Jensen katrin (8 risultati)

Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld, 1997. 102 S., mit Abb., Pappband--- - Kleine Schriften zur Celler Stadtgeschichte, Band 2 / gutes Exemplar - 412 Gramm.

Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld, 1997. 102 S., mit Abb., Pappband--- - Kleine Schriften zur Celler Stadtgeschichte, Band 2 / sehr gutes Exemplar - 412 Gramm.

Gebundene Ausgabe. 102 Seiten. 25 cm. Mit zahlreichen Abbildungen (s/w) und graphischen Darstellungen. Minimale Lagerspuren. Ein sehr gutes Exemplar Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 365.

Verlag für Regionalgeschichte. Bielefeld, 1997. 102 S. mit zahlr. Abbildungen, Pappband--- - Kleine Schriften zur Celler Stadtgeschichte, Band 2/gutes exemplar/dazu eine Broschüre: celler Baudenkmale Synagoge sowie 5 original Fotografien des jüdischen Friedhofes in Celle - 412 Gramm.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Der erste Teil der Arbeit beschreibt und analysiert ein Modell, welches das Ziel hat die gleichzeitige Entwicklung von Elektrizitäts- und Gaspreisen möglichst adäquat abzubilden. Dieses Modell gehört zur Klasse der sogenannten Regime-Switching Modelle. Wir stellen ein solches flexibles, bivariates Modell dar und beschreiben den Prozess, wie die Modellparameter an historische Marktdaten angepasst werden können. Das vorgestellte Modell bildet die Grundlage für das Portfolio- und Risikomanagement eines Gaskraftwerkes. Das Hauptanliegen des zweiten Teils besteht darin, das Problem der Bewertung und optimalen Auslastung eines Kraftwerkes durch ein stochastisches dynamisches Programm abzubilden und dieses zu lösen. Die für den Elektrizitätsmarkt spezifischen Spotpreisrisiken können hierbei durch das Eingehen von Forwardkontrakten abgesichert werden. Wir zeigen Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung und leiten eine spezielle Struktur der optimalen Wertfunktion her. Für verschiedene Faktormodelle wird das Problem anschliessend numerisch betrachtet und die entsprechenden Risiko- und Performancekennzahlen berechnet. 164 pp. Englisch.…

Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Jensen KatrinGeburtsdatum: 23/01/1984Ausbildung:02/2012 Promotion zum Dr. rer. nat, Universitaet Ulm04/2009 Diplom in Wirtschaftsmathematik, Universitaet Ulm 05/2008 Master of Science, University of Wisconsin MilwaukeeDer erste.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Der erste Teil der Arbeit beschreibt und analysiert ein Modell, welches das Ziel hat die gleichzeitige Entwicklung von Elektrizitäts- und Gaspreisen möglichst adäquat abzubilden. Dieses Modell gehört zur Klasse der sogenannten Regime-Switching Modelle. Wir stellen ein solches flexibles, bivariates Modell dar und beschreiben den Prozess, wie die Modellparameter an historische Marktdaten angepasst werden können. Das vorgestellte Modell bildet die Grundlage für das Portfolio- und Risikomanagement eines Gaskraftwerkes. Das Hauptanliegen des zweiten Teils besteht darin, das Problem der Bewertung und optimalen Auslastung eines Kraftwerkes durch ein stochastisches dynamisches Programm abzubilden und dieses zu lösen. Die für den Elektrizitätsmarkt spezifischen Spotpreisrisiken können hierbei durch das Eingehen von Forwardkontrakten abgesichert werden. Wir zeigen Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung und leiten eine spezielle Struktur der optimalen Wertfunktion her. Für verschiedene Faktormodelle wird das Problem anschliessend numerisch betrachtet und die entsprechenden Risiko- und Performancekennzahlen berechnet.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 164 pp. Englisch.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Der erste Teil der Arbeit beschreibt und analysiert ein Modell, welches das Ziel hat die gleichzeitige Entwicklung von Elektrizitäts- und Gaspreisen möglichst adäquat abzubilden. Dieses Modell gehört zur Klasse der sogenannten Regime-Switching Modelle. Wir stellen ein solches flexibles, bivariates Modell dar und beschreiben den Prozess, wie die Modellparameter an historische Marktdaten angepasst werden können. Das vorgestellte Modell bildet die Grundlage für das Portfolio- und Risikomanagement eines Gaskraftwerkes. Das Hauptanliegen des zweiten Teils besteht darin, das Problem der Bewertung und optimalen Auslastung eines Kraftwerkes durch ein stochastisches dynamisches Programm abzubilden und dieses zu lösen. Die für den Elektrizitätsmarkt spezifischen Spotpreisrisiken können hierbei durch das Eingehen von Forwardkontrakten abgesichert werden. Wir zeigen Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung und leiten eine spezielle Struktur der optimalen Wertfunktion her. Für verschiedene Faktormodelle wird das Problem anschliessend numerisch betrachtet und die entsprechenden Risiko- und Performancekennzahlen berechnet.…