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Sinossi
Nonlinear programming provides an excellent opportunity to explore an interesting variety of pure and solidly applicable mathematics, numerical analysis, and computing. This text develops some of the ideas and techniques involved in the optimization methods using calculus, leading to the study of convexity. This is followed by material on basic numerical methods, least squares, the Karush-Kuhn-Tucker theorem, penalty functions, and Lagrange multipliers. The authors have aimed their presentation at the student who has a working knowledge of matrix algebra and advanced calculus, but has had no previous exposure to optimization.
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Contenuti
Preface; 1: Unconstrained Optimization via Calculus; 2: Convex and Convex Functions; 3: Iterative Methods for Unconstrained Optimization; 4: Least Squares Optimization; 5: Convex Programming and the Karush-Kuhn-Tucker Conditions; 6: Penalty Methods; 7: Optimization with Equality Constraints; Index
Product Description
Book by Peressini Anthony L Sullivan Francis E Uhl JJ Jr
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- EditoreSpringer Verlag
- Data di pubblicazione1988
- ISBN 10 0387966145
- ISBN 13 9780387966144
- RilegaturaCopertina rigida
- LinguaInglese
- Numero di pagine292
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The Mathematics of Nonlinear Programming (Undergraduate Texts in Mathematics)
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The Mathematics of Nonlinear Programming
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Springer Verlag, Secaucus, New Jersey, U.S.A., 1996
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Mathematics of Nonlinear Programming
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The Mathematics of Nonlinear Programming (Undergraduate Texts in Mathematics)
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