9783540434313 - stochastic calculus of variations in mathematical finance di malliavin, paul; thalmaier, anton (22 risultati)
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Editore: Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2006
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Buch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Malliavin calculus provides an infinite-dimensional differential calculus in the context of continuous paths stochastic processes. The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev spaces of differentiable functions defined on a probabil…ity space. This new book, demonstrating the relevance of Malliavin calculus for Mathematical Finance, starts with an exposition from scratch of this theory. Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin calculus. Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for numerical valuation of digital options. Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful for computing American options. The discretization error of the Euler scheme for a stochastic differential equation is expressed as a generalized Watanabe distribution on the Wiener space. Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift. The last chapter gives an introduction to the same objects in the context of jump processes where incomplete markets appear.
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Editore: SPRINGER, 2006
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Editore: Springer Berlin Heidelberg Nov 2005, 2005
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Buch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Highly esteemed authorTopics covered are relevantand timely 156 pp. Englisch.
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Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Extremely famous author. The Stochastic calculus of variations is usually denoted as  the Malliavin Calculus Very up-to-date topics (see contents )Self-contained, with a view to numerical applicationsWhile Mal.
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Buch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This extensive and up-to-date text demonstrates the relevance of Malliavin calculus for Mathematical Finance. It starts with an exposition from scratch of this theory. Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin calcu…lus. Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for numerical valuation of digital options. Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful for computing American options. Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift. The last chapter gives an introduction to the same objects in the context of jump processes where incomplete markets appear.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 156 pp. Englisch.
