Michele lubrano (12 risultati)
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Lingua: Inglese
Editore: Oxford University Press OUP, 2000
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Da: Books Puddle, Woodside, NY, U.S.A.Books Puddle
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Lingua: Inglese
Editore: Oxford University Press, 2000
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Da: Majestic Books, Hounslow, Regno UnitoMajestic Books
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Condizione: New. pp. 368 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam.
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Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models
Bauwens, Luc, and Lubrano, Michele, and Richard, Jean Francois
Lingua: Inglese
Editore: OUP Oxford, Oxford, England, 2000
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Da: West With The Night, Tucson, AZ, U.S.A.West With The Night
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Trade paperback. Trade paperback (US). Glued binding. 366 p. Advanced Texts in Econometrics. Audience: General/trade. Very good. light shelfwear, previous owner name on first page.
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Da: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Regno UnitoPBShop.store UK
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PAP. Condizione: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
Lingua: Inglese
Editore: OUP Oxford, 2000
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Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. This work contains an up-to-date coverage of the last 20 years advances in Bayesian inference in econometrics, with an emphasis on dynamic models. Several examples illustrate the methods.Über den AutorLuc Bauwens is currently P.…
Lingua: Inglese
Editore: Oxford University Press, 2000
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Da: Biblios, frankfurt am main, HESSE, GermaniaBiblios
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Condizione: New. PRINT ON DEMAND pp. 368.
Lingua: Inglese
Editore: OUP Oxford, 2000
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Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
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Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book contains an up-to-date coverage of the last twenty years advances in Bayesian inference in econometrics, with an emphasis on dynamic models. It shows how to treat Bayesian inference in non linear models, by integrating the useful developments of numerical integration techniques based on simulations (such as Markov Chain Monte Carlo methods), and the long available analytical results of Bayesian inference for linear regression models. It thus covers a broad range of rather recent models for economic time series, such as non linear models, autoregressive conditional heteroskedastic regressions, and cointegrated vector autoregressive models. It contains also an extensive chapter on unit root inference from the Bayesian viewpoint. Several examples illustrate the methods.…
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