Serena galasso (15 risultati)

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Condizione: NEW. Roma: École française de Rome, 2025 9782728316090 Collection de l'École française de Rome 618 924 N vol.: 1, N pag.: 598, Peso: 924, L: 24, W: 16, Illustr.: COL + B/N La famille et la société florentines de la fin du Moyen Âge sont sans doute parmi les plus rigoureusement patrilinéaires de l'Italie du centre-nord. Les femmes, écartées de la succession paternelle et maternelle, et asservies aux stratégies matrimoniales des familles, disposent d'une capacité d'agir assez limitée. Cet ouvrage revient sur cette interprétation pour la nuancer et l'enrichir d'une perspective nouvelle grâce à l'analyse d'une documentation jusqu'à présent totalement inexplorée : les livres de gestion et de ricordanze tenus par les femmes des élites de la cité. Au cours de leur vie d'épouse et, plus souvent, durant leur veuvage, ces Florentines pouvaient en effet entreprendre la rédaction de registres personnels pour gérer non seulement des biens de famille mais également leur propre patrimoine et consigner tous les actes utiles à leur administration.…

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Brossura. Condizione: nuovo. pp. 336, ill. 110 a colori, brossura con alette La vita delle donne nella Firenze del Rinascimento prende forma attraverso scritture, oggetti quotidiani e immagini. Un viaggio tra destini possibili, guidato da studiose e studiosi di storia dell'arte, della cultura, della società e della politica. Al centro, un'immagine luminosa e insieme enigmatica: La Maddalena di Piero di Cosimo, avvolta nel mistero della sua identità e delle circostanze della sua creazione. Quale libro stringe tra le mani questa donna del Quattrocento? Cosa rivelano il colore degli abiti e le perle tra i capelli? Sullo sfondo, una Firenze inquieta, attraversata da tensioni politiche, fervori religiosi e straordinaria vitalità artistica.…

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Taschenbuch. Condizione: Neu. Modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica | Valutazione del prezzo e approssimazione nei modelli Vasicek e CIR a volatilità stocastica | Serena Galasso | Taschenbuch | 108 S. | Italienisch | 2014 | Edizioni Accademiche Italiane | EAN 9783639657517 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Il testo affronta l argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il modello di Black-Scholes e i modelli basati sui tassi a breve, ipotizzando una volatilità costante. La volatilità costante, però, seppur utile a livello dei conti matematici, non risulta pienamente soddisfacente. L obiettivo è allora cercare dei modelli che si avvicinino il più possibile alla realtà. Per far questo si deve riconsiderare quanto spiegato finora e supporre che la volatilità, nei modelli proposti, sia un processo stocastico. Si riprende dunque il modello tipo Black-Scholes e si ipotizza una volatiltà stocastica funzione di due opportuni processi e si costruiscono due approssimazioni per il prezzo delle opzioni europee, analizzando l'ordine di tali approssimazioni. Anche i modelli basati sul tassi di interesse a breve, in particolare il modello Vasicek e il modello CIR vengono ripresi, ipotizzando una volatiltà stocatica e anche per tali processi si costruiranno delle approssimazioni. 108 pp. Italienisch.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Il testo affronta l argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il modello di Black-Scholes e i modelli basati sui tassi a breve, ipotizzando una volatilità costante. La volatilità costante, però, seppur utile a livello dei conti matematici, non risulta pienamente soddisfacente. L obiettivo è allora cercare dei modelli che si avvicinino il più possibile alla realtà. Per far questo si deve riconsiderare quanto spiegato finora e supporre che la volatilità, nei modelli proposti, sia un processo stocastico. Si riprende dunque il modello tipo Black-Scholes e si ipotizza una volatiltà stocastica funzione di due opportuni processi e si costruiscono due approssimazioni per il prezzo delle opzioni europee, analizzando l'ordine di tali approssimazioni. Anche i modelli basati sul tassi di interesse a breve, in particolare il modello Vasicek e il modello CIR vengono ripresi, ipotizzando una volatiltà stocatica e anche per tali processi si costruiranno delle approssimazioni.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Il testo affronta l'argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il modello di Black-Scholes e i modelli basati sui tassi a breve, ipotizzando una volatilità costante. La volatilità costante, però, seppur utile a livello dei conti matematici, non risulta pienamente soddisfacente. L'obiettivo è allora cercare dei modelli che si avvicinino il più possibile alla realtà. Per far questo si deve riconsiderare quanto spiegato finora e supporre che la volatilità, nei modelli proposti, sia un processo stocastico. Si riprende dunque il modello tipo Black-Scholes e si ipotizza una volatiltà stocastica funzione di due opportuni processi e si costruiscono due approssimazioni per il prezzo delle opzioni europee, analizzando l'ordine di tali approssimazioni. Anche i modelli basati sul tassi di interesse a breve, in particolare il modello Vasicek e il modello CIR vengono ripresi, ipotizzando una volatiltà stocatica e anche per tali processi si costruiranno delle approssimazioni.OmniScriptum SRL, Str. Armeneasca 28/1, office 1, 2012 Chisinau 108 pp. Italienisch.…