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chen jun edward tsang (23 risultati)
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New.
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. 1st edition NO-PA16APR2015-KAP.
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Lingua: Inglese
Editore: Taylor and Francis Ltd, GB, 2022
ISBN 10: 0367540959 ISBN 13: 9780367540951
Da: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 67,70
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Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: New. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ("zigzags"). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics: Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changes Machine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov Model Regime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional Change Market Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changed Algorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithmsIt will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.About the AuthorsJun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002.
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 54,69
Spedizione EUR 17,31
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Da: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 58,47
Spedizione EUR 17,87
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 64,02
Spedizione EUR 13,82
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 62,49
Spedizione EUR 17,31
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 88,40
Spedizione EUR 11,54
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: Brand New. 164 pages. 9.25x6.25x0.25 inches. In Stock.
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: As New. Unread book in perfect condition.
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EUR 67,33
Spedizione EUR 48,99
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. Jun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, w.
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Da: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 114,21
Spedizione EUR 7,50
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 3 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 111,03
Spedizione EUR 17,31
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 10 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 115,60
Spedizione EUR 17,31
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 10 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New.
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Lingua: Inglese
Editore: Taylor and Francis Ltd, GB, 2022
ISBN 10: 0367540959 ISBN 13: 9780367540951
Da: Rarewaves.com UK, London, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 63,30
Spedizione EUR 75,00
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: New. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ("zigzags"). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics: Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changes Machine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov Model Regime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional Change Market Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changed Algorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithmsIt will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.About the AuthorsJun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 131,35
Spedizione EUR 9,95
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 3 disponibili
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EUR 110,49
Spedizione EUR 48,99
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. Jun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, w.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 150,92
Spedizione EUR 28,84
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: New. NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Da: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 59,05
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Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 66,53
Spedizione EUR 9,95
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 4 disponibili
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 71,80
Spedizione EUR 11,54
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
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