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Hardcover. Condizione: Good. Condizione sovraccoperta: No Dust Jacket. 728 pages. Ex-library marks, tight book; good shape overall. Quantity Available: 1. Category: Economics; ISBN: 1439817529. ISBN/EAN: 9781439817520. Inventory No: 231776.
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Aggiungi al carrelloBrossura. Condizione: new. Roma, 2022; br., pp. 655, cm 17,4x24,6.(Aulamagna. 121). Il volume esamina le tecniche quantitative relative alla valutazione del rischio finanziario ed è adatto sia ai corsi di Matematica finanziaria del triennio accademico sia a corsi più avanzati di Finanza quantitativa. La prima parte del testo presenta argomenti introduttivi quali regimi finanziari, rendite, ammortamenti, criteri per la scelta degli investimenti, struttura dei tassi, obbligazioni e immunizzazione finanziaria. La seconda introduce temi più avanzati, come la teoria di selezione del portafoglio di Markowitz, la teoria dell'event study, il modello di Black e Litterman e la teoria di valutazione delle opzioni. La terza presenta in forma integrata tre delle principali categorie di rischio: il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio operativo. Il libro è corredato di numerosi esempi pratici ed esercizi svolti ed è arricchito da applicazioni disponibili on line sul sito dell'editore, sviluppate in Excel, in VBA e in Matlab. Libro.
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Neuware - With contributions from well-known, international academics and professionals, this book sheds new light on the current state of pension fund risk management and provides new technical tools for addressing pension risk from an integrated point of view. Some of the useful tools presented include VaR, Monte Carlo simulation, notional DC accounts,
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