Dölker jan (6 risultati)
Lingua: Tedesco
Editore: Landesanstalt für Rundfunk NRW; 1993
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Da: books4less (Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG), Welling, , Germaniabooks4less (Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG)
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Broschiert. Condizione: Gut. 2. Ausgabe. 148 Seiten; Das Buch ist in einem neuwertigen Zustand. Neben dem oben aufgeführten Aufsatz befinden sich auch weitere Beiträge auch anderer Autoren in dem Werk. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 260.
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Kartoniert / Broschiert. Condizione: New. KlappentextIm Unterricht werden audiovisuelle Dokumente nach wie vor hauptsächlich als Illustrationsmaterial eingesetzt. Die vertiefte Interpretation von Fernseh-, Radio- und Filmbeiträgen sollte aber einen gewichtigeren Platz .
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, einseitig bedruckt, Note: 1,7, Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Abteilung Betriebswirtschaftslehre I: Bankwirtschaft), Veran…staltung: Nobelpreisträger, Sprache: Deutsch, Abstract: Eine Option gibt das Recht, gegen Zahlung einer Optionsprämie einen bestimmten Basiswert zu einem bereits heute festgelegten Basispreis, zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen (Kaufoption), oder zu verkaufen (Verkaufsoption). Grund für den weltweit zunehmenden Handel mit Optionen ist die hohe Volatilität auf den verschiedenen Märkten (z.B. Aktien-, Devisen-, Rohstoffmärkte). Volatilität bedeutet Risiko und beinhaltet sowohl Chancen als auch Gefahren. Die Chancen bestehen darin, aus Kursschwankungen Gewinne zu erzielen, die Gefahren, Verluste zu erleiden. Optionen übertragen das Risiko an diejenigen, die bereit und in der Lage sind, dieses zu übernehmen. Sie ermöglichen ein kostengünstiges und effizientes Risikomanagement. Voraussetzung für den Handel mit Optionen ist, dass der Preis einer Option (die Optionsprämie) so festgelegt wird, dass sowohl der Optionskäufer, als auch der Optionsverkäufer in der Option ein faires Geschäft sehen. Die Optionsbewertungstheorie versucht diesen theoretisch fairen Preis anzugeben. Für die Übernahme von Risiko wird von einem risikoaversen Marktteilnehmer eine Risikoprämie gefordert. Das Problem der Optionsbewertung war, dass je nach Risikoeinstellung der Marktteilnehmer diese Risikoprämie variierte. Daher war sie in der Optionsbewertung kaum zu erfassen. Fisher Black, Myron Scholes und Robert Merton gelang es Anfang der Siebziger Jahre eine Formel zur Optionsbewertung zu bestimmen die nicht mehr von den Risikopräferenzen der Marktteilnehmer abhängig war. Für eine neue Methode der Bewertung von derivaten Instrumenten bekamen Robert Merton und Myron Scholes im Jahr 1997 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen. Fischer Black war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Die Frage, wie mit Hilfe der Black-Scholes Formel eine Option theoretisch fair bewertet wird, und welchen Beitrag der Nobelpreisträger Robert Merton zur Optionsbewertung geleistet hat ist Gegenstand dieser Seminararbeit. Grundlage ist seine Veröffentlichung aus dem Jahr 1973 Theorie of Rational Option Pricing .
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Optionsbewertung nach Robert C. Merton (1973) | Jan Dölker | Taschenbuch | 32 S. | Deutsch | 2009 | GRIN Verlag | EAN 9783640350148 | Verantwortliche Person für die EU: GRIN Publishing GmbH, Waltherstr. 23, 80337 München, info[at]grin[dot]com | Anbieter: preigu.
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Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, , GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, einseitig bedruckt, Note: 1,7, Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Abteilung Betriebswirtschaftslehre I: Bankwi…rtschaft), Veranstaltung: Nobelpreisträger, Sprache: Deutsch, Abstract: Eine Option gibt das Recht, gegen Zahlung einer Optionsprämie einen bestimmten Basiswert zu einem bereits heute festgelegten Basispreis, zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen (Kaufoption), oder zu verkaufen (Verkaufsoption). Grund für den weltweit zunehmenden Handel mit Optionen ist die hohe Volatilität auf den verschiedenen Märkten (z.B. Aktien-, Devisen-, Rohstoffmärkte). Volatilität bedeutet Risiko und beinhaltet sowohl Chancen als auch Gefahren. Die Chancen bestehen darin, aus Kursschwankungen Gewinne zu erzielen, die Gefahren, Verluste zu erleiden. Optionen übertragen das Risiko an diejenigen, die bereit und in der Lage sind, dieses zu übernehmen. Sie ermöglichen ein kostengünstiges und effizientes Risikomanagement. Voraussetzung für den Handel mit Optionen ist, dass der Preis einer Option (die Optionsprämie) so festgelegt wird, dass sowohl der Optionskäufer, als auch der Optionsverkäufer in der Option ein faires Geschäft sehen. Die Optionsbewertungstheorie versucht diesen theoretisch fairen Preis anzugeben. Für die Übernahme von Risiko wird von einem risikoaversen Marktteilnehmer eine Risikoprämie gefordert. Das Problem der Optionsbewertung war, dass je nach Risikoeinstellung der Marktteilnehmer diese Risikoprämie variierte. Daher war sie in der Optionsbewertung kaum zu erfassen. Fisher Black, Myron Scholes und Robert Merton gelang es Anfang der Siebziger Jahre eine Formel zur Optionsbewertung zu bestimmen die nicht mehr von den Risikopräferenzen der Marktteilnehmer abhängig war. Für eine neue Methode der Bewertung von derivaten Instrumenten bekamen Robert Merton und Myron Scholes im Jahr 1997 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen. Fischer Black war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Die Frage, wie mit Hilfe der Black-Scholes Formel eine Option theoretisch fair bewertet wird, und welchen Beitrag der Nobelpreisträger Robert Merton zur Optionsbewertung geleistet hat ist Gegenstand dieser Seminararbeit. Grundlage ist seine Veröffentlichung aus dem Jahr 1973 Theorie of Rational Option Pricing . 32 pp. Deutsch.
