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financial modeling backward stochastic di crépey stéphane (19 risultati)
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Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective (Springer Finance)
Da: Books From California, Simi Valley, CA, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 46,76
Convertire valutaEUR 12,32 per la spedizione da U.S.A. a ItaliaQuantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrellohardcover. Condizione: Very Good. Cover and edges may have some wear.
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Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective (Springer Finance)
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 55,15
Convertire valutaEUR 7,65 per la spedizione da U.S.A. a ItaliaQuantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. pp. 459.
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EUR 64,85
Convertire valutaGratis per la spedizione da Australia a ItaliaQuantità: 1 disponibili
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Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective (Springer Finance)
Da: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 54,74
Convertire valutaEUR 10,19 per la spedizione da Regno Unito a ItaliaQuantità: 1 disponibili
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Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective (Springer Finance)
Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 56,51
Convertire valutaEUR 7,95 per la spedizione da Germania a ItaliaQuantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. pp. 459.
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Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective (Springer Finance Textbooks)
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 68,95
Convertire valutaEUR 10,35 per la spedizione da Regno Unito a ItaliaQuantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. In.
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Financial Modeling : A Backward Stochastic Differential Equations Perspective
Editore: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2015
ISBN 10: 3642442528 ISBN 13: 9783642442520
Lingua: Inglese
EUR 64,19
Convertire valutaEUR 14,99 per la spedizione da Germania a ItaliaQuantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Backward stochastic differential equations (BSDEs) provide a general mathematical framework for solving pricing and risk management questions of financial derivatives. They are of growing importance for nonlinear pricing problems such as CVA computations that have been developed since the crisis. Although BSDEs are well known to academics, they are less familiar to practitioners in the financial industry. In order to fill this gap, this book revisits financial modeling and computational finance from a BSDE perspective, presenting a unified view of the pricing and hedging theory across all asset classes. It also contains a review of quantitative finance tools, including Fourier techniques, Monte Carlo methods, finite differences and model calibration schemes. With a view to use in graduate courses in computational finance and financial modeling, corrected problem sets and Matlab sheets have been provided. Stéphane Crépey's book starts with a few chapters on classical stochastic processes material, and then. fasten your seatbelt. the author starts traveling backwards in time through backward stochastic differential equations (BSDEs). This does not mean that one has to read the book backwards, like a manga! Rather, the possibility to move backwards in time, even if from a variety of final scenarios following a probability law, opens a multitude of possibilities for all those pricing problems whose solution is not a straightforward expectation. For example, this allows for framing problems like pricing with credit and funding costs in a rigorous mathematical setup. This is, as far as I know, the first book written for several levels of audiences, with applications to financial modeling and using BSDEs as one of the main tools, and as the song says: 'it's never as good as the first time'.Damiano Brigo, Chair of Mathematical Finance, Imperial College LondonWhile the classical theory of arbitrage free pricinghas matured, and is now well understood and used by the finance industry, the theory of BSDEs continues to enjoy a rapid growth and remains a domain restricted to academic researchers and a handful of practitioners. Crépey's book presents this novel approach to a wider community of researchers involved in mathematical modeling in finance. It is clearly an essential reference for anyone interested in the latest developments in financial mathematics. Marek Musiela, Deputy Director of the Oxford-Man Institute of Quantitative Finance.
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Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective (Springer Finance)
Da: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 68,06
Convertire valutaEUR 23,02 per la spedizione da Regno Unito a ItaliaQuantità: 10 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: New.
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EUR 69,75
Convertire valutaEUR 25,47 per la spedizione da U.S.A. a ItaliaQuantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. SUPER FAST SHIPPING.
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Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective (Springer Finance)
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 91,11
Convertire valutaEUR 10,35 per la spedizione da Regno Unito a ItaliaQuantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. In.
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Financial Modeling : A Backward Stochastic Differential Equations Perspective
Editore: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2013
ISBN 10: 3642371124 ISBN 13: 9783642371127
Lingua: Inglese
EUR 85,59
Convertire valutaEUR 14,99 per la spedizione da Germania a ItaliaQuantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Backward stochastic differential equations (BSDEs) provide a general mathematical framework for solving pricing and risk management questions of financial derivatives. They are of growing importance for nonlinear pricing problems such as CVA computations that have been developed since the crisis. Although BSDEs are well known to academics, they are less familiar to practitioners in the financial industry. In order to fill this gap, this book revisits financial modeling and computational finance from a BSDE perspective, presenting a unified view of the pricing and hedging theory across all asset classes. It also contains a review of quantitative finance tools, including Fourier techniques, Monte Carlo methods, finite differences and model calibration schemes. With a view to use in graduate courses in computational finance and financial modeling, corrected problem sets and Matlab sheets have been provided. Stéphane Crépey's book starts with a few chapters on classical stochastic processes material, and then. fasten your seatbelt. the author starts traveling backwards in time through backward stochastic differential equations (BSDEs). This does not mean that one has to read the book backwards, like a manga! Rather, the possibility to move backwards in time, even if from a variety of final scenarios following a probability law, opens a multitude of possibilities for all those pricing problems whose solution is not a straightforward expectation. For example, this allows for framing problems like pricing with credit and funding costs in a rigorous mathematical setup. This is, as far as I know, the first book written for several levels of audiences, with applications to financial modeling and using BSDEs as one of the main tools, and as the song says: 'it's never as good as the first time'.Damiano Brigo, Chair of Mathematical Finance, Imperial College LondonWhile the classical theory of arbitrage free pricinghas matured, and is now well understood and used by the finance industry, the theory of BSDEs continues to enjoy a rapid growth and remains a domain restricted to academic researchers and a handful of practitioners. Crépey's book presents this novel approach to a wider community of researchers involved in mathematical modeling in finance. It is clearly an essential reference for anyone interested in the latest developments in financial mathematics. Marek Musiela, Deputy Director of the Oxford-Man Institute of Quantitative Finance.
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EUR 78,45
Convertire valutaEUR 25,47 per la spedizione da U.S.A. a ItaliaQuantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. SUPER FAST SHIPPING.
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Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective
Editore: Springer-Verlag New York Inc, 2013
ISBN 10: 3642442528 ISBN 13: 9783642442520
Lingua: Inglese
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 113,70
Convertire valutaEUR 11,52 per la spedizione da Regno Unito a ItaliaQuantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: Brand New. 2013 edition. 480 pages. 9.25x6.10x1.22 inches. In Stock.
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Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective (Springer Finance)
Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 104,38
Convertire valutaEUR 28,79 per la spedizione da Regno Unito a ItaliaQuantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: Like New. Like New. book.
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Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective
Editore: Springer-Verlag New York Inc, 2013
ISBN 10: 3642371124 ISBN 13: 9783642371127
Lingua: Inglese
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 128,18
Convertire valutaEUR 11,52 per la spedizione da Regno Unito a ItaliaQuantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 2013 edition. 415 pages. 9.00x6.25x1.10 inches. In Stock.
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Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective (Springer Finance Textbooks)
Da: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 75,11
Convertire valutaEUR 63,73 per la spedizione da U.S.A. a ItaliaQuantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
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Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective (Springer Finance)
Da: The Happy Book Stack, Murfreesboro, TN, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 50,81
Convertire valutaEUR 91,77 per la spedizione da U.S.A. a ItaliaQuantità: 1 disponibili
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Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective (Springer Finance)
Da: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 84,20
Convertire valutaEUR 63,73 per la spedizione da U.S.A. a ItaliaQuantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
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Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective
Editore: Springer-Verlag New York Inc, 2013
ISBN 10: 3642371124 ISBN 13: 9783642371127
Lingua: Inglese
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 83,02
Convertire valutaEUR 11,52 per la spedizione da Regno Unito a ItaliaQuantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 2013 edition. 415 pages. 9.00x6.25x1.10 inches. In Stock. This item is printed on demand.
