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Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
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Lingua: Inglese
Editore: Springer International Publishing, 2020
ISBN 10: 3030261085 ISBN 13: 9783030261085
Da: moluna, Greven, Germania
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Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Condizione: New. 1st ed. 2019 edition NO-PA16APR2015-KAP.
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Condizione: New. pp. XVII, 772 34 illus., 32 illus. in color. 1 Edition NO-PA16APR2015-KAP.
Lingua: Inglese
Editore: Springer International Publishing, 2019
ISBN 10: 3030261050 ISBN 13: 9783030261054
Da: moluna, Greven, Germania
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Taking continuous-time stochastic processes allowing for jumps as its starting and focal point, this book provides an accessible introduction to the stochastic calculus and control of semimartingales and explains the basic concepts of Mathematical Finance such as arbitrage theory, hedging, valuation principles, portfolio choice, and term structure modelling. It bridges thegap between introductory texts and the advanced literature in the field.Most textbooks on the subject are limited to diffusion-type models which cannot easily account for sudden price movements. Such abrupt changes, however, can often be observed in real markets. At the same time, purely discontinuous processes lead to a much wider variety of flexible and tractable models. This explains why processes with jumps have become an established tool in the statistics and mathematics of finance. Graduate students, researchers as well as practitioners will benefit from this monograph.
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
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Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
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Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.
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Lingua: Inglese
Editore: Springer International Publishing, 2018
ISBN 10: 3319833901 ISBN 13: 9783319833903
Da: moluna, Greven, Germania
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Lingua: Inglese
Editore: Springer International Publishing, 2016
ISBN 10: 3319458736 ISBN 13: 9783319458731
Da: moluna, Greven, Germania
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Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Taking continuous-time stochastic processes allowing for jumps as its starting and focal point, this book provides an accessible introduction to the stochastic calculus and control of semimartingales and explains the basic concepts of Mathematical Finance such as arbitrage theory, hedging, valuation principles, portfolio choice, and term structure modelling. It bridges thegap between introductory texts and the advanced literature in the field.Most textbooks on the subject are limited to diffusion-type models which cannot easily account for sudden price movements. Such abrupt changes, however, can often be observed in real markets. At the same time, purely discontinuous processes lead to a much wider variety of flexible and tractable models. This explains why processes with jumps have become an established tool in the statistics and mathematics of finance. Graduate students, researchers as well as practitioners will benefit from this monograph.
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
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Da: preigu, Osnabrück, Germania
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Advanced Modelling in Mathematical Finance | In Honour of Ernst Eberlein | Jan Kallsen (u. a.) | Taschenbuch | Springer Proceedings in Mathematics & Statistics | xxiv | Englisch | 2018 | Springer | EAN 9783319833903 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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