Nicholas h bingham (33 risultati)
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Editore: Springer 2004
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer 1998
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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gebundene Ausgabe. Condizione: Gut. 296 Seiten Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich neben dem Rückenschild lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch; ordnungsgemäß entwidmet. In ENGLISCHER Sprache. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 610.
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Editore: Springer 2004
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer 2010
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Soft cover. Condizione: New. Condizione sovraccoperta: New. 2nd Edition. **INTERNATIONAL EDITION** Read carefully before purchase: This book is the international edition in mint condition with the different ISBN and book cover design, the major content is printed in full English as same as the original North American edition. Th…e book printed in black and white, generally send in twenty-four hours after the order confirmed. All shipments contain tracking numbers. Great professional textbook selling experience and expedite shipping service.
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Editore: Springer London Ltd, England 2010
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Paperback. Condizione: new. Paperback. Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives.Following the success of the first edition of Risk-Neutral Valuation, the authors have thoroughly revised the entire book, t…aking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching.In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Levy finance, there is considerable new material on:Infinite divisibility and Levy processesLevy-based models in incomplete marketsFurther material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers. This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging of financial derivatives. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Editore: Springer 2004
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer 2010
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer 2004
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Da: Studibuch, Stuttgart, GermaniaStudibuch
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hardcover. Condizione: Gut. 456 Seiten; 9781852334581.3 Gewicht in Gramm: 1.
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Editore: Springer 2010-10 2010
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Editore: London, Berlin, Heidelberg: 1998
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Condizione: Sehr gut. 2nd printing. XIV, 310 Seiten, Zust: Gutes Exemplar. Schneller Versand und persönlicher Service - jedes Buch händisch geprüft und beschrieben - aus unserem Familienbetrieb seit über 25 Jahren. Eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer liegt jeder unserer Lieferungen bei. Wir versenden mit der deutschen… Post. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 610 gebundene Ausgabe gebundene Ausgabe.
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Editore: Springer 2010
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Condizione: New. pp. 456 2nd Edition.
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Editore: Springer 2004
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Editore: Springer London 2004
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Condizione: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 460 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of ¿Risk-Neutral Valuation¿, the… authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: · Infinite divisibility and Lévy processes · Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
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Editore: Springer London 2004
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 460 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of ¿Risk-Neutral Valua…tion¿, the authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: · Infinite divisibility and Lévy processes · Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
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Editore: London Springer 2000
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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16x24cm Pappeinband. Condizione: Gut. 2nd printing. 296 Seiten Einband minimal berieben, seitlicher Schnitt minimal beschmutzt Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 660.
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Editore: Springer 2010
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Da: preigu, Osnabrück, Germaniapreigu
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Risk-Neutral Valuation | Pricing and Hedging of Financial Derivatives | Nicholas H. Bingham (u. a.) | Taschenbuch | xviii | Englisch | 2010 | Springer | EAN 9781849968737 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[…dot]com | Anbieter: preigu.
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Editore: Springer 2004
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Condizione: New. pp. 460 2nd Edition.
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Editore: Springer London Ltd, England 2010
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Paperback. Condizione: new. Paperback. Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives.Following the success of the first edition of Risk-Neutral Valuation, the authors have thoroughly revised the entire book, t…aking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching.In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Levy finance, there is considerable new material on:Infinite divisibility and Levy processesLevy-based models in incomplete marketsFurther material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers. This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging of financial derivatives. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.
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Editore: Springer, Springer 2010
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of 'Risk-Neutral Valuation', the aut…hors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: Infinite divisibility and Lévy processes Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
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Editore: Springer 2010
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer, Springer 2004
Serie: Springer Finance, Libro 15 di 53. Libro 15 di 53 - Springer Finance
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Buch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of 'Risk-Neutral Valuation', the authors ha…ve thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: Infinite divisibility and Lévy processes Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
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Editore: Springer 2004
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -In this second edition of their popular text, the authors take into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching.The chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated…and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: Infinite divisibility and Lévy processes Lévy-based models in incomplete marketsFurther material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 456 pp. Englisch.
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