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EUR 9,83
Spedizione EUR 12,99
Spedito da Spagna a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: Como nuevo. : Sumérgete en las profundidades del terror con 'Microterrores II', una antología de relatos breves que te mantendrán al borde de tu asiento. Esta edición en español, publicada por Diversidad Literaria SL, reúne una colección de historias escalofriantes de diversos autores, perfectas para estimular las noches de los lectores más ávidos de emociones fuertes. Con 138 páginas de puro suspense, este libro en tapa blanda es ideal para los amantes del género de terror. EAN: 9788494469763 Tipo: Libros Categoría: Literatura y Ficción Título: Microterrores II Autor: Alfonso Santos Gutiérrez| Ana Isabel Baptista Sánchez| Andrés Gutiérrez Temiño| Fernando Machín Barreras| José Manuel Teira Alcaraz| Lesly Jhael Rodríguez Palomar| Ana López Gómez| Roberto Gutiérrez del Álamo Guijarro| Veronika Alejandra Inclán Cazarín| Adela del Valle López| Beatriz Bilbao Areitio| Bernardo Padovani| Calamanda Nevado Cerro| Carlos Zugasti Martínez| Daniel Monnet Editorial: Diversidad Literaria SL Idioma: es-ES Páginas: 138 Formato: tapa blanda.
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Convex Optimization in Signal Processing and Communications
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2009
ISBN 10: 0521762227 ISBN 13: 9780521762229
Da: AMM Books, Gillingham, KENT, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 40,90
Spedizione EUR 13,73
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Very Good. Unread. There is some minor wear to the cover. In stock ready to dispatch from the UK.
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Portfolio Optimization: Theory and Application
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Da: Books From California, Simi Valley, CA, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
hardcover. Condizione: Very Good.
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Portfolio Optimization: Theory and Application
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Da: Books From California, Simi Valley, CA, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
hardcover. Condizione: Fine.
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Convex Optimization in Signal Processing and Communications
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2010
ISBN 10: 0521762227 ISBN 13: 9780521762229
Da: Prior Books Ltd, Cheltenham, Regno Unito
Membro dell'associazione: ABA ILAB PBFA
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Prima edizione
EUR 41,27
Spedizione EUR 25,19
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Like New. First Edition. A firm and square hardback with sharp corners and strong joints, just showing a few very minor cosmetic rubs. Hence a non-text page has a 'damaged' stamp. Despite such this book is actually in nearly new condition and appears unread. Thus the contents are crisp, fresh and tight; no pen-marks. Now offered for sale at a very sensible price.
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Portfolio Optimization : Theory and Application
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 92,51
Spedizione EUR 2,24
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
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Portfolio Optimization
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Da: Basi6 International, Irving, TX, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: Brand New. New. US edition. Expediting shipping for all USA and Europe orders excluding PO Box. Excellent Customer Service.
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Portfolio Optimization: Theory and Application
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 99,60
Spedizione gratuita
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
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Portfolio Optimization : Theory and Application
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 99,38
Spedizione EUR 2,24
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Portfolio Optimization: Theory and Application
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 99,40
Spedizione EUR 13,71
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. In.
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Convex Optimization in Signal Processing and Communications
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2009
ISBN 10: 0521762227 ISBN 13: 9780521762229
Da: AMM Books, Gillingham, KENT, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 100,44
Spedizione EUR 13,73
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 3 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: New. In stock ready to dispatch from the UK.
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Portfolio Optimization : Theory and Application
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 97,76
Spedizione EUR 17,17
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
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Portfolio Optimization
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, GB, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
EUR 116,76
Spedizione gratuita
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloHardback. Condizione: New. This comprehensive guide to the world of financial data modeling and portfolio design is a must-read for anyone looking to understand and apply portfolio optimization in a practical context. It bridges the gap between mathematical formulations and the design of practical numerical algorithms. It explores a range of methods, from basic time series models to cutting-edge financial graph estimation approaches. The portfolio formulations span from Markowitz's original 1952 mean-variance portfolio to more advanced formulations, including downside risk portfolios, drawdown portfolios, risk parity portfolios, robust portfolios, bootstrapped portfolios, index tracking, pairs trading, and deep-learning portfolios. Enriched with a remarkable collection of numerical experiments and more than 200 figures, this is a valuable resource for researchers and finance industry practitioners. With slides, R and Python code examples, and exercise solutions available online, it serves as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses, at advanced undergraduate and graduate level.
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Portfolio Optimization : Theory and Application
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 105,77
Spedizione EUR 17,17
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Optimization Methods for Financial Index Tracking: From Theory to Practice (Foundations and Trends(r) in Optimization)
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. pp. 122.
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Convex Optimization in Signal Processing and Communications
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 115,34
Spedizione EUR 17,17
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 1st edition. 520 pages. 7.72x4.57x0.47 inches. In Stock.
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Portfolio Optimization: Theory and Application
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New.
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Mobile Lightweight Wireless Systems : Third International ICST Conference, MOBILIGHT 2011, Bilbao, Spain, May 9-10, 2011, Revised Selected Papers
Libro 384 di 387: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications EngineeringEUR 38,80
Spedizione EUR 105,00
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 358 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.
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Calculus: Early Transcendentals, Metric Edition
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 128,67
Spedizione EUR 22,90
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 9th ed edition. 1408 pages. 10.55x8.94x1.97 inches. In Stock.
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Portfolio Optimization
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, GB, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Da: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 155,65
Spedizione gratuita
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloHardback. Condizione: New. This comprehensive guide to the world of financial data modeling and portfolio design is a must-read for anyone looking to understand and apply portfolio optimization in a practical context. It bridges the gap between mathematical formulations and the design of practical numerical algorithms. It explores a range of methods, from basic time series models to cutting-edge financial graph estimation approaches. The portfolio formulations span from Markowitz's original 1952 mean-variance portfolio to more advanced formulations, including downside risk portfolios, drawdown portfolios, risk parity portfolios, robust portfolios, bootstrapped portfolios, index tracking, pairs trading, and deep-learning portfolios. Enriched with a remarkable collection of numerical experiments and more than 200 figures, this is a valuable resource for researchers and finance industry practitioners. With slides, R and Python code examples, and exercise solutions available online, it serves as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses, at advanced undergraduate and graduate level.
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Portfolio Optimization: Theory and Application
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 138,64
Spedizione EUR 17,17
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 550 pages. 10.00x1.31x10.00 inches. In Stock.
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Portfolio Optimization
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, GB, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Da: Rarewaves USA United, OSWEGO, IL, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 119,33
Spedizione EUR 42,41
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloHardback. Condizione: New. This comprehensive guide to the world of financial data modeling and portfolio design is a must-read for anyone looking to understand and apply portfolio optimization in a practical context. It bridges the gap between mathematical formulations and the design of practical numerical algorithms. It explores a range of methods, from basic time series models to cutting-edge financial graph estimation approaches. The portfolio formulations span from Markowitz's original 1952 mean-variance portfolio to more advanced formulations, including downside risk portfolios, drawdown portfolios, risk parity portfolios, robust portfolios, bootstrapped portfolios, index tracking, pairs trading, and deep-learning portfolios. Enriched with a remarkable collection of numerical experiments and more than 200 figures, this is a valuable resource for researchers and finance industry practitioners. With slides, R and Python code examples, and exercise solutions available online, it serves as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses, at advanced undergraduate and graduate level.
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Mimo Transceiver Design Via Majorization Theory
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. pp. 240.
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Portfolio Optimization
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
EUR 121,23
Spedizione EUR 66,63
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This comprehensive guide to the world of financial data modeling and portfolio design is a must-read for anyone looking to understand and apply portfolio optimization in a practical context. It bridges the gap between mathematical formulations and the design of practical numerical algorithms. It explores a range of methods, from basic time series models to cutting-edge financial graph estimation approaches. The portfolio formulations span from Markowitz's original 1952 mean-variance portfolio to more advanced formulations, including downside risk portfolios, drawdown portfolios, risk parity portfolios, robust portfolios, bootstrapped portfolios, index tracking, pairs trading, and deep-learning portfolios. Enriched with a remarkable collection of numerical experiments and more than 200 figures, this is a valuable resource for researchers and finance industry practitioners. With slides, R and Python code examples, and exercise solutions available online, it serves as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses, at advanced undergraduate and graduate level.
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A Signal Processing Perspective on Financial Engineering (Foundations and Trends(r) in Signal Processing)
Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 181,58
Spedizione EUR 28,62
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrellopaperback. Condizione: Like New. Like New. book.
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Portfolio Optimization
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, GB, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Da: Rarewaves.com UK, London, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 144,25
Spedizione EUR 74,41
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloHardback. Condizione: New. This comprehensive guide to the world of financial data modeling and portfolio design is a must-read for anyone looking to understand and apply portfolio optimization in a practical context. It bridges the gap between mathematical formulations and the design of practical numerical algorithms. It explores a range of methods, from basic time series models to cutting-edge financial graph estimation approaches. The portfolio formulations span from Markowitz's original 1952 mean-variance portfolio to more advanced formulations, including downside risk portfolios, drawdown portfolios, risk parity portfolios, robust portfolios, bootstrapped portfolios, index tracking, pairs trading, and deep-learning portfolios. Enriched with a remarkable collection of numerical experiments and more than 200 figures, this is a valuable resource for researchers and finance industry practitioners. With slides, R and Python code examples, and exercise solutions available online, it serves as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses, at advanced undergraduate and graduate level.
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Mimo Transceiver Design Via Majorization Theory (Foundations and Trends(r) in Communications and Information)
Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 231,11
Spedizione EUR 28,62
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: Like New. Like New. book.
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Luis Barragan: His House
Lingua: Inglese
Editore: Mexico City: RM / Fundacion BBVA Bancomer / FATLB, 2011., 2011
ISBN 10: 8415118139 ISBN 13: 9788415118138
Da: Joe Maynard, Nashville, TN, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Hardcover. Condizione: Very Good. Folio, approx 12 1/2 inches tall, 211pp, color photographic illustrations, publisher's purple cloth-backed pictorial papered boards lettered in white, purple endpapers (minor wear, including minor bumps to edges, very good or better).
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Luis Barragan : His House
Editore: Editorial RM / Fundacion BBVA Bancomer, Mexico City, 2011
ISBN 13: 2900013828760
Da: Strand Book Store, ABAA, New York, NY, U.S.A.
Membro dell'associazione: ABAA ILAB
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Oversized Hardcover. Condizione: Very Good. 4to. Minor bumping to fore corners, joint ends, and spine ends of faintly rubbed and slightly scratched covers. Slight scraping to fore corners of covers. Slight toning to margins of leaves. VG.
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Portfolio Optimization (Hardcover)
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, Cambridge, 2025
ISBN 10: 100942808X ISBN 13: 9781009428088
Da: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Hardcover. Condizione: new. Hardcover. This comprehensive guide to the world of financial data modeling and portfolio design is a must-read for anyone looking to understand and apply portfolio optimization in a practical context. It bridges the gap between mathematical formulations and the design of practical numerical algorithms. It explores a range of methods, from basic time series models to cutting-edge financial graph estimation approaches. The portfolio formulations span from Markowitz's original 1952 meanvariance portfolio to more advanced formulations, including downside risk portfolios, drawdown portfolios, risk parity portfolios, robust portfolios, bootstrapped portfolios, index tracking, pairs trading, and deep-learning portfolios. Enriched with a remarkable collection of numerical experiments and more than 200 figures, this is a valuable resource for researchers and finance industry practitioners. With slides, R and Python code examples, and exercise solutions available online, it serves as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses, at advanced undergraduate and graduate level. This text offers a deep dive into practical algorithms, departing from conventional Gaussian assumptions and exploring a wide range of portfolio formulations. A must-read for anyone interested in financial data modeling and portfolio design, it is suitable as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
