9783540423331 - weak convergence of financial markets: with 8 figures and 1 table di prigent, jean-luc (17 risultati)
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Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 442 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus wit…h special emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems such as portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed.
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Buch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with special emphasis on… contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems such as portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed.
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Buch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with spe…cial emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems, which include portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed. Includes detailed examples. 442 pp. Englisch.
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Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Brief review of stochastic processes theorySynthesis about all methods to prove weak convergenceDetailed examplesA comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study o…f financial mark.
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Editore: Springer, Springer Spektrum Mai 2003, 2003
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Buch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with special… emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems such as portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 442 pp. Englisch.
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