9783835001947 - integration und volatilität bei emerging markets (empirische finanzmarktforschung/empirical finance) (german edition) di herrmann, frank (12 risultati)
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Condizione: New. Series: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance. Num Pages: 247 pages, black & white illustrations, black & white tables, bibliography. BIC Classification: KFC; KFF. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 210 x 148 x 16. Weight in Grams: 372. . 2005. Paperback / so. . . . .
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Condizione: New. Series: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance. Num Pages: 247 pages, black & white illustrations, black & white tables, bibliography. BIC Classification: KFC; KFF. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 210 x 148 x 16. Weight in Grams: 372. . 2005. Paperback / so. . . . . Books ship from the U…S and Ireland.
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Condizione: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Seiten: 284 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfolioris…ikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.
Lingua: Tedesco
Editore: Gabler, Deutscher Universitätsverlag Nov 2005, 2005
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos…erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen.An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich für die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfügbare ARCH-/GARCH-Modelle zur adäquaten Beschreibung der Volatilitätsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eigenständige Modellerweiterung zur Anpassung der Mittelwertgleichung vor. Beim empirischen Test von sechs unterschiedlichen Modellen hinsichtlich ihrer Schätz- und Prognoseeigenschaften erweist sich das Modell des Autors als das Geeignetste. 247 pp. Deutsch.
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Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Dr. Frank Herrmann promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Hauser am Lehrstuhl fuer Empirische Wirtschaftsforschung und Oekonometrie der Universitaet Freiburg.Charakteristisch fuer Emerging Markets sind hohe Aktienrendit…en und eine geringe Korrelation mit den A.
Lingua: Tedesco
Editore: Deutscher Universitätsverlag, Deutscher Universitätsverlag Nov 2005, 2005
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erre…icht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.Deutscher Universitätsvlg, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden 284 pp. Deutsch.
Lingua: Tedesco
Editore: Deutscher Universitätsverlag, Deutscher Universitätsverlag, 2005
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Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos errei…cht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen.An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich für die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfügbare ARCH-/GARCH-Modelle zur adäquaten Beschreibung der Volatilitätsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eigenständige Modellerweiterung zur Anpassung der Mittelwertgleichung vor. Beim empirischen Test von sechs unterschiedlichen Modellen hinsichtlich ihrer Schätz- und Prognoseeigenschaften erweist sich das Modell des Autors als das Geeignetste.
