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ESS IN NONLIN TIME SERIES ECONOME
Da: Romtrade Corp., STERLING HEIGHTS, MI, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. This is a Brand-new US Edition. This Item may be shipped from US or any other country as we have multiple locations worldwide.
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ESS IN NONLIN TIME SERIES ECONOME
Da: Basi6 International, Irving, TX, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: Brand New. New. US edition. Expediting shipping for all USA and Europe orders excluding PO Box. Excellent Customer Service.
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ESS IN NONLIN TIME SERIES ECONOME
Da: Basi6 International, Irving, TX, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: Brand New. New. US edition. Expediting shipping for all USA and Europe orders excluding PO Box. Excellent Customer Service.
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Condizione: New. Brand New Original US Edition. Customer service! Satisfaction Guaranteed.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Lingua: Inglese
Editore: Oxford University Press OUP, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. pp. 400 Illustrated edition.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Da: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 120,98
Spedizione EUR 7,52
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. pp. 400.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 120,67
Spedizione EUR 9,95
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. pp. 400.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 149,79
Spedizione EUR 2,29
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics (Hardcover)
Lingua: Inglese
Editore: Oxford University Press, Oxford, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Da: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Hardcover. Condizione: new. Hardcover. This edited collection concerns nonlinear economic relations that involve time. It is divided into four broad themes that all reflect the work and methodology of Professor Timo Teraesvirta, one of the leading scholars in the field of nonlinear time series econometrics. The themes are: Testing for linearity and functional form, specification testing and estimation of nonlinear time series models in the form of smooth transition models, model selection andeconometric methodology, and finally applications within the area of financial econometrics. All these research fields include contributions that represent state of the art in econometrics such as testing forneglected nonlinearity in neural network models, time-varying GARCH and smooth transition models, STAR models and common factors in volatility modeling, semi-automatic general to specific model selection for nonlinear dynamic models, high-dimensional data analysis for parametric and semi-parametric regression models with dependent data, commodity price modeling, financial analysts earnings forecasts based on asymmetric loss function, local Gaussian correlation and dependence for asymmetricreturn dependence, and the use of bootstrap aggregation to improve forecast accuracy. Each chapter represents original scholarly work, and reflects the intellectual impact that Timo Teraesvirta has had andwill continue to have, on the profession. A book on nonlinear economic relations that involve time. It covers specification testing of linear versus non-linear models, model specification testing, estimation of smooth transition models, volatility modelling using non-linear model specification, analysis of high dimensional data set, and forecasting. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 177,20
Spedizione EUR 17,36
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Da: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 177,21
Spedizione EUR 21,50
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 15 disponibili
Aggiungi al carrelloHardback. Condizione: New. New copy - Usually dispatched within 4 working days.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 183,61
Spedizione EUR 17,36
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 174,08
Spedizione EUR 28,94
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Like New. LIKE NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 208,04
Spedizione EUR 2,29
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 220,90
Spedizione EUR 14,47
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 367 pages. 9.00x5.00x1.00 inches. In Stock.
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EUR 130,14
Spedizione EUR 105,00
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 352 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | A book on nonlinear economic relations that involve time. It covers specification testing of linear versus non-linear models, model specification testing, estimation of smooth transition models, volatility modelling using non-linear model specification, analysis of high dimensional data set, and forecasting.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics (eng)
Da: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
Valutazione del venditore 3 su 5 stelle
EUR 135,77
Spedizione EUR 6,80
Spedito da Italia a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: new. Questo è un articolo print on demand.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics (Hardcover)
Lingua: Inglese
Editore: Oxford University Press, Oxford, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Da: CitiRetail, Stevenage, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 193,74
Spedizione EUR 42,83
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: new. Hardcover. This edited collection concerns nonlinear economic relations that involve time. It is divided into four broad themes that all reflect the work and methodology of Professor Timo Teraesvirta, one of the leading scholars in the field of nonlinear time series econometrics. The themes are: Testing for linearity and functional form, specification testing and estimation of nonlinear time series models in the form of smooth transition models, model selection andeconometric methodology, and finally applications within the area of financial econometrics. All these research fields include contributions that represent state of the art in econometrics such as testing forneglected nonlinearity in neural network models, time-varying GARCH and smooth transition models, STAR models and common factors in volatility modeling, semi-automatic general to specific model selection for nonlinear dynamic models, high-dimensional data analysis for parametric and semi-parametric regression models with dependent data, commodity price modeling, financial analysts earnings forecasts based on asymmetric loss function, local Gaussian correlation and dependence for asymmetricreturn dependence, and the use of bootstrap aggregation to improve forecast accuracy. Each chapter represents original scholarly work, and reflects the intellectual impact that Timo Teraesvirta has had andwill continue to have, on the profession. A book on nonlinear economic relations that involve time. It covers specification testing of linear versus non-linear models, model specification testing, estimation of smooth transition models, volatility modelling using non-linear model specification, analysis of high dimensional data set, and forecasting. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Lingua: Inglese
Editore: Oxford University Press(UK), 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
EUR 168,20
Spedizione EUR 70,00
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 5 disponibili
Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. Essays in Nonlinear Time Series Econometrics | Niels Haldrup | Buch | Gebunden | Englisch | 2014 | Oxford University Press(UK) | EAN 9780199679959 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Lingua: Inglese
Editore: Oxford University Press(UK), 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
EUR 200,98
Spedizione EUR 63,76
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This edited collection concerns nonlinear economic relations that involve time. It is divided into four broad themes that all reflect the work and methodology of Professor Timo Terasvirta, one of the leading scholars in the field of nonlinear time series econometrics. The themes are: Testing for linearity and functional form, specification testing and estimation of nonlinear time series models in the form of smooth transition models, model selection and econometric methodology, and finally applications within the area of financial econometrics. All these research fields include contributions that represent state of the art in econometrics such as testing for neglected nonlinearity in neural network models, time-varying GARCH and smooth transition models, STAR models and common factors in volatility modeling, semi-automatic general to specific model selection for nonlinear dynamic models, high-dimensional data analysis for parametric and semi-parametric regression models with dependent data, commodity price modeling, financial analysts earnings forecasts based on asymmetric loss function, local Gaussian correlation and dependence for asymmetric return dependence, and the use of bootstrap aggregation to improve forecast accuracy. Each chapter represents original scholarly work, and reflects the intellectual impact that Timo Terasvirta has had and will continue to have, on the profession.
