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Applied Oracle Security: Developing Secure Database And Middleware Environments (oracle Press)
Libro 62 di 135: Oracle PressDa: Romtrade Corp., STERLING HEIGHTS, MI, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. This is a Brand-new US Edition. This Item may be shipped from US or any other country as we have multiple locations worldwide.
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Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen: Derivate (German Edition)
Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 36,04
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Applied Oracle Security
Libro 62 di 135: Oracle PressDa: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: Used. pp. xxv + 610.
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Applied Oracle Security
Libro 62 di 135: Oracle PressDa: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 62,09
Spedizione EUR 7,50
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: Used. pp. xxv + 610 Illus.
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Applied Oracle Security
Libro 62 di 135: Oracle PressDa: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 59,86
Spedizione EUR 9,95
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Aggiungi al carrelloCondizione: Used. pp. xxv + 610.
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EUR 27,95
Spedizione EUR 60,45
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Finanzanalyse), Veranstaltung: Finananzanalyse, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnis.IVTabellenverzeichnis.VAbkürzungsverzeichnis.VI1 Vorwort.12 Hintergrund.32.1 Volatilität als Standardabweichung.32.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität.42.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen.52.3.1 Clustering-Effekt.62.3.2 Leverage-Effekt.62.3.3 Mean-Reversion-Effekt.63 Volatilitätsmodelle.83.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.83.1.1 Das ARCH(p)-Modell.83.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell.103.1.3 Das EWMA-Modell.113.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten.133.1.4.1 EWMA-Modell.133.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.133.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten.133.1.5 Ausblick.153.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen.164 Korrelationen.184.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte.184.2 Fortschreibung der Korrelation.194.2.1 Beispiel zur Schätzung der Korrelation.20II5 Empirische Analyse.235.1 Modellierung der Renditen.235.2 Die Renditezeitreihen.245.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).265.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen.276 Anhang.I6.1 Tabellen.I6.2 Abbildungen.III7 Quellenverzeichnis.XI.
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EUR 27,95
Spedizione EUR 70,00
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 5 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen | Derivate | Patrick Sack | Taschenbuch | 52 S. | Deutsch | 2007 | GRIN Verlag | EAN 9783638820189 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.
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Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 27,95
Spedizione EUR 23,00
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Finanzanalyse), Veranstaltung: Finananzanalyse, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnis.IVTabellenverzeichnis.VAbkürzungsverzeichnis.VI1 Vorwort.12 Hintergrund.32.1 Volatilität als Standardabweichung.32.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität.42.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen.52.3.1 Clustering-Effekt.62.3.2 Leverage-Effekt.62.3.3 Mean-Reversion-Effekt.63 Volatilitätsmodelle.83.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.83.1.1 Das ARCH(p)-Modell.83.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell.103.1.3 Das EWMA-Modell.113.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten.133.1.4.1 EWMA-Modell.133.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.133.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten.133.1.5 Ausblick.153.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen.164 Korrelationen.184.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte.184.2 Fortschreibung der Korrelation.194.2.1 Beispiel zur Schätzung der Korrelation.20II5 Empirische Analyse.235.1 Modellierung der Renditen.235.2 Die Renditezeitreihen.245.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).265.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen.276 Anhang.I6.1 Tabellen.I6.2 Abbildungen.III7 Quellenverzeichnis.XI 52 pp. Deutsch.
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Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
Lingua: Tedesco
Editore: GRIN Verlag, GRIN Verlag Nov 2007, 2007
ISBN 10: 3638820181 ISBN 13: 9783638820189
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 27,95
Spedizione EUR 60,00
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Finanzanalyse), Veranstaltung: Finananzanalyse, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnis.IV Tabellenverzeichnis.V Abkürzungsverzeichnis.VI 1 Vorwort.1 2 Hintergrund.3 2.1 Volatilität als Standardabweichung.3 2.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität.4 2.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen.5 2.3.1 Clustering-Effekt.6 2.3.2 Leverage-Effekt.6 2.3.3 Mean-Reversion-Effekt.6 3 Volatilitätsmodelle.8 3.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.8 3.1.1 Das ARCH(p)-Modell.8 3.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell.10 3.1.3 Das EWMA-Modell.11 3.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten.13 3.1.4.1 EWMA-Modell.13 3.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.13 3.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten.13 3.1.5 Ausblick.15 3.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen.16 4 Korrelationen.18 4.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte.18 4.2 Fortschreibung der Korrelation.19 4.2.1 Beispiel zur Schätzung der Korrelation.20 II 5 Empirische Analyse.23 5.1 Modellierung der Renditen.23 5.2 Die Renditezeitreihen.24 5.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).26 5.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen.27 6 Anhang.I 6.1 Tabellen.I 6.2 Abbildungen.III 7 Quellenverzeichnis.XIBoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt 52 pp. Deutsch.
