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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2015
ISBN 10: 3642435327 ISBN 13: 9783642435324
Da: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 87,28
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 84,95
Spedizione EUR 2,27
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 79,03
Spedizione EUR 13,89
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 75,77
Spedizione EUR 17,97
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 10 disponibili
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 78,40
Spedizione EUR 17,40
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2015
ISBN 10: 3642435327 ISBN 13: 9783642435324
EUR 72,89
Spedizione EUR 48,99
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 115,74
Spedizione EUR 13,89
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 114,84
Spedizione EUR 17,40
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. pp. 316.
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 135,78
Spedizione EUR 7,54
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. pp. 316 57 Illus. (48 Col.).
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Computational Methods for Quantitative Finance | Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceEUR 77,25
Spedizione EUR 70,00
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 5 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Computational Methods for Quantitative Finance | Finite Element Methods for Derivative Pricing | Norbert Hilber (u. a.) | Taschenbuch | xiii | Englisch | 2015 | Springer | EAN 9783642435324 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2013
ISBN 10: 3642354009 ISBN 13: 9783642354007
EUR 98,54
Spedizione EUR 48,99
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceEUR 85,59
Spedizione EUR 62,41
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes. This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics.
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2015
ISBN 10: 3642435327 ISBN 13: 9783642435324
Da: Rarewaves.com UK, London, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 80,73
Spedizione EUR 75,39
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: New.
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. pp. 316.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 162,45
Spedizione EUR 17,40
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 152,91
Spedizione EUR 29,00
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: Like New. Like New. book.
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 168,18
Spedizione EUR 14,50
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 2013 edition. 312 pages. 9.61x6.30x0.87 inches. In Stock.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceEUR 117,69
Spedizione EUR 63,21
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes. This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 184,16
Spedizione EUR 2,27
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 186,35
Spedizione EUR 17,40
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 176,80
Spedizione EUR 29,00
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Like New. Like New. book.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python: Derivate, Modelle, Methoden (German Edition)
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. 1. Aufl. 2023 edition NO-PA16APR2015-KAP.
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EUR 54,99
Spedizione EUR 67,78
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der 'Greeks' werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel.
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EUR 54,99
Spedizione EUR 70,00
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 5 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Bewertung von Finanzderivaten mit Python | Derivate, Modelle, Methoden | Norbert Hilber | Taschenbuch | xvi | Deutsch | 2023 | Springer Gabler | EAN 9783658392093 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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EUR 42,22
Spedizione EUR 105,00
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Seiten: 844 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der ¿Greeks¿ werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel.
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Hilber:Computational Methods for Quanti (eng)
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
Valutazione del venditore 3 su 5 stelle
EUR 70,24
Spedizione EUR 30,00
Spedito da Italia a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 di 53: Springer FinanceLingua: Inglese
Editore: Springer Berlin Heidelberg Mrz 2015, 2015
ISBN 10: 3642435327 ISBN 13: 9783642435324
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 85,59
Spedizione EUR 23,00
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes. This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics. 316 pp. Englisch.
