Da: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Regno Unito
Prima edizione
EUR 41,72
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Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: New. 1.
Lingua: Tedesco
Editore: Springer Gabler, Wiesbaden, 2016
ISBN 10: 3658121130 ISBN 13: 9783658121136
Da: Versand-Antiquariat Dr. Gregor Gumpert, Berlin, Germania
EUR 15,00
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Aggiungi al carrelloSoftcover. Condizione: Sehr gut. 8°. X u. 117 Seiten mit zahlreichen graphischen Darstellungen, Diagrammen, Tabellen u. ä., Broschur. Ein Band der Reihe 'BestMasters'. - Mit Literaturverzeichnis. - Der Umschlag minimal berieben.
Lingua: Tedesco
Editore: Horst Erdmann Verlag, Tübingen und Basel, 1973
ISBN 10: 3771101654 ISBN 13: 9783771101657
Da: Butterfly Books GmbH & Co. KG, Herzebrock-Clarholz, Germania
EUR 4,50
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Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Gut. 247 Seiten Eine Sammlung von Erzählungen aus der DDR, die eine Vielzahl von Perspektiven und Stilen zeigen. Das Buch enthält ein Vorwort von Thilo Koch. Zustand: Einband mit stärkeren Gebrauchsspuren, Seiten geringfügig gebräunt, insgesamt GUTER Zustand. HC1-177-8/8-00534165 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 663.
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
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Lingua: Tedesco
Editore: Springer Gabler 2015-12-17, 2015
ISBN 10: 3658121130 ISBN 13: 9783658121136
Da: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
EUR 62,45
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Condizione: New.
Condizione: New. pp. 117.
Da: Rarewaves.com UK, London, Regno Unito
Prima edizione
EUR 37,72
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Aggiungi al carrelloCondizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Im Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein Kreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae vollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die Verlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in die Abhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nur bei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus Heckmans Selektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.
Lingua: Tedesco
Editore: Springer Fachmedien Wiesbaden, Springer Gabler, 2015
ISBN 10: 3658121130 ISBN 13: 9783658121136
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - ImZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für einKreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulaevollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei dieVerlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in dieAbhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeitenzwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nurbei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus HeckmansSelektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss derAbhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.
Da: preigu, Osnabrück, Germania
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Kreditportfoliomodellierung | Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe | Johanna Eckert | Taschenbuch | xi | Deutsch | 2015 | Springer Gabler | EAN 9783658121136 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
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Lingua: Tedesco
Editore: Springer Fachmedien Wiesbaden Dez 2015, 2015
ISBN 10: 3658121130 ISBN 13: 9783658121136
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -ImZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für einKreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulaevollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei dieVerlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in dieAbhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeitenzwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nurbei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus HeckmansSelektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss derAbhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht. 132 pp. Deutsch.
Da: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
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Lingua: Tedesco
Editore: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015
ISBN 10: 3658121130 ISBN 13: 9783658121136
Da: moluna, Greven, Germania
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Aggiungi al carrelloCondizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Wirtschaftswissenschaftliche StudieModellierung der Abhaengigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshoehe bei Ausfall mit Faktoren und Copulae.- Multivariate Erweiterung des Heckman-Schaetzers, um der Stichprobenselektion seitens der .
Lingua: Tedesco
Editore: Springer Fachmedien Wiesbaden, Springer Gabler Dez 2015, 2015
ISBN 10: 3658121130 ISBN 13: 9783658121136
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -ImZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für einKreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen AusfallwahrscheinlichkeitVerlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulaevollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei dieVerlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in dieAbhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeitenzwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nurbei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus HeckmansSelektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss derAbhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.VS Verlag für Sozialw., Abraham-Lincoln-Straße 46, 65189 Wiesbaden 132 pp. Deutsch.