9780470482353 - financial models with levy processes and volatility clustering di rachev, svetlozar t.; kim, young shin; bianchi, michele l.; fabozzi, frank j. (24 risultati)
Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering (Frank J. Fabozzi Series)
Rachev, Svetlozar T.,Fabozzi, Frank J.,Kim, Young Shin,Bianchi, Michele L.
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Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering
Rachev, Svetlozar T.; Kim, Young Shim; Bianchi, Michele Leonardo; Fabozzi, Frank J.
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Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering
Rachev, Svetlozar T.; Kim, Young Shim; Bianchi, Michele Leonardo; Fabozzi, Frank J.
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Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering
Rachev, Svetlozar T.; Kim, Young Shim; Bianchi, Michele Leonardo; Fabozzi, Frank J.
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Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering
Rachev, Svetlozar T.; Kim, Young Shim; Bianchi, Michele Leonardo; Fabozzi, Frank J.
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Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering (Frank J. Fabozzi Series)
Rachev, Svetlozar T.; Kim, Young Shin; Bianchi, Michele L.; Fabozzi, Frank J.
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Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering
Fabozzi Frank J. Bianchi Michele L. Kim Young Shim Rachev Svetlozar T.
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Condizione: New. * In this book, authors Rachev, Kim, Bianchi, and Fabozzi present readers with the notions of risk and their corresponding performance measures. Series: Frank J. Fabozzi Series. Num Pages: 394 pages, Illustrations. BIC Classification: KFF; PBT. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 231 x 161 x 28.…Weight in Grams: 730. . 2011. 1st Edition. Hardcover. . . . .
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Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering
Frank J. Fabozzi Michele L. Bianchi Young Shim Kim Svetlozar T. Rachev
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Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering
Rachev, S. T./ Kim, Young Shim/ Bianchi, Michele L./ Fabozzi, Frank J.
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Gebunden. Condizione: New. SVETLOZAR T. RACHEV is Chair-Professor in Statistics, Econometrics, and Mathematical Finance at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT) in the School of Economics and Business Engineering Professor Emeritus at the University of California, Santa Barbar.
Financial models with Lévy processes and volatility clustering
Rachev, Svetlozar T.; Kim, Young Shin; Bianchi, Michele L.; Fabozzi, Frank J.
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Buch. Condizione: Neu. Neuware - An in-depth guide to understanding probability distributions and financial modeling for the purposes of investment managementIn Financial Models with Lévy Processes and Volatility Clustering, the expert author team provides a framework to model the behavior of stock returns in both a univariate a…nd a multivariate setting, providing you with practical applications to option pricing and portfolio management. They also explain the reasons for working with non-normal distribution in financial modeling and the best methodologies for employing it.The book's framework includes the basics of probability distributions and explains the alpha-stable distribution and the tempered stable distribution. The authors also explore discrete time option pricing models, beginning with the classical normal model with volatility clustering to more recent models that consider both volatility clustering and heavy tails.\* Reviews the basics of probability distributions\* Analyzes a continuous time option pricing model (the so-called exponential Lévy model)\* Defines a discrete time model with volatility clustering and how to price options using Monte Carlo methods\* Studies two multivariate settings that are suitable to explain joint extreme eventsFinancial Models with Lévy Processes and Volatility Clustering is a thorough guide to classical probability distribution methods and brand new methodologies for financial modeling.
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Hardcover. Condizione: new. Hardcover. An in-depth guide to understanding probability distributions and financial modeling for the purposes of investment management In Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering, the expert author team provides a framework to model the behavior of stock returns in both a univa…riate and a multivariate setting, providing you with practical applications to option pricing and portfolio management. They also explain the reasons for working with non-normal distribution in financial modeling and the best methodologies for employing it. The book's framework includes the basics of probability distributions and explains the alpha-stable distribution and the tempered stable distribution. The authors also explore discrete time option pricing models, beginning with the classical normal model with volatility clustering to more recent models that consider both volatility clustering and heavy tails. Reviews the basics of probability distributionsAnalyzes a continuous time option pricing model (the so-called exponential Levy model)Defines a discrete time model with volatility clustering and how to price options using Monte Carlo methodsStudies two multivariate settings that are suitable to explain joint extreme events Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering is a thorough guide to classical probability distribution methods and brand new methodologies for financial modeling. * In this book, authors Rachev, Kim, Bianchi, and Fabozzi present readers with the notions of risk and their corresponding performance measures. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering
Rachev, S. T./ Kim, Young Shim/ Bianchi, Michele L./ Fabozzi, Frank J.
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