Wehn carsten (10 risultati)

ill. OBroschur. Condizione: Gut. 1. Auflage. XII, 331 Seiten. Seite 4 / 5 mit Bleistifteintragungen, ansonsten sehr gutes Exemplar. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 950.

Condizione: New. Highlights pre-crisis best classical practices, identifies post-crisis key issues, and examines emerging approaches to solving those issues Singles out key factors one must consider when valuing or calculating risks in the post-crisis envi.

Softcover. Condizione: gut. 2006. Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Zusatzinfo XII, 332 S. Verlagsort Wiesbaden Sprache deutsch Maße 170 x 244 mm Themewelt Wirtschaft Lexika Wirtschaftswissenschaften BWL Betriebswirtschaft Management Analysis Arbitragetheorie Bankgeschäft Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis ISBN-10 3-8348-0020-1 3834800201 ISBN-13 978-3-8348-0020-6 9783834800206 In deutscher Sprache. 331 pages. 24 x 16,8 x 1,8 cm.…

Softcover. Condizione: Sehr gut. Gr. 8°. XII u. 331 Seiten mit zahlreichen graphischen Darstellungen (Diagramme, Tabellen, Schaubilder), Broschur. - Mit Literaturverzeichnis (190 Einträge) und Index. - Der Umschlag geringfügig berieben, der Umschlagrücken mit einer schwach ausgeprägten Knickfalte. Unterschnitt minimal lagerspurig. …

Hardcover. Condizione: gut. 2012. Rethinking Valuation and Pricing Models: Lessons Learned from the Crisis and Future Challenges In englischer Sprache. pages.

Condizione: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 331 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 331 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 432 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Pp. Condizione: Gut. 1. Aufl. XXVII, 388 S. : graph. Darst. ; 25 cm Gebrauchtes Exemplar in gutem Zustand. Eintragungen auf wenigen Seiten. Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen. Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden:Alle relevanten RisikoartenAufsichtliche AnforderungenUmsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung. - Wir versenden aus unserem deutschen Lager heraus in plastikfreien oder wiederverwendeten Polstertaschen. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 921.…

Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Aktuelle Methoden der Kreditrisikomodellierung verstaendlich und praxisnahFuer Studierende der Finanz- und Wirtschaftsmathematik sowie Praktiker in Banken und SparkassenIn der Neuauflage wurde der Text vor dem Hintergrund der aktuellen Entwic.…