Elements stochastic modelling di borovkov (75 risultati)
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Paperback. Condizione: New. This textbook has been developed from the lecture notes for a one-semester course on stochastic modelling. It reviews the basics of probability theory and then covers the following topics: Markov chains, Markov decision processes, jump Markov processes, elements of queueing theory, basic renewal theor…y, elements of time series and simulation. Rigorous proofs are often replaced with sketches of arguments - with indications as to why a particular result holds, and also how it is connected with other results - and illustrated by examples. Wherever possible, the book includes references to more specialised texts containing both proofs and more advanced material related to the topics covered.
Lingua: Inglese
Editore: World Scientific Publishing Company 2/1/2003, 2003
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Lingua: Inglese
Editore: World Scientific Publishing Company, Incorporated, 2014
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Lingua: Inglese
Editore: World Scientific Publishing Company, Incorporated, 2014
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Lingua: Inglese
Editore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, Singapore, 2003
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Paperback. Condizione: new. Paperback. This textbook has been developed from the lecture notes for a one-semester course on stochastic modelling. It reviews the basics of probability theory and then covers the following topics: Markov chains, Markov decision processes, elements of queueing theory, basic renewal theory, elements…of time series and simulation. Rigorous proofs are often replaced with sketches of arguments - with indications as to why a particular result holds, and also how it is connected with other results - and illustrated by examples. Wherever possible, the book includes references to more specialized texts containing both proofs and more advanced material related to the topics covered. Developed from the lecture notes for a course on stochastic modelling, this textbook reviews the basics of probability theory and then covers the following topics: Markov chains, Markov decision processes, elements of queueing theory, basic renewal theory, elements of time series and simulation. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Paperback. Condizione: New. This is the expanded second edition of a successful textbook that provides a broad introduction to important areas of stochastic modelling. The original text was developed from lecture notes for a one-semester course for third-year science and actuarial students at the University of Melbourne. It revi…ewed the basics of probability theory and then covered the following topics: Markov chains, Markov decision processes, jump Markov processes, elements of queueing theory, basic renewal theory, elements of time series and simulation.The present edition adds new chapters on elements of stochastic calculus and introductory mathematical finance that logically complement the topics chosen for the first edition. This makes the book suitable for a larger variety of university courses presenting the fundamentals of modern stochastic modelling. Instead of rigorous proofs we often give only sketches of the arguments, with indications as to why a particular result holds and also how it is related to other results, and illustrate them by examples. Wherever possible, the book includes references to more specialised texts on respective topics that contain both proofs and more advanced material.
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Editore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, Singapore, 2014
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Paperback. Condizione: new. Paperback. This is the expanded second edition of a successful textbook that provides a broad introduction to important areas of stochastic modelling. The original text was developed from lecture notes for a one-semester course for third-year science and actuarial students at the University of Melbour…ne. It reviewed the basics of probability theory and then covered the following topics: Markov chains, Markov decision processes, jump Markov processes, elements of queueing theory, basic renewal theory, elements of time series and simulation.The present edition adds new chapters on elements of stochastic calculus and introductory mathematical finance that logically complement the topics chosen for the first edition. This makes the book suitable for a larger variety of university courses presenting the fundamentals of modern stochastic modelling. Instead of rigorous proofs we often give only sketches of the arguments, with indications as to why a particular result holds and also how it is related to other results, and illustrate them by examples. Wherever possible, the book includes references to more specialised texts on respective topics that contain both proofs and more advanced material. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno UnitoRia Christie Collections
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Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno UnitoRia Christie Collections
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