Rene schilling (271 risultati)

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From Lévy-type Processes to Parabolic Spdes
Khoshnevisan, Davar; Schilling, René; Utzet, Frederic (EDT); Quer-sardanyons, Lluis (EDT)
Lingua: Inglese
Editore: Birkhäuser 2017
Serie: Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona, Libro 25 di 35. Libro 25 di 35 - Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona
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Editore: H. Laurens, Paris, France 1904
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Unbound. Condizione: Very Good. 1st. Plate #51: 12" x 9.25" colored lithograph, an architectural study of work by the firms of Schilling &Graebner, Dresden, Germany. 1 page, suitable for framing Size: 12 " x 9.25". Colored Lithograph (illustratore). Print.

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- Prima edizione
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Unbound. Condizione: Very Good. 1st. Plate #52: 12" x 9.25" colored lithograph, an architectural study of work by the firms of Schilling &Graebner, Dresden, Germany. 1 page, suitable for framing Size: 12 " x 9.25". Colored Lithograph (illustratore). Print.

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Paperback. Condizione: New. Dieser Band ist der dritte Teil der "Modernen Stochastik". Als Fortsetzung der "Wahrscheinlichkeit" werden nun dynamische stochastische Phänomene anhand stochastischer Prozesse in diskreter Zeit betrachtet. Die erste Hälfte des Buchs gibt eine Einführung in die Theorie der diskreten Martingale - ihr K…onvergenzverhalten, optional sampling and stopping, gleichgradige Integrierbarkeit und Martingalungleichungen. Die Stärke der Martingaltechniken wird in den Kapiteln über Anwendungen in der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung und über die Burkholder-Davis-Gundy-Ungleichungen illustriert. Die zweite Hälfte des Buchs beschäftigt sich mit Irrfahrten auf dem Gitter ?d und auf ?d, ihrem Fluktuationsverhalten, Rekurrenz und Transienz. Die letzten beiden Kapitel geben einen Einblick in die probabilistische Potentialtheorie sowie einen Ausblick auf die Brownsche Bewegung: Donskers Invarianzprinzip. ? Contents Fair Play Bedingte Erwartung Martingale Stoppen und Lokalisieren Konvergenz von Martingalen L2-Martingale Gleichgradig integrierbare Martingale Einige klassische Resultate der W-Theorie Elementare Ungleichungen für Martingale Die Burkholder-Davis-Gundy Ungleichungen Zufällige Irrfahrten auf ?d - erste Schritte Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf ? Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten Irrfahrten und Analysis Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung.

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Da: Kuba Libri, Prague, , Repubblica CecaKuba Libri
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Da: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Regno UnitoRarewaves.com USA
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EUR 28,13
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Paperback. Condizione: New. Dieser Band ist der dritte Teil der "Modernen Stochastik". Als Fortsetzung der "Wahrscheinlichkeit" werden nun dynamische stochastische Phänomene anhand stochastischer Prozesse in diskreter Zeit betrachtet. Die erste Hälfte des Buchs gibt eine Einführung in die Theorie der diskreten Martingale - ihr K…onvergenzverhalten, optional sampling and stopping, gleichgradige Integrierbarkeit und Martingalungleichungen. Die Stärke der Martingaltechniken wird in den Kapiteln über Anwendungen in der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung und über die Burkholder-Davis-Gundy-Ungleichungen illustriert. Die zweite Hälfte des Buchs beschäftigt sich mit Irrfahrten auf dem Gitter ?d und auf ?d, ihrem Fluktuationsverhalten, Rekurrenz und Transienz. Die letzten beiden Kapitel geben einen Einblick in die probabilistische Potentialtheorie sowie einen Ausblick auf die Brownsche Bewegung: Donskers Invarianzprinzip. ? Contents Fair Play Bedingte Erwartung Martingale Stoppen und Lokalisieren Konvergenz von Martingalen L2-Martingale Gleichgradig integrierbare Martingale Einige klassische Resultate der W-Theorie Elementare Ungleichungen für Martingale Die Burkholder-Davis-Gundy Ungleichungen Zufällige Irrfahrten auf ?d - erste Schritte Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf ? Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten Irrfahrten und Analysis Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung.

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Serie: Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona, Libro 25 di 35. Libro 25 di 35 - Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona
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