Kästner maik (5 risultati)

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Ein funktionsfähiges Risikomanagement ist in Großunternehmen gängige Praxis und nicht zuletzt in Folge der zunehmenden Globalisierung auch in mittelständischen Unternehmen zu einer Überlebensnotwendigkeit geworden. Mit der starken Exportorientierung der deutschen Wirtschaft und der damit verbundenen Abhängigkeit von weltweiten Zins-, Währungs- und Preisentwicklungen rückt die Absicherung von Kursschwankungen auch für den Mittelstand immer mehr in den Fokus des Interesses. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt einerseits auf der Analyse des aktuellen Umsetzungsstandes von Risikomanagementsystemen in mittelständischen Unternehmen sowie der Verbreitung des Derivateeinsatzes zur Risikosteuerung. Weiterhin erfolgt eine Auseinandersetzung mit den auf Unternehmen einwirkenden Risiken sowie dem rechtlichen Rahmen bzw. den aktuellen betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen, welche Erfordernisse und Anhaltspunkte für die Ausgestaltung von Risikomanagementsystemen geben. Andererseits erfolgt eine Analyse quantitativer Risikokennzahlen sowie deren Berechnungslogik und der Abschätzung der Eingangsparameter. Des Weiteren werden die für die Risikosteuerung mittelständischer Unternehmen verfügbaren Derivate sondiert. Abschließend erfolgt die Entwicklung eines quantitativen Risikobewertungsmodells auf Basis des Value-at-Risk, wobei die Fortschreibung der Volatilität mit Hilfe von EWMA- und GARCH(1,1)-Modellen in Monte-Carlo-Simulationen umgesetzt wird. Die anhand von Wechselkursen und Rohstoffpreisen ermittelten Ergebnisse aus Beispielrechnungen werden alternativen Ansätzen, wie der Historischen Simulation und dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, gegenübergestellt sowie für die Ableitung von Absicherungsstrategien mit börsengehandelten Derivaten und das Backtesting des Simulationsmodells verwendet. Auch erfolgt eine Analyse der Umsetzbarkeit des Modells in mittelständischen Unternehmen. 396 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Ein funktionsfähiges Risikomanagement ist in Großunternehmen gängige Praxis und nicht zuletzt in Folge der zunehmenden Globalisierung auch in mittelständischen Unternehmen zu einer Überlebensnotwendigkeit geworden. Mit der starken Exportorientierung der deutschen Wirtschaft und der damit verbundenen Abhängigkeit von weltweiten Zins-, Währungs- und Preisentwicklungen rückt die Absicherung von Kursschwankungen auch für den Mittelstand immer mehr in den Fokus des Interesses.Der Schwerpunkt der Arbeit liegt einerseits auf der Analyse des aktuellen Umsetzungsstandes von Risikomanagementsystemen in mittelständischen Unternehmen sowie der Verbreitung des Derivateeinsatzes zur Risikosteuerung. Weiterhin erfolgt eine Auseinandersetzung mit den auf Unternehmen einwirkenden Risiken sowie dem rechtlichen Rahmen bzw. den aktuellen betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen, welche Erfordernisse und Anhaltspunkte für die Ausgestaltung von Risikomanagementsystemen geben. Andererseits erfolgt eine Analyse quantitativer Risikokennzahlen sowie deren Berechnungslogik und der Abschätzung der Eingangsparameter. Des Weiteren werden die für die Risikosteuerung mittelständischer Unternehmen verfügbaren Derivate sondiert.Abschließend erfolgt die Entwicklung eines quantitativen Risikobewertungsmodells auf Basis des Value-at-Risk, wobei die Fortschreibung der Volatilität mit Hilfe von EWMA- und GARCH(1,1)-Modellen in Monte-Carlo-Simulationen umgesetzt wird. Die anhand von Wechselkursen und Rohstoffpreisen ermittelten Ergebnisse aus Beispielrechnungen werden alternativen Ansätzen, wie der Historischen Simulation und dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, gegenübergestellt sowie für die Ableitung von Absicherungsstrategien mit börsengehandelten Derivaten und das Backtesting des Simulationsmodells verwendet. Auch erfolgt eine Analyse der Umsetzbarkeit des Modells in mittelständischen Unternehmen.…

Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. &Uumlber den AutorMaik K&aumlstner war nach seinem Wirtschaftsingenieurstudium an der Brandenburgischen Technischen Universit&aumlt (BTU) Cottbus ein Jahr bei der Managementberatung Kossa &amp Partner t&aumltig, bevor er von 2005 bi.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Ein funktionsfähiges Risikomanagement ist in Großunternehmen gängige Praxis und nicht zuletzt in Folge der zunehmenden Globalisierung auch in mittelständischen Unternehmen zu einer Überlebensnotwendigkeit geworden. Mit der starken Exportorientierung der deutschen Wirtschaft und der damit verbundenen Abhängigkeit von weltweiten Zins-, Währungs- und Preisentwicklungen rückt die Absicherung von Kursschwankungen auch für den Mittelstand immer mehr in den Fokus des Interesses. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt einerseits auf der Analyse des aktuellen Umsetzungsstandes von Risikomanagementsystemen in mittelständischen Unternehmen sowie der Verbreitung des Derivateeinsatzes zur Risikosteuerung. Weiterhin erfolgt eine Auseinandersetzung mit den auf Unternehmen einwirkenden Risiken sowie dem rechtlichen Rahmen bzw. den aktuellen betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen, welche Erfordernisse und Anhaltspunkte für die Ausgestaltung von Risikomanagementsystemen geben. Andererseits erfolgt eine Analyse quantitativer Risikokennzahlen sowie deren Berechnungslogik und der Abschätzung der Eingangsparameter. Des Weiteren werden die für die Risikosteuerung mittelständischer Unternehmen verfügbaren Derivate sondiert. Abschließend erfolgt die Entwicklung eines quantitativen Risikobewertungsmodells auf Basis des Value-at-Risk, wobei die Fortschreibung der Volatilität mit Hilfe von EWMA- und GARCH(1,1)-Modellen in Monte-Carlo-Simulationen umgesetzt wird. Die anhand von Wechselkursen und Rohstoffpreisen ermittelten Ergebnisse aus Beispielrechnungen werden alternativen Ansätzen, wie der Historischen Simulation und dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, gegenübergestellt sowie für die Ableitung von Absicherungsstrategien mit börsengehandelten Derivaten und das Backtesting des Simulationsmodells verwendet. Auch erfolgt eine Analyse der Umsetzbarkeit des Modells in mittelständischen Unternehmen.Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg 396 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. Risikomanagement im Mittelstand | Anforderungen und Ausgestaltung quantitativer Risikosteuerung | Maik Kästner | Taschenbuch | Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken, Bd. 82 | 396 S. | Deutsch | 2012 | Josef Eul Verlag GmbH | EAN 9783844101614 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.…