Renata mansini (21 risultati)
Lingua: Inglese
Editore: Springer 2016
Serie: EURO Advanced Tutorials on Operational Research, Libro 1 di 15. Libro 1 di 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research
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Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno UnitoRia Christie Collections
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Editore: Springer 2015
Serie: EURO Advanced Tutorials on Operational Research, Libro 1 di 15. Libro 1 di 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research
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Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno UnitoRia Christie Collections
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Editore: Springer 2016
Serie: EURO Advanced Tutorials on Operational Research, Libro 1 di 15. Libro 1 di 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research
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Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.Books Puddle
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Condizione: New. pp. 132 Softcover reprint of the original 1st ed. 2015 edition NO-PA16APR2015-KAP.
Lingua: Inglese
Editore: Springer 2015
Serie: EURO Advanced Tutorials on Operational Research, Libro 1 di 15. Libro 1 di 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research
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Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.Books Puddle
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Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization
Mansini, Renata (Author)/ Ogryczak, Wlodzimierz (Author)/ Speranza, M. Grazia (Author)
Lingua: Inglese
Editore: Springer 2015
Serie: EURO Advanced Tutorials on Operational Research, Libro 1 di 15. Libro 1 di 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research
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Da: Revaluation Books, Exeter, , Regno UnitoRevaluation Books
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Hardcover. Condizione: Brand New. 130 pages. 9.50x6.25x0.50 inches. In Stock.
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Editore: Springer International Publishing 2016
Serie: EURO Advanced Tutorials on Operational Research, Libro 1 di 15. Libro 1 di 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research
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Editore: Springer International Publishing 2015
Serie: EURO Advanced Tutorials on Operational Research, Libro 1 di 15. Libro 1 di 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research
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Da: moluna, Greven, , Germaniamoluna
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Editore: Springer Verlag 2016
Serie: EURO Advanced Tutorials on Operational Research, Libro 1 di 15. Libro 1 di 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research
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Da: Revaluation Books, Exeter, , Regno UnitoRevaluation Books
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Paperback. Condizione: Brand New. reprint edition. 131 pages. 9.25x6.10x0.30 inches. In Stock.
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Editore: Springer, Berlin, Springer 2016
Serie: EURO Advanced Tutorials on Operational Research, Libro 1 di 15. Libro 1 di 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book presents solutions to the general problem of single period portfolio optimization. It introduces different linear models, arising from different performance measures, and the mixed integer linear models resulting from the introduction of… real features. Other linear models, such as models for portfolio rebalancing and index tracking, are also covered. The book discusses computational issues and provides a theoretical framework, including the concepts of risk-averse preferences, stochastic dominance and coherent risk measures. The material is presented in a style that requires no background in finance or in portfolio optimization; some experience in linear and mixed integer models, however, is required. The book is thoroughly didactic, supplementing the concepts with comments and illustrative examples.
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Editore: Springer 2016
Serie: EURO Advanced Tutorials on Operational Research, Libro 1 di 15. Libro 1 di 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research
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Da: preigu, Osnabrück, Germaniapreigu
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization | Renata Mansini (u. a.) | Taschenbuch | xii | Englisch | 2016 | Springer | EAN 9783319386218 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anb…ieter: preigu.
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Editore: Springer, Springer 2015
Serie: EURO Advanced Tutorials on Operational Research, Libro 1 di 15. Libro 1 di 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research
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Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
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Buch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book presents solutions to the general problem of single period portfolio optimization. It introduces different linear models, arising from different performance measures, and the mixed integer linear models resulting from the introduction of real f…eatures. Other linear models, such as models for portfolio rebalancing and index tracking, are also covered. The book discusses computational issues and provides a theoretical framework, including the concepts of risk-averse preferences, stochastic dominance and coherent risk measures. The material is presented in a style that requires no background in finance or in portfolio optimization; some experience in linear and mixed integer models, however, is required. The book is thoroughly didactic, supplementing the concepts with comments and illustrative examples.
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Editore: Springer 2015
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Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno UnitoMispah books
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Editore: Springer 2015
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Editore: Springer 2016
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Editore: Springer, Berlin, Springer International Publishing, Springer 2016
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Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, , GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book presents solutions to the general problem of single period portfolio optimization. It introduces different linear models, arising from different performance measures, and the mixed integer linear models resulting from the… introduction of real features. Other linear models, such as models for portfolio rebalancing and index tracking, are also covered. The book discusses computational issues and provides a theoretical framework, including the concepts of risk-averse preferences, stochastic dominance and coherent risk measures. The material is presented in a style that requires no background in finance or in portfolio optimization; some experience in linear and mixed integer models, however, is required. The book is thoroughly didactic, supplementing the concepts with comments and illustrative examples. 119 pp. Englisch.
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Editore: Springer International Publishing Jun 2015 2015
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Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, , GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Buch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book presents solutions to the general problem of single period portfolio optimization. It introduces different linear models, arising from different performance measures, and the mixed integer linear models resulting from the introd…uction of real features. Other linear models, such as models for portfolio rebalancing and index tracking, are also covered. The book discusses computational issues and provides a theoretical framework, including the concepts of risk-averse preferences, stochastic dominance and coherent risk measures. The material is presented in a style that requires no background in finance or in portfolio optimization; some experience in linear and mixed integer models, however, is required. The book is thoroughly didactic, supplementing the concepts with comments and illustrative examples. 132 pp. Englisch.
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Editore: Springer 2016
Serie: EURO Advanced Tutorials on Operational Research, Libro 1 di 15. Libro 1 di 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research
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Da: Majestic Books, Hounslow, , Regno UnitoMajestic Books
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Condizione: New. Print on Demand pp. 132.
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Editore: Springer 2016
Serie: EURO Advanced Tutorials on Operational Research, Libro 1 di 15. Libro 1 di 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research
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Da: Biblios, frankfurt am main, HESSE, GermaniaBiblios
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Editore: Springer 2015
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Serie: EURO Advanced Tutorials on Operational Research, Libro 1 di 15. Libro 1 di 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research
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Serie: EURO Advanced Tutorials on Operational Research, Libro 1 di 15. Libro 1 di 15 - EURO Advanced Tutorials on Operational Research
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Buch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book presents solutions to the general problem of single period portfolio optimization. It introduces different linear models, arising from different performance measures, and the mixed integer linear models resulting from the introducti…on of real features. Other linear models, such as models for portfolio rebalancing and index tracking, are also covered. The book discusses computational issues and provides a theoretical framework, including the concepts of risk-averse preferences, stochastic dominance and coherent risk measures. The material is presented in a style that requires no background in finance or in portfolio optimization; some experience in linear and mixed integer models, however, is required. The book is thoroughly didactic, supplementing the concepts with comments and illustrative examples.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 132 pp. Englisch.
