Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
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Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
EUR 63,89
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Editore: Springer International Publishing AG, CH, 2014
ISBN 10: 3319128523 ISBN 13: 9783319128528
Lingua: Inglese
Da: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Regno Unito
EUR 66,24
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Aggiungi al carrelloHardback. Condizione: New. 2015 ed. Considering Poisson random measures as the driving sources for stochastic (partial) differential equations allows us to incorporate jumps and to model sudden, unexpected phenomena. By using such equations the present book introduces a new method for modeling the states of complex systems perturbed by random sources over time, such as interest rates in financial markets or temperature distributions in a specific region. It studies properties of the solutions of the stochastic equations, observing the long-term behavior and the sensitivity of the solutions to changes in the initial data. The authors consider an integration theory of measurable and adapted processes in appropriate Banach spaces as well as the non-Gaussian case, whereas most of the literature only focuses on predictable settings in Hilbert spaces. The book is intended for graduate students and researchers in stochastic (partial) differential equations, mathematical finance and non-linear filtering and assumes a knowledge of the required integration theory, existence and uniqueness results and stability theory. The results will be of particular interest to natural scientists and the finance community. Readers should ideally be familiar with stochastic processes and probability theory in general, as well as functional analysis and in particular the theory of operator semigroups. ?
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
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Da: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, U.S.A.
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Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
EUR 79,32
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Da: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
EUR 78,52
Quantità: 10 disponibili
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Da: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, U.S.A.
EUR 93,85
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Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.
EUR 104,39
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Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.
EUR 115,89
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Editore: Springer International Publishing, 2016
ISBN 10: 3319365223 ISBN 13: 9783319365220
Lingua: Inglese
Da: moluna, Greven, Germania
EUR 66,44
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Condizione: New. pp. 219 Softcover reprint of the original 1st ed. 2015 edition NO-PA16APR2015-KAP.
Condizione: New.
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
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Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
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Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Like New. Like New. book.
Editore: Springer International Publishing, 2014
ISBN 10: 3319128523 ISBN 13: 9783319128528
Lingua: Inglese
Da: moluna, Greven, Germania
EUR 79,10
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Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
EUR 130,30
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Aggiungi al carrelloCondizione: As New. Unread book in perfect condition.
Editore: Springer International Publishing AG, CH, 2014
ISBN 10: 3319128523 ISBN 13: 9783319128528
Lingua: Inglese
Da: Rarewaves.com UK, London, Regno Unito
EUR 61,01
Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloHardback. Condizione: New. 2015 ed. Considering Poisson random measures as the driving sources for stochastic (partial) differential equations allows us to incorporate jumps and to model sudden, unexpected phenomena. By using such equations the present book introduces a new method for modeling the states of complex systems perturbed by random sources over time, such as interest rates in financial markets or temperature distributions in a specific region. It studies properties of the solutions of the stochastic equations, observing the long-term behavior and the sensitivity of the solutions to changes in the initial data. The authors consider an integration theory of measurable and adapted processes in appropriate Banach spaces as well as the non-Gaussian case, whereas most of the literature only focuses on predictable settings in Hilbert spaces. The book is intended for graduate students and researchers in stochastic (partial) differential equations, mathematical finance and non-linear filtering and assumes a knowledge of the required integration theory, existence and uniqueness results and stability theory. The results will be of particular interest to natural scientists and the finance community. Readers should ideally be familiar with stochastic processes and probability theory in general, as well as functional analysis and in particular the theory of operator semigroups. ?
Editore: Springer International Publishing, Cham, 2015
ISBN 10: 3319128523 ISBN 13: 9783319128528
Lingua: Inglese
Da: Der Buchfreund, Wien, Austria
EUR 66,00
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Aggiungi al carrelloOriginal-Pappband. Condizione: Sehr gut. gr8 Original-Pappband en Mathematik, Stochastik, Wahrscheinlichkeit (Probability Theory and Stochastic Modelling. Vol. 73); VIII pp., 211 pp.
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
EUR 138,85
Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 2015 edition. 220 pages. 9.50x6.50x0.75 inches. In Stock.
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
EUR 123,53
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Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: Brand New. reprint edition. 220 pages. 9.25x6.10x0.50 inches. In Stock.
Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
EUR 139,07
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Da: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
EUR 124,33
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Da: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
EUR 126,99
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Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
EUR 125,78
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Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
EUR 128,34
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