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9783540423331 - Weak Convergence of Financial Markets: With 8 Figures and 1 Table di Prigent, Jean-Luc (15 risultati)
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 di 53: Springer FinanceDa: Phatpocket Limited, Waltham Abbey, HERTS, Regno Unito
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Weak Convergence of Financial Markets (Springer Finance)
Libro 11 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
Da: Antiquariat Bernhardt, Kassel, Germania
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Weak convergence of financial markets
Libro 11 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Springer Verlag Gmbh & Co. Kg, Berlin, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
Da: MARCIAL PONS LIBRERO, MADRID, M, Spagna
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Aggiungi al carrelloCondizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 442 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with special emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems such as portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed.
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 di 53: Springer FinanceDa: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 di 53: Springer FinanceDa: California Books, Miami, FL, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 di 53: Springer FinanceDa: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. pp. 444.
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 di 53: Springer FinanceDa: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, U.S.A.
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hardcover. Condizione: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title!
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 di 53: Springer FinanceDa: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Springer, Springer Spektrum, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
EUR 160,49
Spedizione EUR 64,13
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Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with special emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems such as portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed.
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Springer Berlin Heidelberg Mai 2003, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
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Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with special emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems, which include portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed. Includes detailed examples. 442 pp. Englisch.
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
EUR 136,16
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Aggiungi al carrelloCondizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Brief review of stochastic processes theorySynthesis about all methods to prove weak convergenceDetailed examplesA comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial mark.
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 di 53: Springer FinanceDa: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Springer, Springer Spektrum Mai 2003, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
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Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with special emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems such as portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 442 pp. Englisch.
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Weak Convergence of Financial Markets
Libro 11 di 53: Springer FinanceDa: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
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