Peter k friz (72 risultati)
Lingua: Inglese
Editore: Springer, 2020
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Editore: Springer, 2020
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Editore: Springer, 2020
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Editore: Springer, 2020
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Editore: Springer, 2020
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Editore: Springer, 2020
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Editore: Springer, 2020
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Editore: Springer, 2020
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Editore: Springer, 2020
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Editore: SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics, 2023
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Editore: Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S., New York, 2024
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Paperback. Condizione: new. Paperback. Volatility underpins financial markets by encapsulating uncertainty about prices, individual behaviors, and decisions and has traditionally been modeled as a semimartingale, with consequent scaling properties. This mathematical description has been an active topic of research for decades, h…owever, driven by empirical estimates of the scaling behavior of volatility, a new paradigm has emerged, whereby paths of volatility are rougher than those of semimartingales. According to this perspective, volatility is path-dependent and exhibits jump-like short-term behavior.The first book to offer a comprehensive exploration of the subject, Rough Volatility contributes to the understanding and application of rough volatility models by equipping readers with the tools and insights needed to delve into the topic, exploring the motivation for rough volatility modeling and providing a toolbox for computation and practical implementation, and organizing the material to reflect the subject's development and progression. The first comprehensive exploration of rough volatility, this book contributes to the understanding and application of rough volatility models, equipping readers with the tools and insights needed to delve into the topic, exploring the motivation for rough volatility modeling and providing a toolbox for computation and practical implementation. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
Rough Volatility: 2 (Financial Mathematics)
Peter K. Friz; Christian Bayer; Masaaki Fukasawa; Jim Gatheral; Mathieu Rosenbaum; Antoine Jacquier
Lingua: Inglese
Editore: SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics, 2024
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Da: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, IrlandaKennys Bookshop and Art Galleries Ltd.
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Condizione: New. 2024. paperback. . . . . .
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Editore: Society for Industrial and Applied Mathematics,U.S., US, 2024
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Paperback. Condizione: New. Volatility underpins financial markets by encapsulating uncertainty about prices, individual behaviors, and decisions and has traditionally been modeled as a semimartingale, with consequent scaling properties. This mathematical description has been an active topic of research for decades, however, dri…ven by empirical estimates of the scaling behavior of volatility, a new paradigm has emerged, whereby paths of volatility are rougher than those of semimartingales. According to this perspective, volatility is path-dependent and exhibits jump-like short-term behavior.The first book to offer a comprehensive exploration of the subject, Rough Volatility contributes to the understanding and application of rough volatility models by equipping readers with the tools and insights needed to delve into the topic, exploring the motivation for rough volatility modeling and providing a toolbox for computation and practical implementation, and organizing the material to reflect the subject's development and progression.
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Editore: Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S., 2024
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Paperback. Condizione: Brand New. 261 pages. 9.96x7.09x0.83 inches. In Stock.
Rough Volatility
Peter K. Friz; Christian Bayer; Masaaki Fukasawa; Jim Gatheral; Mathieu Rosenbaum; Antoine Jacquier
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Editore: MP-SIA SIAM - Society for Industrial and Applied M, 2024
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PAP. Condizione: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
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Editore: Springer Nature, 2020
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Paperback. Condizione: Brand New. 2nd edition. 364 pages. 9.25x6.10x0.82 inches. In Stock.
Rough Volatility: 2 (Financial Mathematics)
Peter K. Friz; Christian Bayer; Masaaki Fukasawa; Jim Gatheral; Mathieu Rosenbaum; Antoine Jacquier
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Editore: SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics, 2023
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Da: Majestic Books, Hounslow, Regno UnitoMajestic Books
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Rough Volatility: 2 (Financial Mathematics)
Peter K. Friz; Christian Bayer; Masaaki Fukasawa; Jim Gatheral; Mathieu Rosenbaum; Antoine Jacquier
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Editore: SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics, 2023
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Da: Kennys Bookstore, Olney, MD, U.S.A.Kennys Bookstore
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Editore: Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S., 2023
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Da: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Regno UnitoTHE SAINT BOOKSTORE
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Editore: Cambridge University Press, 2010
Serie: Libro 54 di 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics
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Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.GreatBookPrices
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Editore: Cambridge University Press, 2010
Serie: Libro 54 di 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics
- Rilegato
Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.California Books
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EUR 129,02
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Editore: Springer, Springer, 2020
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Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - With many updates and additional exercises, the second edition of this book continues to provide readers with a gentle introduction to rough path analysis and regularity structures, theories that have yielded many new insights into the analysis of… stochastic differential equations, and, most recently, stochastic partial differential equations.Rough path analysis provides the means for constructing a pathwise solution theory for stochastic differential equations which, in many respects, behaves like the theory of deterministic differential equations and permits a clean break between analytical and probabilistic arguments. Together with the theory of regularity structures, it forms a robust toolbox, allowing the recovery of many classical results without having to rely on specific probabilistic properties such as adaptedness or the martingale property.Essentially self-contained, this textbook puts the emphasis on ideas and short arguments, rather than aiming for the strongest possible statements. A typical reader will have been exposed to upper undergraduate analysis and probability courses, with little more than Itô-integration against Brownian motion required for most of the text.From the reviews of the first edition:'Can easily be used as a support for a graduate course . Presents in an accessible way the unique point of view of two experts who themselves have largely contributed to the theory' - Fabrice Baudouin in the Mathematical Reviews'It is easy to base a graduate course on rough paths on this . A researcher who carefully works her way through all of the exercises will have a very good impression of the current state of the art' - Nicolas Perkowski inZentralblatt MATH.
Altre immaginiLingua: Inglese
Editore: Springer, 2020
- Brossura
Da: preigu, Osnabrück, Germaniapreigu
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EUR 59,40
EUR 70,00 spedizioneSpedito da Germania a U.S.A.Quantità: 5 disponibili
Taschenbuch. Condizione: Neu. A Course on Rough Paths | With an Introduction to Regularity Structures | Peter K. Friz (u. a.) | Taschenbuch | Universitext | xvi | Englisch | 2020 | Springer | EAN 9783030415556 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]…springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2010
Serie: Libro 54 di 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics
- Rilegato
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno UnitoRia Christie Collections
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EUR 126,25
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Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2010
Serie: Libro 54 di 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics
- Rilegato
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno UnitoGreatBookPricesUK
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Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, GB, 2010
Serie: Libro 54 di 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics
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Da: Rarewaves USA, HEBRON, KY, U.S.A.Rarewaves USA
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Hardback. Condizione: New. Rough path analysis provides a fresh perspective on Ito's important theory of stochastic differential equations. Key theorems of modern stochastic analysis (existence and limit theorems for stochastic flows, Freidlin-Wentzell theory, the Stroock-Varadhan support description) can be obtained with dramat…ic simplifications. Classical approximation results and their limitations (Wong-Zakai, McShane's counterexample) receive 'obvious' rough path explanations. Evidence is building that rough paths will play an important role in the future analysis of stochastic partial differential equations and the authors include some first results in this direction. They also emphasize interactions with other parts of mathematics, including Caratheodory geometry, Dirichlet forms and Malliavin calculus. Based on successful courses at the graduate level, this up-to-date introduction presents the theory of rough paths and its applications to stochastic analysis. Examples, explanations and exercises make the book accessible to graduate students and researchers from a variety of fields.
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2010
Serie: Libro 54 di 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics
- Rilegato
Da: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, IrlandaKennys Bookshop and Art Galleries Ltd.
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EUR 137,88
EUR 9,50 spedizioneSpedito da Irlanda a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Condizione: New. An introduction to rough path theory and its applications to stochastic analysis, written for graduate students and researchers. Series: Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Num Pages: 670 pages, 6 b/w illus. 100 exercises. BIC Classification: PBK. Category: (U) Tertiary Education (US: College). Dimension:… 160 x 235 x 39. Weight in Grams: 1062. . 2010. Illustrated. hardcover. . . . .
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, GB, 2010
Serie: Libro 54 di 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics
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Da: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Regno UnitoRarewaves.com USA
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EUR 166,69
Spedizione gratuitaSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Hardback. Condizione: New. Rough path analysis provides a fresh perspective on Ito's important theory of stochastic differential equations. Key theorems of modern stochastic analysis (existence and limit theorems for stochastic flows, Freidlin-Wentzell theory, the Stroock-Varadhan support description) can be obtained with dramat…ic simplifications. Classical approximation results and their limitations (Wong-Zakai, McShane's counterexample) receive 'obvious' rough path explanations. Evidence is building that rough paths will play an important role in the future analysis of stochastic partial differential equations and the authors include some first results in this direction. They also emphasize interactions with other parts of mathematics, including Caratheodory geometry, Dirichlet forms and Malliavin calculus. Based on successful courses at the graduate level, this up-to-date introduction presents the theory of rough paths and its applications to stochastic analysis. Examples, explanations and exercises make the book accessible to graduate students and researchers from a variety of fields.
Lingua: Inglese
Editore: Society for Industrial and Applied Mathematics,U.S., US, 2024
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Da: Rarewaves.com UK, London, Regno UnitoRarewaves.com UK
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EUR 94,66
EUR 75,82 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 4 disponibili
Paperback. Condizione: New. Volatility underpins financial markets by encapsulating uncertainty about prices, individual behaviors, and decisions and has traditionally been modeled as a semimartingale, with consequent scaling properties. This mathematical description has been an active topic of research for decades, however, dri…ven by empirical estimates of the scaling behavior of volatility, a new paradigm has emerged, whereby paths of volatility are rougher than those of semimartingales. According to this perspective, volatility is path-dependent and exhibits jump-like short-term behavior.The first book to offer a comprehensive exploration of the subject, Rough Volatility contributes to the understanding and application of rough volatility models by equipping readers with the tools and insights needed to delve into the topic, exploring the motivation for rough volatility modeling and providing a toolbox for computation and practical implementation, and organizing the material to reflect the subject's development and progression.
