Weighted Empirical Processes in Dynamic Nonlinear Models

Lingua: inglese

Editore: Springer, Copernicus, 2002

0387954767 / 9780387954769

Serie: Libro 21 di 72 - Lecture Notes in Statistics

Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The role of the weak convergence technique via weighted empirical processes has proved to be very useful in advancing the development of the asymptotic theory of the so called robust inference procedures corresponding to non-smooth score functions from linear models to nonlinear dynamic models in the 1990's. This monograph is an ex panded version of the monograph Weighted Empiricals and Linear Models, IMS Lecture Notes-Monograph, 21 published in 1992, that includes some aspects of this development. The new inclusions are as follows. Theorems 2. 2. 4 and 2. 2. 5 give an extension of the Theorem 2. 2. 3 (old Theorem 2. 2b. 1) to the unbounded random weights case. These results are found useful in Chapters 7 and 8 when dealing with ho moscedastic and conditionally heteroscedastic autoregressive models, actively researched family of dynamic models in time series analysis in the 1990's. The weak convergence results pertaining to the partial sum process given in Theorems 2. 2. 6 . and 2. 2. 7 are found useful in fitting a parametric autoregressive model as is expounded in Section 7. 7 in some detail. Section 6. 6 discusses the related problem of fit ting a regression model, using a certain partial sum process. Inboth sections a certain transform of the underlying process is shown to provide asymptotically distribution free tests. Other important changes are as follows. Theorem 7. 3.

Codice articolo 9780387954769

Titolo
Weighted Empirical Processes in Dynamic Nonlinear Models
Autore
Hira L. Koul
Editore
Springer, Copernicus
Anno di pubblicazione
2002
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
0387954767
ISBN 13
9780387954769
Edizione
seconda edizione
Peso dell'articolo
674 grammi
Dimensioni
235x155x25 mm
Serie
Libro 21 di 72: Lecture Notes in Statistics

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