Olivier gueant (33 risultati)
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Cousin, Areski; Crepey, Stephane; Gueant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Cousin, Areski; Crepey, Stephane; Gueant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010 (Lecture Notes in Mathematics, 2003)
Cousin, Areski; Crépey, Stéphane; Guéant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique; Lasry, Jean-Michel; Laurent, Jean-Paul; Lions, Pierre-Louis; Tankov, Peter
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Cousin, Areski; Crepey, Stephane; Gueant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Cousin, Areski; Crepey, Stephane; Gueant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: CRC Press, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC 2016-04-04, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Areski Cousin, Stéphane Crépey, Olivier Guéant, David Hobson, Monique Jeanblanc, Jean-Michel Lasry
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Editore: CRC Press, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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hardcover. Condizione: Sehr gut. 278 Seiten; 9781498725477.2 Gewicht in Gramm: 1.
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Editore: Taylor & Francis Inc, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Condizione: New. Series: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Num Pages: 302 pages, 31 black & white illustrations, 8 black & white tables. BIC Classification: KFFM; PBWH. Category: (G) General (US: Trade); (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 165 x 241 x 22. Weight in Grams: 592. . 2016. 1st Edition. Har…dcover. . . . .
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Taylor & Francis Inc, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.California Books
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Editore: Taylor and Francis Inc, US, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Regno UnitoRarewaves.com USA
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Hardback. Condizione: New. This book is among the first to present the mathematical models most commonly used to solve optimal execution problems and market making problems in finance. The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making presents a general modeling framework for optimal executio…n problems-inspired from the Almgren-Chriss approach-and then demonstrates the use of that framework across a wide range of areas.The book introduces the classical tools of optimal execution and market making, along with their practical use. It also demonstrates how the tools used in the optimal execution literature can be used to solve classical and new issues where accounting for liquidity is important. In particular, it presents cutting-edge research on the pricing of block trades, the pricing and hedging of options when liquidity matters, and the management of complex share buy-back contracts.What sets this book apart from others is that it focuses on specific topics that are rarely, or only briefly, tackled in books dealing with market microstructure. It goes far beyond existing books in terms of mathematical modeling-bridging the gap between optimal execution and other fields of Quantitative Finance.The book includes two appendices dedicated to the mathematical notions used throughout the book. Appendix A recalls classical concepts of mathematical economics. Appendix B recalls classical tools of convex analysis and optimization, along with central ideas and results of the calculus of variations.This self-contained book is accessible to anyone with a minimal background in mathematical analysis, dynamic optimization, and stochastic calculus. Covering post-electronification financial markets and liquidity issues for pricing, this book is an ideal resource to help investment banks and asset managers optimize trading strategies and improve overall risk management.
Lingua: Inglese
Editore: Taylor & Francis Inc, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Condizione: New. Series: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Num Pages: 302 pages, 31 black & white illustrations, 8 black & white tables. BIC Classification: KFFM; PBWH. Category: (G) General (US: Trade); (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 165 x 241 x 22. Weight in Grams: 592. . 2016. 1st Edition. Har…dcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Editore: CRC Press, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: moluna, Greven, Germaniamoluna
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Editore: Chapman & Hall, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: Revaluation Books, Exeter, Regno UnitoRevaluation Books
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno UnitoMispah books
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Hardcover. Condizione: Like New. LIKE NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
Lingua: Inglese
Editore: Taylor and Francis Inc, US, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: Rarewaves.com UK, London, Regno UnitoRarewaves.com UK
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Hardback. Condizione: New. This book is among the first to present the mathematical models most commonly used to solve optimal execution problems and market making problems in finance. The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making presents a general modeling framework for optimal executio…n problems-inspired from the Almgren-Chriss approach-and then demonstrates the use of that framework across a wide range of areas.The book introduces the classical tools of optimal execution and market making, along with their practical use. It also demonstrates how the tools used in the optimal execution literature can be used to solve classical and new issues where accounting for liquidity is important. In particular, it presents cutting-edge research on the pricing of block trades, the pricing and hedging of options when liquidity matters, and the management of complex share buy-back contracts.What sets this book apart from others is that it focuses on specific topics that are rarely, or only briefly, tackled in books dealing with market microstructure. It goes far beyond existing books in terms of mathematical modeling-bridging the gap between optimal execution and other fields of Quantitative Finance.The book includes two appendices dedicated to the mathematical notions used throughout the book. Appendix A recalls classical concepts of mathematical economics. Appendix B recalls classical tools of convex analysis and optimization, along with central ideas and results of the calculus of variations.This self-contained book is accessible to anyone with a minimal background in mathematical analysis, dynamic optimization, and stochastic calculus. Covering post-electronification financial markets and liquidity issues for pricing, this book is an ideal resource to help investment banks and asset managers optimize trading strategies and improve overall risk management.
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Editore: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, GermaniaBUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer
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Condizione: gut. 2016. The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics) In englischer Sprache. pages.
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2
Cousin, Areski; Crépey, Stéphane; Guéant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique
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Da: Basi6 International, Irving, TX, U.S.A.Basi6 International
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Kartoniert / Broschiert. Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The fourth volume in the series, inspired by exchanges between finance and financial mathematics experts in Paris and PrincetonOffers expository articles from outstanding specialists, both es…tablished and emergingIncludes articles by Jean-Paul Laure.
Lingua: Inglese
Editore: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: Basi6 International, Irving, TX, U.S.A.Basi6 International
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Condizione: Brand New. New. Delivery takes 20-25 days. Print on Demand.
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Editore: Chapman And Hall/CRC Apr 2016, 2016
Serie: Libro 29 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Buch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is among the first to present the mathematical models most commonly used to solve optimal execution problems and market making problems in finance. The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market…Making presents a general modeling framework for optimal execution problems-inspired from the Almgren-Chriss approach-and then demonstrates the use of that framework across a wide range of areas.The book introduces the classical tools of optimal execution and market making, along with their practical use. It also demonstrates how the tools used in the optimal execution literature can be used to solve classical and new issues where accounting for liquidity is important. In particular, it presents cutting-edge research on the pricing of block trades, the pricing and hedging of options when liquidity matters, and the management of complex share buy-back contracts.What sets this book apart from others is that it focuses on specific topics that are rarely, or only briefly, tackled in books dealing with market microstructure. It goes far beyond existing books in terms of mathematical modeling-bridging the gap between optimal execution and other fields of Quantitative Finance.The book includes two appendices dedicated to the mathematical notions used throughout the book. Appendix A recalls classical concepts of mathematical economics. Appendix B recalls classical tools of convex analysis and optimization, along with central ideas and results of the calculus of variations.This self-contained book is accessible to anyone with a minimal background in mathematical analysis, dynamic optimization, and stochastic calculus. Covering post-electronification financial markets and liquidity issues for pricing, this book is an ideal resource to help investment banks and asset managers optimize trading strategies and improve overall risk management. 304 pp. Englisch.
