imane boudri (32 risultati)

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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Time series prediction has been the subject of a considerable number of studies due to the innumerable amounts of temporal and sequential data produced daily by the information industry and various research structures. This field has undergone a spectacular effervescence and has continued to grow in recent years with the explosion of digital data, Big Data and especially artificial intelligence. This book represents a technical introduction to the different methods of predicting univariate chronicles on financial markets with empirical applications, while mobilizing two families of completely distinct approaches, a first one based on econometric models and a second one based on machine learning by recurrent artificial neural networks. 64 pp. Englisch.

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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -La predicción de series temporales ha sido objeto de un número considerable de estudios debido a las innumerables cantidades de datos temporales y secuenciales producidos diariamente por la industria de la información y las diversas estructuras de investigación. Este campo ha experimentado una efervescencia espectacular y no ha dejado de crecer en los últimos años con la explosión de los datos digitales, el Big Data y especialmente la inteligencia artificial. Este libro representa una introducción técnica a los diferentes métodos de predicción de crónicas univariantes en los mercados financieros con aplicaciones empíricas, movilizando dos familias de enfoques completamente distintas, la primera basada en modelos econométricos y la segunda basada en el aprendizaje automático mediante redes neuronales artificiales recurrentes. 64 pp. Spanisch.

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Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Time series prediction has been the subject of a considerable number of studies due to the innumerable amounts of temporal and sequential data produced daily by the information industry and various research structures. This field has undergone a spectacular.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -La prédiction des séries chronologiques a fait l'objet d'un nombre considérable d'études en raison des quantités innombrables de données temporelles et séquentielles produites quotidiennement par l'industrie de l'information et les différentes structures de recherche. Ce domaine a connu une effervescence spectaculaire et ne cesse de se croitre ces dernières années avec l'explosion des données numériques, de la Big Data et notamment de l'intelligence artificielle. Cet ouvrage représente une initiation technique aux différentes méthodes de prédiction des chroniques univariées sur les marchés financiers avec des applications empiriques, tout en mobilisant deux familles d'approches complétement distinctes, une première basée sur des modèles économétriques et une deuxième basée sur l'apprentissage automatique par réseaux de neurones artificiels récurrents. 68 pp. Französisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Time series prediction has been the subject of a considerable number of studies due to the innumerable amounts of temporal and sequential data produced daily by the information industry and various research structures. This field has undergone a spectacular effervescence and has continued to grow in recent years with the explosion of digital data, Big Data and especially artificial intelligence. This book represents a technical introduction to the different methods of predicting univariate chronicles on financial markets with empirical applications, while mobilizing two families of completely distinct approaches, a first one based on econometric models and a second one based on machine learning by recurrent artificial neural networks.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 64 pp. Englisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Time series prediction has been the subject of a considerable number of studies due to the innumerable amounts of temporal and sequential data produced daily by the information industry and various research structures. This field has undergone a spectacular effervescence and has continued to grow in recent years with the explosion of digital data, Big Data and especially artificial intelligence. This book represents a technical introduction to the different methods of predicting univariate chronicles on financial markets with empirical applications, while mobilizing two families of completely distinct approaches, a first one based on econometric models and a second one based on machine learning by recurrent artificial neural networks.

Taschenbuch. Condizione: Neu. Prediction of univariate financial series | Between econometric and connectionist approaches | Imane Boudri (u. a.) | Taschenbuch | Englisch | 2022 | Our Knowledge Publishing | EAN 9786204529684 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -La predicción de series temporales ha sido objeto de un número considerable de estudios debido a las innumerables cantidades de datos temporales y secuenciales producidos diariamente por la industria de la información y las diversas estructuras de investigación. Este campo ha experimentado una efervescencia espectacular y no ha dejado de crecer en los últimos años con la explosión de los datos digitales, el Big Data y especialmente la inteligencia artificial. Este libro representa una introducción técnica a los diferentes métodos de predicción de crónicas univariantes en los mercados financieros con aplicaciones empíricas, movilizando dos familias de enfoques completamente distintas, la primera basada en modelos econométricos y la segunda basada en el aprendizaje automático mediante redes neuronales artificiales recurrentes.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 64 pp. Spanisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - La predicción de series temporales ha sido objeto de un número considerable de estudios debido a las innumerables cantidades de datos temporales y secuenciales producidos diariamente por la industria de la información y las diversas estructuras de investigación. Este campo ha experimentado una efervescencia espectacular y no ha dejado de crecer en los últimos años con la explosión de los datos digitales, el Big Data y especialmente la inteligencia artificial. Este libro representa una introducción técnica a los diferentes métodos de predicción de crónicas univariantes en los mercados financieros con aplicaciones empíricas, movilizando dos familias de enfoques completamente distintas, la primera basada en modelos econométricos y la segunda basada en el aprendizaje automático mediante redes neuronales artificiales recurrentes.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -La predizione delle serie temporali è stata oggetto di un numero considerevole di studi a causa delle innumerevoli quantità di dati temporali e sequenziali prodotti quotidianamente dall'industria dell'informazione e dalle varie strutture di ricerca. Questo campo ha subito un'effervescenza spettacolare e ha continuato a crescere negli ultimi anni con l'esplosione di dati digitali, Big Data e soprattutto intelligenza artificiale. Questo libro rappresenta un'introduzione tecnica ai diversi metodi di previsione delle cronache univariate sui mercati finanziari con applicazioni empiriche, mobilitando due famiglie di approcci completamente distinte, la prima basata su modelli econometrici e la seconda basata sull'apprendimento automatico mediante reti neurali artificiali ricorrenti. 64 pp. Italienisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Die Vorhersage von Zeitreihen ist aufgrund der unzähligen Mengen an zeitlichen und sequenziellen Daten, die täglich von der Informationsindustrie und den verschiedenen Forschungseinrichtungen produziert werden, Gegenstand einer beträchtlichen Anzahl von Studien geworden. Dieser Bereich hat einen spektakulären Aufschwung erlebt und wächst in den letzten Jahren mit der Explosion von digitalen Daten, Big Data und insbesondere der künstlichen Intelligenz immer weiter. Dieses Buch bietet eine technische Einführung in die verschiedenen Methoden zur Vorhersage von univariaten Chroniken auf den Finanzmärkten mit empirischen Anwendungen. Dabei werden zwei völlig unterschiedliche Familien von Ansätzen mobilisiert, eine erste, die auf ökonometrischen Modellen basiert, und eine zweite, die auf maschinellem Lernen mit rekurrenten künstlichen neuronalen Netzen beruht. 68 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -A previsão de séries temporais tem sido objecto de um número considerável de estudos devido à quantidade inumerável de dados temporais e sequenciais produzidos diariamente pela indústria da informação e pelas várias estruturas de investigação. Este campo sofreu uma efervescência espectacular e continuou a crescer nos últimos anos com a explosão dos dados digitais, dos Grandes Dados e especialmente da inteligência artificial. Este livro representa uma introdução técnica aos diferentes métodos de previsão de crónicas univariadas nos mercados financeiros com aplicações empíricas, ao mesmo tempo que mobiliza duas famílias de abordagens completamente distintas, a primeira baseada em modelos econométricos e a segunda baseada na aprendizagem mecânica por redes neurais artificiais recorrentes. 64 pp. Portugiesisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -La prédiction des séries chronologiques a fait l'objet d'un nombre considérable d'études en raison des quantités innombrables de données temporelles et séquentielles produites quotidiennement par l'industrie de l'information et les différentes structures de recherche. Ce domaine a connu une effervescence spectaculaire et ne cesse de se croitre ces dernières années avec l'explosion des données numériques, de la Big Data et notamment de l'intelligence artificielle. Cet ouvrage représente une initiation technique aux différentes méthodes de prédiction des chroniques univariées sur les marchés financiers avec des applications empiriques, tout en mobilisant deux familles d'approches complétement distinctes, une première basée sur des modèles économétriques et une deuxième basée sur l'apprentissage automatique par réseaux de neurones artificiels récurrents.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 68 pp. Französisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - La prédiction des séries chronologiques a fait l'objet d'un nombre considérable d'études en raison des quantités innombrables de données temporelles et séquentielles produites quotidiennement par l'industrie de l'information et les différentes structures de recherche. Ce domaine a connu une effervescence spectaculaire et ne cesse de se croitre ces dernières années avec l'explosion des données numériques, de la Big Data et notamment de l'intelligence artificielle. Cet ouvrage représente une initiation technique aux différentes méthodes de prédiction des chroniques univariées sur les marchés financiers avec des applications empiriques, tout en mobilisant deux familles d'approches complétement distinctes, une première basée sur des modèles économétriques et une deuxième basée sur l'apprentissage automatique par réseaux de neurones artificiels récurrents.

Taschenbuch. Condizione: Neu. La prédiction des séries financières univariées | Entre approches économétriques et approches connexionnistes | Imane Boudri (u. a.) | Taschenbuch | Französisch | 2022 | Éditions universitaires européennes | EAN 9786203435740 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.

Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Die Vorhersage von Zeitreihen ist aufgrund der unzaehligen Mengen an zeitlichen und sequenziellen Daten, die taeglich von der Informationsindustrie und den verschiedenen Forschungseinrichtungen produziert werden, Gegenstand einer betraechtlichen Anzahl von Stu.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Die Vorhersage von Zeitreihen ist aufgrund der unzähligen Mengen an zeitlichen und sequenziellen Daten, die täglich von der Informationsindustrie und den verschiedenen Forschungseinrichtungen produziert werden, Gegenstand einer beträchtlichen Anzahl von Studien geworden. Dieser Bereich hat einen spektakulären Aufschwung erlebt und wächst in den letzten Jahren mit der Explosion von digitalen Daten, Big Data und insbesondere der künstlichen Intelligenz immer weiter. Dieses Buch bietet eine technische Einführung in die verschiedenen Methoden zur Vorhersage von univariaten Chroniken auf den Finanzmärkten mit empirischen Anwendungen. Dabei werden zwei völlig unterschiedliche Familien von Ansätzen mobilisiert, eine erste, die auf ökonometrischen Modellen basiert, und eine zweite, die auf maschinellem Lernen mit rekurrenten künstlichen neuronalen Netzen beruht.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 68 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -A previsão de séries temporais tem sido objecto de um número considerável de estudos devido à quantidade inumerável de dados temporais e sequenciais produzidos diariamente pela indústria da informação e pelas várias estruturas de investigação. Este campo sofreu uma efervescência espectacular e continuou a crescer nos últimos anos com a explosão dos dados digitais, dos Grandes Dados e especialmente da inteligência artificial. Este livro representa uma introdução técnica aos diferentes métodos de previsão de crónicas univariadas nos mercados financeiros com aplicações empíricas, ao mesmo tempo que mobiliza duas famílias de abordagens completamente distintas, a primeira baseada em modelos econométricos e a segunda baseada na aprendizagem mecânica por redes neurais artificiais recorrentes.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 64 pp. Portugiesisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Die Vorhersage von Zeitreihen ist aufgrund der unzähligen Mengen an zeitlichen und sequenziellen Daten, die täglich von der Informationsindustrie und den verschiedenen Forschungseinrichtungen produziert werden, Gegenstand einer beträchtlichen Anzahl von Studien geworden. Dieser Bereich hat einen spektakulären Aufschwung erlebt und wächst in den letzten Jahren mit der Explosion von digitalen Daten, Big Data und insbesondere der künstlichen Intelligenz immer weiter. Dieses Buch bietet eine technische Einführung in die verschiedenen Methoden zur Vorhersage von univariaten Chroniken auf den Finanzmärkten mit empirischen Anwendungen. Dabei werden zwei völlig unterschiedliche Familien von Ansätzen mobilisiert, eine erste, die auf ökonometrischen Modellen basiert, und eine zweite, die auf maschinellem Lernen mit rekurrenten künstlichen neuronalen Netzen beruht.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -La predizione delle serie temporali è stata oggetto di un numero considerevole di studi a causa delle innumerevoli quantità di dati temporali e sequenziali prodotti quotidianamente dall'industria dell'informazione e dalle varie strutture di ricerca. Questo campo ha subito un'effervescenza spettacolare e ha continuato a crescere negli ultimi anni con l'esplosione di dati digitali, Big Data e soprattutto intelligenza artificiale. Questo libro rappresenta un'introduzione tecnica ai diversi metodi di previsione delle cronache univariate sui mercati finanziari con applicazioni empiriche, mobilitando due famiglie di approcci completamente distinte, la prima basata su modelli econometrici e la seconda basata sull'apprendimento automatico mediante reti neurali artificiali ricorrenti.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 64 pp. Italienisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - A previsão de séries temporais tem sido objecto de um número considerável de estudos devido à quantidade inumerável de dados temporais e sequenciais produzidos diariamente pela indústria da informação e pelas várias estruturas de investigação. Este campo sofreu uma efervescência espectacular e continuou a crescer nos últimos anos com a explosão dos dados digitais, dos Grandes Dados e especialmente da inteligência artificial. Este livro representa uma introdução técnica aos diferentes métodos de previsão de crónicas univariadas nos mercados financeiros com aplicações empíricas, ao mesmo tempo que mobiliza duas famílias de abordagens completamente distintas, a primeira baseada em modelos econométricos e a segunda baseada na aprendizagem mecânica por redes neurais artificiais recorrentes.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - La predizione delle serie temporali è stata oggetto di un numero considerevole di studi a causa delle innumerevoli quantità di dati temporali e sequenziali prodotti quotidianamente dall'industria dell'informazione e dalle varie strutture di ricerca. Questo campo ha subito un'effervescenza spettacolare e ha continuato a crescere negli ultimi anni con l'esplosione di dati digitali, Big Data e soprattutto intelligenza artificiale. Questo libro rappresenta un'introduzione tecnica ai diversi metodi di previsione delle cronache univariate sui mercati finanziari con applicazioni empiriche, mobilitando due famiglie di approcci completamente distinte, la prima basata su modelli econometrici e la seconda basata sull'apprendimento automatico mediante reti neurali artificiali ricorrenti.

Taschenbuch. Condizione: Neu. Previsione di serie finanziarie univariate | Tra approcci econometrici e connessionistici | Imane Boudri (u. a.) | Taschenbuch | Italienisch | 2022 | Edizioni Sapienza | EAN 9786204529707 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.