Sølna knut (44 risultati)
Mathematical and Statistical Methods for Multistatic Imaging.
Ammari, Habib; Garnier, Josselin; Jing, Wenjia; Kang, Hyeonbae; Lim, Mikyoung; Solna, Knut; Wang, Han
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235 mm x 155 mm. 350 S. in 1 Teil, Approx. 350 p. 27 illus., 27 schw.-w. Ill. Softcover. Versand aus Deutschland / We dispatch from Germany via Air Mail. Einband bestoßen, daher Mängelexemplar gestempelt, sonst sehr guter Zustand. Imperfect copy due to slightly bumped cover, apart from this in very good condition. Stamped. Lecture Notes in Mathematics ; 2098. Sprache: Englisch.…
Lingua: Inglese
Editore: Emerald, Bingley, 2008
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Characterization of Local Turbulence in Magnetic Confinement Devices
Rajkovic, Milan; Skoric, Milos; Solna, knut; and Antar, Ghassan
Editore: National Institute for Fusion Science, Toki, Japan, 2007
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Multiscale Stochastic Volatility For Equity, Interest Rate, And Credit Derivatives
Fouque, Jean-Pierre; Papanicolaou, George; Sircar, Ronnie; Sølna, Knut
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Multiscale Stochastic Volatility For Equity, Interest Rate, And Credit Derivatives
Fouque, Jean-Pierre; Papanicolaou, George; Sircar, Ronnie; Sølna, Knut
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Wave Propagation And Time Reversal In Randomly Layered Media
Fouque, Jean-Pierre; Garnier, Josselin; Papanicolaou, G.; Solna, Knut
Lingua: Inglese
Editore: Springer, 2007
Serie: Libro 12 di 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Ronnie Sircar Knut Solna Jean-Pierre Fouque George Papanicolaou
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Sircar Ronnie Solna Knut Fouque Jean-Pierre Papanicolaou George
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Fouque, Jean-Pierre; Papanicolaou, George; Sircar, Ronnie; Solna, Knut
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Fouque, Jean-Pierre; Papanicolaou, George; Sircar, Ronnie; Sølna, Knut
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Sircar Ronnie Solna Knut Fouque Jean-Pierre Papanicolaou George
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Fouque, Jean-Pierre; Papanicolaou, George; Sircar, Ronnie; Solna, Knut
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Wave Propagation And Time Reversal in Randomly Layered Media
Fouque, Jean-Pierre; Garnier, Josselin; Papanicolaou, George; Solna, Knut
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Editore: Springer, 2007
Serie: Libro 12 di 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Wave Propagation and Time Reversal in Randomly Layered Media (Stochastic Modelling and Applied Probability, 56)
Fouque, Jean-Pierre; Garnier, Josselin; Papanicolaou, G.; Solna, Knut
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Wave Propagation And Time Reversal in Randomly Layered Media
Fouque, Jean-Pierre; Garnier, Josselin; Papanicolaou, George; Solna, Knut
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Wave Propagation And Time Reversal in Randomly Layered Media
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Serie: Libro 12 di 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Wave Propagation And Time Reversal in Randomly Layered Media
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Serie: Libro 12 di 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Fouque, Jean-Pierre/ Papanicolaou, George/ Sircar, Ronnie/ Solna, Knut
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Econometrics and Risk Management
Fouque, Jean-Pierre (EDT); Fomby, Thomas B. (EDT); Solna, Knut (EDT)
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Wave Propagation and Time Reversal in Randomly Layered Media (Stochastic Modelling and Applied Probability)
Jean-Pierre Fouque/ Josselin Garnier/ George Papanicolaou/ Knut Solna
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Econometrics and Risk Management
Fouque, Jean-Pierre (EDT); Fomby, Thomas B. (EDT); Solna, Knut (EDT)
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Hardback. Condizione: New. The main theme of this volume is credit risk and credit derivatives. Recent developments in financial markets show that appropriate modeling and quantification of credit risk is fundamental in the context of modern complex structured financial products. The reader will find several points of view on credit risk when looked at from the perspective of Econometrics and Financial Mathematics. The volume consists of eleven contributions by both practitioners and theoreticians with expertise in financial markets, in general, and econometrics and mathematical finance in particular. The challenge of modeling defaults and their correlations is addressed, and new results on copula, reduced form and structural models, and the top-down approach are presented. After the so-called subprime crisis that hit global markets in the summer of 2007, the volume is very timely and will be useful to researchers in the area of credit risk.…
