9783319879246 - identifying stock market bubbles: modeling illiquidity premium and bid-ask prices of financial securities di karimov, azar (11 risultati)
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Serie: Libro 104 di 214 - Contributions to Management Science
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Serie: Libro 104 di 214 - Contributions to Management Science
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book introduces readers to a new approach to identifying stock market bubbles by using the illiquidity premium, a parameter derived by employing conic finance theory. Further, it shows how to develop the closed form formulas of the bid and as…k prices of European options by using Black-Scholes and Kou models. By using the derived formulas and sliding windows technique, the book explains how to numerically calculate illiquidity premiums. The methods introduced here will enable readers interested in risk management, portfolio optimization and hedging in real-time to identify when asset prices are in a bubble state and when that bubble bursts. Moreover, the techniques discussed will allow them to accurately recognize periods of exuberance and panic, and to measure how different strategies work during these phases with respect to calmer periods of market behavior. A brief history of financial bubbles and an outlook on future developments serve to round out the coverage.
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Editore: Springer International Publishing Aug 2018, 2018
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book introduces readers to a new approach to identifying stock market bubbles by using the illiquidity premium, a parameter derived by employing conic finance theory. Further, it shows how to develop the closed form formulas o…f the bid and ask prices of European options by using Black-Scholes and Kou models. By using the derived formulas and sliding windows technique, the book explains how to numerically calculate illiquidity premiums. The methods introduced here will enable readers interested in risk management, portfolio optimization and hedging in real-time to identify when asset prices are in a bubble state and when that bubble bursts. Moreover, the techniques discussed will allow them to accurately recognize periods of exuberance and panic, and to measure how different strategies work during these phases with respect to calmer periods of market behavior. A brief history of financial bubbles and an outlook on future developments serve to round out the coverage. 156 pp. Englisch.
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Editore: Springer, Birkhäuser Aug 2018, 2018
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book introduces readers to a new approach to identifying stock market bubbles by using the illiquidity premium, a parameter derived by employing conic finance theory. Further, it shows how to develop the closed form formulas of th…e bid and ask prices of European options by using Black-Scholes and Kou models. By using the derived formulas and sliding windows technique, the book explains how to numerically calculate illiquidity premiums. The methods introduced here will enable readers interested in risk management, portfolio optimization and hedgingin real-timeto identify when asset prices are in a bubble state and when that bubble bursts. Moreover, the techniques discussed will allow them to accurately recognize periods of exuberance and panic, and to measure how different strategies work during these phases with respect to calmer periods of market behavior. A brief history of financial bubbles and an outlook on future developments serve to round out the coverage.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 156 pp. Englisch.
