Liu regina (62 risultati)
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Sechs Geschichten von heute über morgen
Chi Hui; Chen Qiufan; Regina Kanyu Wang; Xia Jia; Jiang Bo; Ken Liu; I.V. Nuss; Anja Kümmel; Julia Dorsch; Anja Engst; Philipp Böhm
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Sechs Geschichten von heute über morgen
Chi Hui; Chen Qiufan; Regina Kanyu Wang; Xia Jia; Jiang Bo; Ken Liu; I.V. Nuss; Anja Kümmel; Julia Dorsch; Anja Engst; Philipp Böhm
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Chi Hui; Chen Qiufan; Regina Kanyu Wang; Xia Jia; Jiang Bo; Ken Liu; I.V. Nuss; Anja Kümmel; Julia Dorsch; Anja Engst; Philipp Böhm
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Chi Hui; Chen Qiufan; Regina Kanyu Wang; Xia Jia; Jiang Bo; Ken Liu; I.V. Nuss; Anja Kümmel; Julia Dorsch; Anja Engst; Philipp Böhm
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Chi Hui; Chen Qiufan; Regina Kanyu Wang; Xia Jia; Jiang Bo; Ken Liu; I.V. Nuss; Anja Kümmel; Julia Dorsch; Anja Engst; Philipp Böhm
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Condizione: New. Provides an exposition of the no-arbitrage theory for asset pricing in financial engineering in the framework of a discrete time approach. Useful as a textbook on financial asset pricing, this book is also useful for practitioners in financial and related industries, as well as to students in MBA or programs in…finance and financial engineering. Num Pages: 275 pages, biography. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 235 x 155 x 19. Weight in Grams: 765. . 2002. Hardback. . . . .
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Asset Pricing | -Discrete Time Approach- | Regina Liu (u. a.) | Taschenbuch | viii | Englisch | 2012 | Springer US | EAN 9781461348498 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Condizione: New. Provides an exposition of the no-arbitrage theory for asset pricing in financial engineering in the framework of a discrete time approach. Useful as a textbook on financial asset pricing, this book is also useful for practitioners in financial and related industries, as well as to students in MBA or programs in…finance and financial engineering. Num Pages: 275 pages, biography. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 235 x 155 x 19. Weight in Grams: 765. . 2002. Hardback. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Editore: Springer 2016
Serie: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Libro 174 di 464. Libro 174 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - 1. Main Goals The theory of asset pricing has grown markedly more sophisticated in the last two decades, with the application of powerful mathematical tools such as probability theory, stochastic processes and numerical analysis. The main goal of…this book is to provide a systematic exposition, with practical appli cations, of the no-arbitrage theory for asset pricing in financial engineering in the framework of a discrete time approach. The book should also serve well as a textbook on financial asset pricing. It should be accessible to a broad audi ence, in particular to practitioners in financial and related industries, as well as to students in MBA or graduate/advanced undergraduate programs in finance, financial engineering, financial econometrics, or financial information science. The no-arbitrage asset pricing theory is based on the simple and well ac cepted principle that financial asset prices are instantly adjusted at each mo ment in time in order not to allow an arbitrage opportunity. Here an arbitrage opportunity is an opportunity to have a portfolio of value aat an initial time lead to a positive terminal value with probability 1 (equivalently, at no risk), with money neither added nor subtracted from the portfolio in rebalancing dur ing the investment period. It is necessary for a portfolio of valueato include a short-sell position as well as a long-buy position of some assets.
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Buch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - 1. Main Goals The theory of asset pricing has grown markedly more sophisticated in the last two decades, with the application of powerful mathematical tools such as probability theory, stochastic processes and numerical analysis. The main goal of this bo…ok is to provide a systematic exposition, with practical appli cations, of the no-arbitrage theory for asset pricing in financial engineering in the framework of a discrete time approach. The book should also serve well as a textbook on financial asset pricing. It should be accessible to a broad audi ence, in particular to practitioners in financial and related industries, as well as to students in MBA or graduate/advanced undergraduate programs in finance, financial engineering, financial econometrics, or financial information science. The no-arbitrage asset pricing theory is based on the simple and well ac cepted principle that financial asset prices are instantly adjusted at each mo ment in time in order not to allow an arbitrage opportunity. Here an arbitrage opportunity is an opportunity to have a portfolio of value aat an initial time lead to a positive terminal value with probability 1 (equivalently, at no risk), with money neither added nor subtracted from the portfolio in rebalancing dur ing the investment period. It is necessary for a portfolio of valueato include a short-sell position as well as a long-buy position of some assets.
Lingua: Inglese
Editore: Springer 2016
Serie: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Libro 174 di 464. Libro 174 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Lingua: Inglese
Editore: Springer 2018
Serie: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Libro 174 di 464. Libro 174 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Lingua: Inglese
Editore: Springer 2018
Serie: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Libro 174 di 464. Libro 174 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Lingua: Inglese
Editore: Springer 2018
Serie: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Libro 174 di 464. Libro 174 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.Books Puddle
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Condizione: New. pp. XIV, 277 31 illus., 6 illus. in color. 1 Edition NO-PA16APR2015-KAP.
Lingua: Inglese
Editore: Springer 2016
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Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.Books Puddle
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Condizione: New. pp. 330.
Lingua: Inglese
Editore: Springer 2018
Serie: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Libro 174 di 464. Libro 174 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Da: preigu, Osnabrück, Germaniapreigu
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EUR 70,00 spedizioneSpedito da Germania a U.S.A.Quantità: 5 disponibili
Taschenbuch. Condizione: Neu. Robust Rank-Based and Nonparametric Methods | Michigan, USA, April 2015: Selected, Revised, and Extended Contributions | Regina Y. Liu (u. a.) | Taschenbuch | Springer Proceedings in Mathematics & Statistics | xiv | Englisch | 2018 | Springer | EAN 9783319818092 | Verantwortliche Person für die EU:…Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno UnitoMispah books
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EUR 28,93 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Paperback. Condizione: New. NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
