9783540404668 - credit risk pricing models: theory and practice di schmid, bernd (16 risultati)
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Buch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This new edition is a greatly extended and updated version of my earlier monograph 'Pricing Credit Linked Financial Instruments' (Schmid 2002). Whereas the first edition concentrated on the re search which I had done in the context of my PhD thesis, this… second edition covers all important credit risk models and gives a general overview of the subject. I put a lot of effort in explaining credit risk factors and show the latest results in default probability and recovery rate modeling. There is a special emphasis on correlation issues as well. The broad range of financial instruments I consider covers not only defaultable bonds, defaultable swaps and single counterparty credit derivatives but is further extended by multi counterparty in struments like index swaps, basket default swaps and collateralized debt obligations. I am grateful to Springer-Verlag for the great support in the realiza tion of this project and want to thank the readers of the first edition for their overwhelming feedback. Last but not least I want to thank Uli Göser for ongoing patience, en couragement, and support, my family and especially my sister Wendy for being there at all times. BemdSchmid Stuttgart, November 2003 Cpntents 1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 Motivation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Objectives, Structure, and S:ummary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Modeling Credit Risk Factors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . 2. 1 Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. 2 Definition and Elements of Credit Risk . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . 2. 3 Modeling Transition and Default Probabilities. . . . . . . . . . . . . 14 . 2. 3. 1 The Historical Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . .
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Gebunden. Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Contains the latest developments in credit risk researchGives a broad overview of credit risk modelsCredit Risk Pricing Models - now in its second edition - gives a deep insight into the latest basic and ad…vanced credit risk mo.
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Buch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Credit Risk Pricing Models - now in its second edition - gives a deep insight into the latest basic and advanced credit risk modelling techniques covering not only the standard structural, reduced form and hybrid approaches but also showi…ng how these methods can be applied to practice. The text covers a broad range of financial instruments, including all kinds of defaultable fixed and floating rate debt, credit derivatives and collateralised debt obligations.This volumewill be a valuable source for the financial community involved in pricing credit linked financial instruments. In addition, the book can be used by students and academics for a comprehensive overview of the most important credit risk modelling issues. 396 pp. Englisch.
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Buch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This new edition is a greatly extended and updated version of my earlier monograph 'Pricing Credit Linked Financial Instruments' (Schmid 2002). Whereas the first edition concentrated on the re search which I had done in the context of my PhD…thesis, this second edition covers all important credit risk models and gives a general overview of the subject. I put a lot of effort in explaining credit risk factors and show the latest results in default probability and recovery rate modeling. There is a special emphasis on correlation issues as well. The broad range of financial instruments I consider covers not only defaultable bonds, defaultable swaps and single counterparty credit derivatives but is further extended by multi counterparty in struments like index swaps, basket default swaps and collateralized debt obligations. I am grateful to Springer-Verlag for the great support in the realiza tion of this project and want to thank the readers of the first edition for their overwhelming feedback. Last but not least I want to thank Uli Göser for ongoing patience, en couragement, and support, my family and especially my sister Wendy for being there at all times. BemdSchmid Stuttgart, November 2003 Cpntents 1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 Motivation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Objectives, Structure, and S:ummary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Modeling Credit Risk Factors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . 2. 1 Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. 2 Definition and Elements of Credit Risk . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . 2. 3 Modeling Transition and Default Probabilities. . . . . . . . . . . . . 14 . 2. 3. 1 The Historical Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . .Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 396 pp. Englisch.
