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Economic Foundation of Asset Price Processes (ZEW Economic Studies, 24)
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
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Economic Foundation of Asset Price Processes: Vol 24
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
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Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: Brand New. 1st edition. 133 pages. German language. 9.25x6.25x0.50 inches. In Stock.
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Economic Foundation of Asset Price Processes | Erik Paul Lüders | Taschenbuch | xii | Englisch | 2004 | Physica | EAN 9783790801491 | Verantwortliche Person für die EU: Physica Verlag in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Aggiungi al carrelloCondizione: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 150 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.
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Aggiungi al carrelloCondizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. 1 Introduction.- 2 Arbitrage-Free Markets and the Pricing Kernel.- 2.1 Implications of Arbitrage-Free Markets.- 2.2 The Representative Agent Economy.- 2.3 Summary of Chapter 2.- 3 The Information Process.- 3.1 Characterization of the Economy.- 3.2 Complete .
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Economic Foundation of Asset Price Processes
Lingua: Inglese
Editore: Physica-Verlag HD Feb 2004, 2004
ISBN 10: 3790801496 ISBN 13: 9783790801491
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -In this book the relation between the characteristics of investors' preferences and expectations and equilibrium asset price processes are analysed. It is shown that declining elasticity of the pricing kernel can lead to positive serial correlation of short term asset returns and negative serial correlation of long term returns. Analytical asset price processes are also derived. In contrast to the widely used 'empirical' time-series models these processes do not lack a sound economic foundation. Moreover, in contrast to the popular Ornstein Uhlenbeck process and the Constant Elasticity of Variance model the proposed stochastic processes are consistent with a classical representative investor economy.Physica Verlag, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 136 pp. Englisch.
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - In this book the relation between the characteristics of investors' preferences and expectations and equilibrium asset price processes are analysed. It is shown that declining elasticity of the pricing kernel can lead to positive serial correlation of short term asset returns and negative serial correlation of long term returns. Analytical asset price processes are also derived. In contrast to the widely used 'empirical' time-series models these processes do not lack a sound economic foundation. Moreover, in contrast to the popular Ornstein Uhlenbeck process and the Constant Elasticity of Variance model the proposed stochastic processes are consistent with a classical representative investor economy.
