered down, but it is appropriate for the intended audience. Previous knowledge of measure theory is not needed and only a small amount of linear algebra is required. All necessary probability theory is developed throughout the book on a 'need-to-know' basis. No background in finance is required, since the book contains a chapter on options.
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Introduction to the Mathematics of Finance
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsLingua: Inglese
Editore: Springer-Verlag New York Inc., US, 2014
ISBN 10: 1489985999 ISBN 13: 9781489985996
Da: Rarewaves.com UK, London, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
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Introduction to the Mathematics of Finance (eng)
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsDa: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
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Introduction to the Mathematics of Finance
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsDa: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
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EUR 67,34
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Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 4 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. Print on Demand pp. 304 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam.
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Introduction to the Mathematics of Finance
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsDa: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The Mathematics of Finance has been a hot topic ever since the discovery of the Black-Scholes option pricing formulas in 1973. Unfortunately, there are very few undergraduate textbooks in this area. This book is specifically written for advanced undergraduate or beginning graduate students in mathematics, finance or economics. This book concentrates on discrete derivative pricing models, culminating in a careful and complete derivation of the Black-Scholes option pricing formulas as a limiting case of the Cox-Ross-Rubinstein discrete model.This second edition is a complete rewrite of the first edition with significant changes to the topic organization, thus making the book flow much more smoothly. Several topics have been expanded such as the discussions of options, including the history of options, and pricing nonattainable alternatives. In this edition the material on probability has been condensed into fewer chapters, and the material on the capital asset pricing model has been removed.The mathematics is not watered down, but it is appropriate for the intended audience. Previous knowledge of measure theory is not needed and only a small amount of linear algebra is required. All necessary probability theory is developed throughout the book on a 'need-to-know' basis. No background in finance is required, since the book contains a chapter on options. 304 pp. Englisch.
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Introduction to the Mathematics of Finance
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsDa: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
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Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 4 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. PRINT ON DEMAND pp. 304.
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Introduction to the Mathematics of Finance: Arbitrage and Option Pricing
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsLingua: Inglese
Editore: Springer-Verlag New York Inc., 2014
ISBN 10: 1489985999 ISBN 13: 9781489985996
Da: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Regno Unito
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Aggiungi al carrelloPaperback / softback. Condizione: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days.
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Aggiungi al carrelloKartoniert / Broschiert. Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. New edition fully rewritten, re-organized, and slimmed down to make the book flow more smoothlyClassroom-tested for the past five years since the first editionIncludes additional material on options and pricing nonattainable alternatives.
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Introduction to the Mathematics of Finance
Libro 59 di 170: Undergraduate Texts in MathematicsDa: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 53,49
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The Mathematics of Finance has been a hot topic ever since the discovery of the Black-Scholes option pricing formulas in 1973. Unfortunately, there are very few undergraduate textbooks in this area. This book is specifically written for advanced undergraduate or beginning graduate students in mathematics, finance or economics. This book concentrates on discrete derivative pricing models, culminating in a careful and complete derivation of the Black-Scholes option pricing formulas as a limiting case of the Cox-Ross-Rubinstein discrete model.This second edition is a complete rewrite of the first edition with significant changes to the topic organization, thus making the book flow much more smoothly. Several topics have been expanded such as the discussions of options, including the history of options, and pricing nonattainable alternatives. In this edition the material on probability has been condensed into fewer chapters, and the material on the capital asset pricing model has been removed.The mathematics is not watered down, but it is appropriate for the intended audience. Previous knowledge of measure theory is not needed and only a small amount of linear algebra is required. All necessary probability theory is developed throughout the book on a 'need-to-know' basis. No background in finance is required, since the book contains a chapter on options.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 304 pp. Englisch.
