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serge darolles (8 risultati)
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Paese del venditore
Valutazione venditore
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Contagion Phenomena with Applications in Finance
Lingua: Inglese
Editore: ISTE Press - Elsevier 2015-08-24, 2015
ISBN 10: 1785480359 ISBN 13: 9781785480355
Da: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 75,31
Spedizione EUR 18,08
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: New.
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Contagion Phenomena With Applications in Finance
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 84,50
Spedizione EUR 11,67
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 1st edition. 166 pages. 9.00x6.00x0.75 inches. In Stock.
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Contagion Phenomena with Applications in Finance
Da: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 90,06
Spedizione EUR 7,59
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 3 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. pp. 166.
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Contagion Phenomena with Applications in Finance
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. pp. 166.
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Contagion Phenomena with Applications in Finance
Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 99,66
Spedizione EUR 9,95
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 3 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. pp. 166.
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Contagion Phenomena with Applications in Finance
Da: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 71,06
Spedizione EUR 6,80
Spedito da Italia a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: new. Questo è un articolo print on demand.
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Contagion Phenomena with Applications in Finance
Lingua: Inglese
Editore: Elsevier Science & Technology, ISTE Press - Elsevier, 2015
ISBN 10: 1785480359 ISBN 13: 9781785480355
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 75,95
Spedizione EUR 23,00
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Much research into financial contagion and systematic risks has been motivated by the finding that cross-market correlations (resp. coexceedances) between asset returns increase significantly during crisis periods. Is this increase due to an exogenous shock common to all markets (interdependence) or due to certain types of transmission of shocks between markets (contagion) Darolles and Gourieroux explain that an attempt to convey contagion and causality in a static framework can be flawed due to identification problems; they provide a more precise definition of the notion of shock to strengthen the solution within a dynamic framework.This book covers the standard practice for defining shocks in SVAR models, impulse response functions, identitification issues, static and dynamic models, leading to the challenges of measurement of systematic risk and contagion, with interpretations of hedge fund survival and market liquidity risks Englisch.
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Contagion Phenomena with Applications in Finance
Lingua: Inglese
Editore: Elsevier Science & Technology, ISTE Press - Elsevier, 2015
ISBN 10: 1785480359 ISBN 13: 9781785480355
EUR 85,23
Spedizione EUR 62,00
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Much research into financial contagion and systematic risks has been motivated by the finding that cross-market correlations (resp. coexceedances) between asset returns increase significantly during crisis periods. Is this increase due to an exogenous shock common to all markets (interdependence) or due to certain types of transmission of shocks between markets (contagion) Darolles and Gourieroux explain that an attempt to convey contagion and causality in a static framework can be flawed due to identification problems; they provide a more precise definition of the notion of shock to strengthen the solution within a dynamic framework.This book covers the standard practice for defining shocks in SVAR models, impulse response functions, identitification issues, static and dynamic models, leading to the challenges of measurement of systematic risk and contagion, with interpretations of hedge fund survival and market liquidity risks.
