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garch like models dynamic crash di koether paul (7 risultati)
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EUR 10,74
Convertire valutaEUR 45,00 per la spedizione da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: very good. Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages.
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GARCH-like Models with Dynamic Crash Probabilities: A Parametric Approach for Modelling Extreme Events
Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 71,24
Convertire valutaGratis per la spedizione in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
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GARCH-like Models with Dynamic Crash Probabilities: A Parametric Approach for Modelling Extreme Events
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 63,56
Convertire valutaEUR 13,81 per la spedizione da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. In.
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GARCH-like Models with Dynamic Crash Probabilities
Editore: VDM Verlag Dr. Mueller e.K. 2008-05-05, 2008
ISBN 10: 3639014405 ISBN 13: 9783639014402
Lingua: Inglese
Da: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 61,82
Convertire valutaEUR 17,86 per la spedizione da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 10 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: New.
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GARCH-like Models with Dynamic Crash Probabilities
Editore: VDM Verlag Dr. Müller|VDM Verlag Dr. Müller e.K., 2008
ISBN 10: 3639014405 ISBN 13: 9783639014402
Lingua: Inglese
EUR 74,28
Convertire valutaEUR 48,99 per la spedizione da Germania a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloKartoniert / Broschiert. Condizione: New. We work in the setting of time series of financial returns.Our starting point are the GARCH models, which are very common in practice.We introduce the possibility of having crashes in such GARCH models.A crash will be modeled by drawing innovations from a d.
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GARCH-like Models with Dynamic Crash Probabilities : A Parametric Approach for Modelling Extreme Events
Editore: VDM Verlag Dr. Müller, VDM Verlag Dr. Müller E.K., 2008
ISBN 10: 3639014405 ISBN 13: 9783639014402
Lingua: Inglese
EUR 89,43
Convertire valutaEUR 61,40 per la spedizione da Germania a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Neuware - We work in the setting of time series of financial returns.Our starting point are the GARCH models, which are very common in practice.We introduce the possibility of having crashes in such GARCH models.A crash will be modeled by drawing innovations from a distribution with much mass on extremely negative events, while in normal times the innovations will be drawn from a normal distribution.The probability of a crash is modeled to be time dependent, depending on the past of the observed time series and/or exogenous variables. The aim is a splitting of risk into normal risk coming mainly from the GARCH dynamic and extreme event risk coming from the modeled crashes.For the ARCH case we formulate (quasi) maximum likelihood estimators and can derive conditions for consistency and asymptotic normality of the parameter estimates.On the practical side we look for the outcome of estimating models with genuine GARCH dynamic and compare the result toclassical GARCH models. We apply the models to Value at Risk estimation and see that in comparison to the classical modelsmany of ours seem to work better although we chose the crash distributions quite heuristically.
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GARCH-like Models with Dynamic Crash Probabilities: A Parametric Approach for Modelling Extreme Events
Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 134,16
Convertire valutaEUR 28,82 per la spedizione da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: Like New. Like New. book.
