Tim rogge (13 risultati)

PAP. Condizione: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.

Paperback. Condizione: Brand New. 252 pages. German language. 6.46x0.67x9.21 inches. In Stock.

Taschenbuch. Condizione: Neu. Neuware -Fördert die Annotation von Videografien eigenen Unterrichts die Fähigkeit angehender Lehrkräfte, Unterricht theoriegeleitet zu analysieren In einer Mixed-Methods-Evaluationsstudie mit quasiexperimentellem Kontrollgruppendesign (N=55) wird ein bildungswissenschaftliches Lerndesign für das Praxissemester empirisch geprüft. Die Befunde offenbaren differenzielle Kompetenzentwicklungen: Videobasierte Reflexion stärkt die prozessbezogene Analyse, während die textbasierte Kontrollgruppe auf der Ebene theoriegeleiteter Synthese überraschend profitiert. Qualitative Interviews und die Inhaltsanalyse von über 600 Annotationen erklären diese Ergebnisse durch metakognitive Prozesse, soziale Feedbackdynamiken und technische Barrieren. Die Studie verdeutlicht, dass die Wirksamkeit digitaler Tools nicht allein von der Technologie abhängt, sondern von deren didaktischer Einbettung in reflexive Lernprozesse. 252 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. Neuware -Fördert die Annotation von Videografien eigenen Unterrichts die Fähigkeit angehender Lehrkräfte, Unterricht theoriegeleitet zu analysieren In einer Mixed-Methods-Evaluationsstudie mit quasiexperimentellem Kontrollgruppendesign (N=55) wird ein bildungswissenschaftliches Lerndesign für das Praxissemester empirisch geprüft. Die Befunde offenbaren differenzielle Kompetenzentwicklungen: Videobasierte Reflexion stärkt die prozessbezogene Analyse, während die textbasierte Kontrollgruppe auf der Ebene theoriegeleiteter Synthese überraschend profitiert. Qualitative Interviews und die Inhaltsanalyse von über 600 Annotationen erklären diese Ergebnisse durch metakognitive Prozesse, soziale Feedbackdynamiken und technische Barrieren. Die Studie verdeutlicht, dass die Wirksamkeit digitaler Tools nicht allein von der Technologie abhängt, sondern von deren didaktischer Einbettung in reflexive Lernprozesse. 252 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Masterarbeit aus dem Jahr 2021 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,0, Karl-Franzens-Universität Graz (Volkswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Aktien und vergleichbare Anlageklassen unterliegen hohen Kursrisiken. Zur Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses eines Investors ist es von großem Nutzen, derartige Risiken zu quantifizieren. Zu diesem Zweck griffen Wirtschaftswissenschaftler in der Vergangenheit verstärkt auf die realisierte Volatilität zurück, einer ex post Approximation der nicht beobachtbaren tatsächlichen Volatilität.Aufbauend auf dem HAR-, HARQ- und HARQ-F- Modell und deren logarithmischen Erweiterungen aus Corsi (2009), Bollerslev et al. (2016) und Wang et al. (2020), wurde im Rahmen dieser Arbeit der Einfluss der impliziten Volatilität auf die Prognose der realisierten Volatilität von 27 Aktien des Dow Jones Industrial Average (DJIA) untersucht. Zu diesem Zweck wurden das LogHAR-, LogHARQ- und LogHARQ-F-Modell um Volatilitätskomponenten des Chicago Board Options Exchange (CBOE) S&P500 Volatilitätsindex VIX erweitert und die 1-Tages-Prognose dieser linearen Regressionsmodelle, mit denen der Benchmarking-Modelle verglichen.Die Prognoseergebnisse der erweiterten Modelle weisen deutliche Prognoseverbesserungen sowohl in stark als auch in gering volatilen Zeiträumen auf und übertreffen alle gegenübergestellten Benchmarking-Modelle in ihrer Prognosegüte. Diese Resultate konnten auch in einer Reihe verschiedener Robustheitsprüfungen wiederholt werden. Um die erzielten Prognoseverbesserungen in einer wirtschaftlichen Nutzenanalyse zu verifizieren, wurde im Rahmen dieser Arbeit auf Volatilitäts-Timing-Strategien zur Portfolioallokation nach Fleming et al. (2001) und Marquering & Verbeek (2004) zurückgegriffen. Die verbesserten Volatilitätsprognosen der erweiterten Modelle, verglichen mit den Prognosen der Benchmarking-Modelle, führten zu höheren Portfolionutzen und damit zu ausschließlich positiven durchschnittlichen Performancegebühren, welche ein Investor bereit wäre zu zahlen, um eines der erweiterten Modelle zur Volatilitätsprognose verwenden zu können.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. Neuware - Fördert die Annotation von Videografien eigenen Unterrichts die Fähigkeit angehender Lehrkräfte, Unterricht theoriegeleitet zu analysieren In einer Mixed-Methods-Evaluationsstudie mit quasiexperimentellem Kontrollgruppendesign (N=55) wird ein bildungswissenschaftliches Lerndesign für das Praxissemester empirisch geprüft. Die Befunde offenbaren differenzielle Kompetenzentwicklungen: Videobasierte Reflexion stärkt die prozessbezogene Analyse, während die textbasierte Kontrollgruppe auf der Ebene theoriegeleiteter Synthese überraschend profitiert. Qualitative Interviews und die Inhaltsanalyse von über 600 Annotationen erklären diese Ergebnisse durch metakognitive Prozesse, soziale Feedbackdynamiken und technische Barrieren. Die Studie verdeutlicht, dass die Wirksamkeit digitaler Tools nicht allein von der Technologie abhängt, sondern von deren didaktischer Einbettung in reflexive Lernprozesse.…

paperback. Condizione: New.

Condizione: New.

Taschenbuch. Condizione: Neu. Neuware -Fördert die Annotation von Videografien eigenen Unterrichts die Fähigkeit angehender Lehrkräfte, Unterricht theoriegeleitet zu analysieren In einer Mixed-Methods-Evaluationsstudie mit quasiexperimentellem Kontrollgruppendesign (N=55) wird ein bildungswissenschaftliches Lerndesign für das Praxissemester empirisch geprüft. Die Befunde offenbaren differenzielle Kompetenzentwicklungen: Videobasierte Reflexion stärkt die prozessbezogene Analyse, während die textbasierte Kontrollgruppe auf der Ebene theoriegeleiteter Synthese überraschend profitiert. Qualitative Interviews und die Inhaltsanalyse von über 600 Annotationen erklären diese Ergebnisse durch metakognitive Prozesse, soziale Feedbackdynamiken und technische Barrieren. Die Studie verdeutlicht, dass die Wirksamkeit digitaler Tools nicht allein von der Technologie abhängt, sondern von deren didaktischer Einbettung in reflexive Lernprozesse.Verlag Julius Klinkhardt GmbH & Co. KG, Ramsauer Weg 5, 83670 Bad Heilbrunn 252 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. Unterrichtsvideos digital annotieren | Eine Mixed-Methods-Studie zur Analyse eigener Unterrichtspraxis im Praxissemester | Tim Rogge | Taschenbuch | 252 S. | Deutsch | 2026 | Klinkhardt, Julius | EAN 9783781527805 | Verantwortliche Person für die EU: Verlag Julius Klinkhardt GmbH & Co. KG, Ramsauer Weg 5, 83670 Bad Heilbrunn, vertrieb[at]klinkhardt[dot]de | Anbieter: preigu.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Masterarbeit aus dem Jahr 2021 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,0, Karl-Franzens-Universität Graz (Volkswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Aktien und vergleichbare Anlageklassen unterliegen hohen Kursrisiken. Zur Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses eines Investors ist es von großem Nutzen, derartige Risiken zu quantifizieren. Zu diesem Zweck griffen Wirtschaftswissenschaftler in der Vergangenheit verstärkt auf die realisierte Volatilität zurück, einer ex post Approximation der nicht beobachtbaren tatsächlichen Volatilität.Aufbauend auf dem HAR-, HARQ- und HARQ-F- Modell und deren logarithmischen Erweiterungen aus Corsi (2009), Bollerslev et al. (2016) und Wang et al. (2020), wurde im Rahmen dieser Arbeit der Einfluss der impliziten Volatilität auf die Prognose der realisierten Volatilität von 27 Aktien des Dow Jones Industrial Average (DJIA) untersucht. Zu diesem Zweck wurden das LogHAR-, LogHARQ- und LogHARQ-F-Modell um Volatilitätskomponenten des Chicago Board Options Exchange (CBOE) S&P500 Volatilitätsindex VIX erweitert und die 1-Tages-Prognose dieser linearen Regressionsmodelle, mit denen der Benchmarking-Modelle verglichen.Die Prognoseergebnisse der erweiterten Modelle weisen deutliche Prognoseverbesserungen sowohl in stark als auch in gering volatilen Zeiträumen auf und übertreffen alle gegenübergestellten Benchmarking-Modelle in ihrer Prognosegüte. Diese Resultate konnten auch in einer Reihe verschiedener Robustheitsprüfungen wiederholt werden. Um die erzielten Prognoseverbesserungen in einer wirtschaftlichen Nutzenanalyse zu verifizieren, wurde im Rahmen dieser Arbeit auf Volatilitäts-Timing-Strategien zur Portfolioallokation nach Fleming et al. (2001) und Marquering & Verbeek (2004) zurückgegriffen. Die verbesserten Volatilitätsprognosen der erweiterten Modelle, verglichen mit den Prognosen der Benchmarking-Modelle, führten zu höheren Portfolionutzen und damit zu ausschließlich positiven durchschnittlichen Performancegebühren, welche ein Investor bereit wäre zu zahlen, um eines der erweiterten Modelle zur Volatilitätsprognose verwenden zu können. 72 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Masterarbeit aus dem Jahr 2021 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,0, Karl-Franzens-Universität Graz (Volkswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Aktien und vergleichbare Anlageklassen unterliegen hohen Kursrisiken. Zur Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses eines Investors ist es von großem Nutzen, derartige Risiken zu quantifizieren. Zu diesem Zweck griffen Wirtschaftswissenschaftler in der Vergangenheit verstärkt auf die realisierte Volatilität zurück, einer ex post Approximation der nicht beobachtbaren tatsächlichen Volatilität.Aufbauend auf dem HAR-, HARQ- und HARQ-F- Modell und deren logarithmischen Erweiterungen aus Corsi (2009), Bollerslev et al. (2016) und Wang et al. (2020), wurde im Rahmen dieser Arbeit der Einfluss der impliziten Volatilität auf die Prognose der realisierten Volatilität von 27 Aktien des Dow Jones Industrial Average (DJIA) untersucht. Zu diesem Zweck wurden das LogHAR-, LogHARQ- und LogHARQ-F-Modell um Volatilitätskomponenten des Chicago Board Options Exchange (CBOE) S&P500 Volatilitätsindex VIX erweitert und die 1-Tages-Prognose dieser linearen Regressionsmodelle, mit denen der Benchmarking-Modelle verglichen.Die Prognoseergebnisse der erweiterten Modelle weisen deutliche Prognoseverbesserungen sowohl in stark als auch in gering volatilen Zeiträumen auf und übertreffen alle gegenübergestellten Benchmarking-Modelle in ihrer Prognosegüte. Diese Resultate konnten auch in einer Reihe verschiedener Robustheitsprüfungen wiederholt werden. Um die erzielten Prognoseverbesserungen in einer wirtschaftlichen Nutzenanalyse zu verifizieren, wurde im Rahmen dieser Arbeit auf Volatilitäts-Timing-Strategien zur Portfolioallokation nach Fleming et al. (2001) und Marquering & Verbeek (2004) zurückgegriffen. Die verbesserten Volatilitätsprognosen der erweiterten Modelle, verglichen mit den Prognosen der Benchmarking-Modelle, führten zu höheren Portfolionutzen und damit zu ausschließlich positiven durchschnittlichen Performancegebühren, welche ein Investor bereit wäre zu zahlen, um eines der erweiterten Modelle zur Volatilitätsprognose verwenden zu können.GRIN Publishing GmbH, Waltherstraße 23, 80337 München 72 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. Der Einfluss von impliziter Volatilität auf die Prognose der realisierten Volatilität | Eine Analyse im US-amerikanischen Aktienmarkt | Tim Rogge | Taschenbuch | 72 S. | Deutsch | 2021 | GRIN Verlag | EAN 9783346481221 | Verantwortliche Person für die EU: GRIN Publishing GmbH, Waltherstr. 23, 80337 München, info[at]grin[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand.…