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sample size skewness leverage di garcía jorcano (6 risultati)
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-
EUR 14,40
Convertire valutaEUR 18,00 per la spedizione da Spagna a ItaliaQuantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloRústica. Condizione: NUEVO. 158 pages/páginas.
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SAMPLE SIZE, SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS IN VALUE AT RISK AND EXPECTED SHORTFALL ESTIMATION
Da: KALAMO BOOKS, Burriana, CS, Spagna
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 15,00
Convertire valutaEUR 6,90 per la spedizione da Spagna a ItaliaQuantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloEncuadernación de tapa blanda. Condizione: Nuevo.
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SAMPLE SIZE, SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS IN VALUE AT RISK AND EXPECTED SHORTFALL ESTIMATION
Editore: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, CANTABRIA, 2020
ISBN 10: 8481029122 ISBN 13: 9788481029123
Lingua: Inglese
Da: MARCIAL PONS LIBRERO, MADRID, Spagna
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 18,00
Convertire valutaEUR 17,00 per la spedizione da Spagna a ItaliaQuantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloTAPA BLANDA. Condizione: New.
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SAMPLE SIZE, SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS IN VALUE AT RISK AND EXPECTED SHORTFALL ESTIMATION / EFEC
Editore: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, España, 2020
ISBN 10: 8481029122 ISBN 13: 9788481029123
Lingua: Spagnolo
Da: Siglo Actual libros, Soria, SORIA, Spagna
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 14,25
Convertire valutaEUR 9,25 per la spedizione da Spagna a ItaliaQuantità: 3 disponibili
Aggiungi al carrelloRústica. Condizione: Nuevo. Condizione sovraccoperta: Nuevo. ZONUNIV.
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CUADERNOS DE INVESTIGACION SANFI, 26 2019: SAMPLE SIZE, SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS IN VALUE AT RISK AND EXPECTED SH
Editore: UNIV. DE CANTABRIA - Sº PUBLICACIONES, SANTANDER, 2019
ISBN 10: 8481029122 ISBN 13: 9788481029123
Lingua: Inglese
Da: Pórtico [Portico], ZARAGOZA, Spagna
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 22,00
Convertire valutaEUR 15,00 per la spedizione da Spagna a ItaliaQuantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloTapa blanda. Condizione: New. GARCIA JORCANO, L.: CUADERNOS DE INVESTIGACION SANFI, 26 2019: SAMPLE SIZE, SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS IN VALUE AT RISK AND EXPECTED SH. 978-84-8102-912-3, UNIV. DE CANTABRIA - Sº PUBLICACIONES, 2019. Nuevo 442 gr. Libro.
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Sample Size, Skewness and Leverage Effects in Value at Risk and Expected Shortfall Estimation / Efectos del tamaño muestral, la asimetría y el apalanc
Da: Midac, S.L., Sabadell, BCN, Spagna
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 14,24
Convertire valutaEUR 28,00 per la spedizione da Spagna a ItaliaQuantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloRústica. Condizione: New. The thesis analyzes the effect that the sample size, the asymmetry in the distribution of returns and the leverage in their volatility have on the estimation and forecasting of market risk in financial assets. The goal is to compare the performance of a variety of models for the estimation and forecasting of Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) for a set of assets of different nature: market indexes, individual stocks, bonds, exchange rates, and commodities.The three chapters of the thesis address issues of greatest interest for the measurement of risk in financial institutions and, therefore, for the supervision of risks in the financial system. They deal with technical issues related to the implementation of the Basel Committee's guidelines on some aspects of which very little is known in the academic world and in the specialized financial sector.In the first chapter, a numerical correction is proposed on the values usually estimated when there is little statistical information, either because it is a financial asset (bond, investment fund.) recently created or issued, or because the nature or the structure of the asset or portfolio have recently changed. The second chapter analyzes the relevance of different aspects of risk modeling. The third and last chapter provides a characterization of the preferable methodology to comply with Basel requirements related to the backtesting of the Expected Shortfall.
