Julien guyon (46 risultati)
Lingua: Inglese
Editore: Chapman and Hall/CRC, 2024
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2024
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2024
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2024
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2024
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Taylor & Francis Ltd, 2024
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2024
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2024
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: Biblios, frankfurt am main, HESSE, GermaniaBiblios
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Editore: VDM Verlag Dr. Mueller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2010
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Editore: CRC Press, 2024
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Condizione: New. Julien Guyon, Pierre Henry-LabordereNew Tools to Solve Your Option Pricing ProblemsFor nonlinear PDEs encountered in quantitative finance, advanced probabilistic methods are needed to address dimensionality issues. Written by two lead.
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Probabilistic Modeling in Finance and Biology | Limit Theorems and Applications | Julien Guyon | Taschenbuch | 172 S. | Englisch | 2010 | LAP LAMBERT Academic Publishing | EAN 9783838314464 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]p…reigu[dot]de | Anbieter: preigu.
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Editore: CRC Press, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: CRC Press, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno UnitoRia Christie Collections
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Editore: Chapman and Hall/CRC 2013-12-19, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: Chiron Media, Wallingford, Regno UnitoChiron Media
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno UnitoGreatBookPricesUK
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Condizione: New.
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Lingua: Inglese
Editore: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.GreatBookPrices
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Rilegato
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno UnitoGreatBookPricesUK
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Editore: Taylor and Francis Inc, US, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Regno UnitoRarewaves.com USA
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Hardback. Condizione: New. New Tools to Solve Your Option Pricing ProblemsFor nonlinear PDEs encountered in quantitative finance, advanced probabilistic methods are needed to address dimensionality issues. Written by two leaders in quantitative research-including Risk magazine's 2013 Quant of the Year-Nonlinear Option Pricing co…mpares various numerical methods for solving high-dimensional nonlinear problems arising in option pricing. Designed for practitioners, it is the first authored book to discuss nonlinear Black-Scholes PDEs and compare the efficiency of many different methods. Real-World Solutions for Quantitative Analysts The book helps quants develop both their analytical and numerical expertise. It focuses on general mathematical tools rather than specific financial questions so that readers can easily use the tools to solve their own nonlinear problems. The authors build intuition through numerous real-world examples of numerical implementation. Although the focus is on ideas and numerical examples, the authors introduce relevant mathematical notions and important results and proofs. The book also covers several original approaches, including regression methods and dual methods for pricing chooser options, Monte Carlo approaches for pricing in the uncertain volatility model and the uncertain lapse and mortality model, the Markovian projection method and the particle method for calibrating local stochastic volatility models to market prices of vanilla options with/without stochastic interest rates, the a + b? technique for building local correlation models that calibrate to market prices of vanilla options on a basket, and a new stochastic representation of nonlinear PDE solutions based on marked branching diffusions.
Lingua: Inglese
Editore: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: Speedyhen, Hertfordshire, Regno UnitoSpeedyhen
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Editore: CRC Press, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: moluna, Greven, Germaniamoluna
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EUR 48,99 spedizioneSpedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Condizione: New. Julien Guyon, Pierre Henry-LabordereNew Tools to Solve Your Option Pricing ProblemsFor nonlinear PDEs encountered in quantitative finance, advanced probabilistic methods are needed to address dimensionality issues. Written by two lead.
Lingua: Inglese
Editore: Taylor & Francis Group, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.Books Puddle
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EUR 292,05
EUR 3,48 spedizioneSpedito in U.S.A.Quantità: 3 disponibili
Condizione: New. pp. 484 1st Edition.
Lingua: Inglese
Editore: Taylor & Francis Inc, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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- Prima edizione
Da: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, IrlandaKennys Bookshop and Art Galleries Ltd.
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EUR 279,49
EUR 9,50 spedizioneSpedito da Irlanda a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Condizione: New. Series: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Num Pages: 484 pages, 55 black & white illustrations, 55 black & white tables. BIC Classification: KFF; PBT; PBW. Category: (G) General (US: Trade); (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 243 x 164 x 27. Weight in Grams: 834. . 2013. 1st Edition.… Hardcover. . . . .
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Editore: Taylor and Francis Inc, US, 2013
Serie: Libro 24 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: Rarewaves.com UK, London, Regno UnitoRarewaves.com UK
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EUR 231,19
EUR 75,77 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Hardback. Condizione: New. New Tools to Solve Your Option Pricing ProblemsFor nonlinear PDEs encountered in quantitative finance, advanced probabilistic methods are needed to address dimensionality issues. Written by two leaders in quantitative research-including Risk magazine's 2013 Quant of the Year-Nonlinear Option Pricing co…mpares various numerical methods for solving high-dimensional nonlinear problems arising in option pricing. Designed for practitioners, it is the first authored book to discuss nonlinear Black-Scholes PDEs and compare the efficiency of many different methods. Real-World Solutions for Quantitative Analysts The book helps quants develop both their analytical and numerical expertise. It focuses on general mathematical tools rather than specific financial questions so that readers can easily use the tools to solve their own nonlinear problems. The authors build intuition through numerous real-world examples of numerical implementation. Although the focus is on ideas and numerical examples, the authors introduce relevant mathematical notions and important results and proofs. The book also covers several original approaches, including regression methods and dual methods for pricing chooser options, Monte Carlo approaches for pricing in the uncertain volatility model and the uncertain lapse and mortality model, the Markovian projection method and the particle method for calibrating local stochastic volatility models to market prices of vanilla options with/without stochastic interest rates, the a + b? technique for building local correlation models that calibrate to market prices of vanilla options on a basket, and a new stochastic representation of nonlinear PDE solutions based on marked branching diffusions.
