Dynamic Copula Methods in Finance (The Wiley Finance Series)
Lingua: inglese
Editore: Wiley, 2011
- Prima edizione
- Rilegato
- Usato
Da: Corner of a Foreign Field, Tokyo, TOKYO, GiapponeCorner of a Foreign Field
Venditore AbeBooks dal 15 settembre 2015
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2012.Hardcover.Very good,very good.274 pages.Ships from Japan.Usually ships in 1-2 working days.
Codice articolo 46027
- Titolo
- Dynamic Copula Methods in Finance (The Wiley Finance Series)
- Autore
- Cherubini, Umberto; Mulinacci, Sabrina; Gobbi, Fabio; Romagnoli, Silvia
- Editore
- Wiley
- Anno di pubblicazione
- 2011
- Condizione
- Molto buono
- Sovraccoperta
- molto buono
- Rilegatura
- Rilegato
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 0470683074
- ISBN 13
- 9780470683071
- Edizione
- prima edizione
- Peso dell'articolo
- 1050 grammi
- Dimensioni
- 17,78 centimetri di larghezza per 25,15 centimetri di altezza per 2,34 centimetri di profondità
This book introduces readers to the use of copula functions to represent the dynamics of financial assets and risk factors, integrated temporal and cross-section applications. The first part of the book will briefly introduce the standard the theory of copula functions, before examining the link between copulas and Markov processes. It will then introduce new techniques to design Markov processes that are suited to represent the dynamics of market risk factors and their co-movement, providing techniques to both estimate and simulate such dynamics. The second part of the book will show readers how to apply these methods to the evaluation of pricing of multivariate derivative contracts in the equity and credit markets. It will then move on to explore the applications of joint temporal and cross-section aggregation to the problem of risk integration.
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Informazioni sull’autore
FABIO GOBBI is a post-doctoral researcher at the University of Bologna. He has a PhD in Statistics from the University of Florence and his areas of research focus on probability and financial econometrics. This is his first book.
SABRINA MULINACCI is Associate Professor of Mathematical Methods for Economics and Finance at the University of Bologna, Italy. Prior to this Sabrina was Associate Professor of Mathematical Methods for Economics and Actuarial Sciences at the Catholic University of Milan. She has a PhD in Mathematics from the University of Pisa and has published a number of research papers in international journals on probability and mathematical finance. She is co-author of Fourier Transform Methods in Finance, John Wiley & Sons, Ltd, 2009.
SILVIA ROMAGNOLI is Assistant Professor of Mathematical Models for Economics and Actuarial and Financial Sciences at the University of Bologna. Her scientific research is mainly addressed to the applications of stochastic models to finance and insurance. She has published several research papers in international journals on mathematical finance.
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