Kallsen jan (52 risultati)
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Editore: Springer, 2020
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Editore: Springer, 2020
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Editore: Springer, 2020
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Editore: Springer International Publishing, 2020
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Editore: Springer, 2020
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Condizione: New. 1st ed. 2019 edition NO-PA16APR2015-KAP.
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Editore: Springer, 2019
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Editore: Springer, 2019
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Editore: Springer, 2019
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Editore: Springer, 2019
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Editore: Springer Nature, 2020
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Paperback. Condizione: Brand New. 772 pages. 9.00x6.00x1.75 inches. In Stock.
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Editore: Springer International Publishing, 2019
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Da: moluna, Greven, Germaniamoluna
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Editore: Springer, 2019
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Editore: Springer, 2019
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Condizione: New. pp. XVII, 772 34 illus., 32 illus. in color. 1 Edition NO-PA16APR2015-KAP.
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Editore: Springer, 2020
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Taking continuous-time stochastic processes allowing for jumps as its starting and focal point, this book provides an accessible introduction to the stochastic calculus and control of semimartingales and explains the basic concepts of Mathematical Finance such as arbitrage theory, hedging, valuation principles, portfolio choice, and term structure modelling. It bridges thegap between introductory texts and the advanced literature in the field.Most textbooks on the subject are limited to diffusion-type models which cannot easily account for sudden price movements. Such abrupt changes, however, can often be observed in real markets. At the same time, purely discontinuous processes lead to a much wider variety of flexible and tractable models. This explains why processes with jumps have become an established tool in the statistics and mathematics of finance. Graduate students, researchers as well as practitioners will benefit from this monograph.…
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Editore: Springer, 2016
Serie: Libro 185 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Editore: Springer, 2016
Serie: Libro 185 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Editore: Springer, 2018
Serie: Libro 185 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Editore: Springer, 2016
Serie: Libro 185 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Editore: Springer, 2016
Serie: Libro 185 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno UnitoRia Christie Collections
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Editore: Springer International Publishing, 2018
Serie: Libro 185 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Da: moluna, Greven, Germaniamoluna
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Editore: Springer International Publishing, 2016
Serie: Libro 185 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Da: moluna, Greven, Germaniamoluna
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Editore: Springer, 2020
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Da: Revaluation Books, Exeter, Regno UnitoRevaluation Books
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Editore: Springer, 2018
Serie: Libro 185 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.Books Puddle
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Editore: Springer, 2018
Serie: Libro 185 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Da: preigu, Osnabrück, Germaniapreigu
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Advanced Modelling in Mathematical Finance | In Honour of Ernst Eberlein | Jan Kallsen (u. a.) | Taschenbuch | Springer Proceedings in Mathematics & Statistics | xxiv | Englisch | 2018 | Springer | EAN 9783319833903 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.…
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Editore: Springer, 2019
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Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
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EUR 197,49
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Buch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Taking continuous-time stochastic processes allowing for jumps as its starting and focal point, this book provides an accessible introduction to the stochastic calculus and control of semimartingales and explains the basic concepts of Mathematical Finance such as arbitrage theory, hedging, valuation principles, portfolio choice, and term structure modelling. It bridges thegap between introductory texts and the advanced literature in the field.Most textbooks on the subject are limited to diffusion-type models which cannot easily account for sudden price movements. Such abrupt changes, however, can often be observed in real markets. At the same time, purely discontinuous processes lead to a much wider variety of flexible and tractable models. This explains why processes with jumps have become an established tool in the statistics and mathematics of finance. Graduate students, researchers as well as practitioners will benefit from this monograph.…
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Editore: Springer, 2016
Serie: Libro 185 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.Books Puddle
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