Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 808 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher.
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Sehr gut. 808 Seiten; Der Artikel ist in einem sehr guten Zustand und wurde nach den Trendbee-Qualitätssicherungsstandards umfassend geprüft. EBE-0011-10-04-2021 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 1680.
Editore: Elsevier Science 2009-10-19, 2009
ISBN 10: 044450897X ISBN 13: 9780444508973
Lingua: Inglese
Da: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
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Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This collection of original articles-8 years in the making-shines a bright light on recent advances in financial econometrics. From a survey of mathematical and statistical tools for understanding nonlinear Markov processes to an exploration of the time-series evolution of the risk-return tradeoff for stock market investment, noted scholars Yacine Aït-Sahalia and Lars Peter Hansen benchmark the current state of knowledge while contributors build a framework for its growth. Whether in the presence of statistical uncertainty or the proven advantages and limitations of value at risk models, readers will discover that they can set few constraints on the value of this long-awaited volume.