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9783540434313 - Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance di Malliavin, Paul; Thalmaier, Anton (17 risultati)
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Edizione InternazionaleStochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Libro 22 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Secaucus, New Jersey, U.S.A.: Springer Verlag, 2006
ISBN 10: 3540434313 ISBN 13: 9783540434313
Da: Sizzler Texts, SAN GABRIEL, CA, U.S.A.
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Soft cover. Condizione: New. Condizione sovraccoperta: New. 1st Edition. **INTERNATIONAL EDITION** Read carefully before purchase: This book is the international edition in mint condition with the different ISBN and book cover design, the major content is printed in full English as same as the original North American edition. The book printed in black and white, generally send in twenty-four hours after the order confirmed. All shipments contain tracking numbers. Great professional textbook selling experience and expedite shipping service.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Libro 22 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Libro 22 di 53: Springer FinanceDa: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Libro 22 di 53: Springer FinanceDa: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Libro 22 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Libro 22 di 53: Springer FinanceDa: StainesBook, Weybridge, SURRE, Regno Unito
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Libro 22 di 53: Springer FinanceDa: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Libro 22 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Libro 22 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance (Springer Finance)
Libro 22 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2006
ISBN 10: 3540434313 ISBN 13: 9783540434313
Da: Antiquariat Bernhardt, Kassel, Germania
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Libro 22 di 53: Springer FinanceDa: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
hardcover. Condizione: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title!
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Libro 22 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Verlag Gachnang & Springer, 2005
ISBN 10: 3540434313 ISBN 13: 9783540434313
Da: Libro Co. Italia Srl, San Casciano Val di Pesa, FI, Italia
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Aggiungi al carrelloCartonato. Condizione: fine. English Text.Berlin, 2005; hardback, pp. 142. Libro.
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Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Malliavin calculus provides an infinite-dimensional differential calculus in the context of continuous paths stochastic processes. The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev spaces of differentiable functions defined on a probability space. This new book, demonstrating the relevance of Malliavin calculus for Mathematical Finance, starts with an exposition from scratch of this theory. Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin calculus. Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for numerical valuation of digital options. Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful for computing American options. The discretization error of the Euler scheme for a stochastic differential equation is expressed as a generalized Watanabe distribution on the Wiener space. Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift. The last chapter gives an introduction to the same objects in the context of jump processes where incomplete markets appear.
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Edizione Internazionale
STOCHASTIC CALCULUS OF VARIATIONS IN MATHEMATICAL FINANCE (HB 2006)
Libro 22 di 53: Springer FinanceDa: UK BOOKS STORE, London, LONDO, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Libro 22 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Springer Berlin Heidelberg Nov 2005, 2005
ISBN 10: 3540434313 ISBN 13: 9783540434313
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Libro 22 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2005
ISBN 10: 3540434313 ISBN 13: 9783540434313
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Aggiungi al carrelloGebunden. Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Extremely famous author. The Stochastic calculus of variations is usually denoted as  the Malliavin Calculus Very up-to-date topics (see contents )Self-contained, with a view to numerical applicationsWhile Mal.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Libro 22 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Springer, Springer Vieweg Nov 2005, 2005
ISBN 10: 3540434313 ISBN 13: 9783540434313
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
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Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This extensive and up-to-date text demonstrates the relevance of Malliavin calculus for Mathematical Finance. It starts with an exposition from scratch of this theory. Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin calculus. Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for numerical valuation of digital options. Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful for computing American options. Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift. The last chapter gives an introduction to the same objects in the context of jump processes where incomplete markets appear.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 156 pp. Englisch.
