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Dati bibliografici

Titolo: DISCRETE-TIME STOCHASTIC SYSTEMS
Editore: Springer
Data di pubblicazione: 2002
ISBN 10: 1852336498
ISBN 13: 9781852336493
Rilegatura: Softcover
Condizione: Fine
Condizione della sovraccoperta: No Jacket

Descrizione articolo

Riassunto

Discrete-time Stochastic Systems gives a comprehensive introduction to the estimation and control of dynamic stochastic systems and provides complete derivations of key results such as the basic relations for Wiener filtering. The book covers both state-space methods and those based on the polynomial approach. Similarities and differences between these approaches are highlighted. Some non-linear aspects of stochastic systems (such as the bispectrum and extended Kalman filter) are also introduced and analysed. The books chief features are as follows: * inclusion of the polynomial approach provides alternative and simpler computational methods than simple reliance on state-space methods; * algorithms for analysis and design of stochastic systems allow for ease of implementation and experimentation by the reader; * the highlighting of spectral factorization gives appropriate emphasis to this key concept often overlooked in the literature; * explicit solutions of Wiener problems are handy schemes, well suited for computations compared with more commonly available but abstract formulations; * complex-valued models that are directly applicable to many problems in signal processing and communications. Changes in the second edition include: * additional information covering spectral factorisation and the innovations form; * the chapter on optimal estimation being completely rewritten to focus on a posteriori estimates rather than maximum likelihood; * new material on fixed lag smoothing and algorithms for solving Riccati equations are improved and more up to date; * new presentation of polynomial control and new derivation of linear-quadratic-Gaussian control. Discrete-time Stochastic Systems is primarily of benefit to students taking M.Sc. courses in stochastic estimation and control, electronic engineering and signal processing but may also be of assistance for self study and as a reference.

Dalla quarta di copertina

Discrete-time Stochastic Systems gives a comprehensive introduction to the estimation and control of dynamic stochastic systems and provides complete derivations of key results such as the basic relations for Wiener filtering. The book covers both state-space methods and those based on the polynomial approach. Similarities and differences between these approaches are highlighted. Some non-linear aspects of stochastic systems (such as the bispectrum and extended Kalman filter) are also introduced and analysed. The books chief features are as follows:

• inclusion of the polynomial approach provides alternative and simpler computational methods than simple reliance on state-space methods;

• algorithms for analysis and design of stochastic systems allow for ease of implementation and experimentation by the reader;

• the highlighting of spectral factorization gives appropriate emphasis to this key concept often overlooked in the literature;

• explicit solutions of Wiener problems are handy schemes, well suited for computations compared with more commonly available but abstract formulations;

• complex-valued models that are directly applicable to many problems in signal processing and communications.

Changes in the second edition include:

• additional information covering spectral factorisation and the innovations form;

• the chapter on optimal estimation being completely rewritten to focus on a posteriori estimates rather than maximum likelihood;

• new material on fixed lag smoothing and algorithms for solving Riccati equations are improved and more up to date;

• new presentation of polynomial control and new derivation of linear-quadratic-Gaussian control.

Discrete-time Stochastic Systems is primarily of benefit to students taking M.Sc. courses in stochastic estimation and control, electronic engineering and signal processing but may also be of assistance for self study and as a reference.

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Diritto di recesso

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Informazioni relative al diritto di recesso

Diritto di recesso

Hai il diritto di recedere dal presente contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui

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Per esercitare il diritto di recesso, sei tenuto a informare Stella & Rose's Books, PBFA, Stella Books, Monmouth Road, NP16 6SE, Tintern, MON, United Kingdom, 44 01291689755, della tua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine puoi utilizzare il modulo tipo di recesso, ma non e' obbligatorio. Puoi anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web, dalla sezione "Ordini" nel "Mio Account". Nel caso scegliessi questa opzione, ti trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).

Per rispettare il termine di recesso, � sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

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Se recedi dal presente contratto, ti saranno rimborsati tutti i pagamenti che hai effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla tua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto). Potremo trattenere dal rimborso le somme derivanti da una diminuzione del valore del prodotto risultante da una tua non necessaria manipolazione.

I rimborsi verranno effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo stati informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.

Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. Il rimborso pu� essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte tua di aver rispedito i beni, se precedente.

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